鑫元鴻利:鑫元鴻利債券型證券投資基金更新招募說明書摘要(2019年第2號)

時間:2019年08月09日 13:26:31 中財網
原標題:鑫元基金管理有限公司:鑫元鴻利鑫元鴻利債券型證券投資基金更新招募說明書摘要(2019年第2號)











鑫元基金管理有限公司





鑫元


債券型證券投資基金


更新
招募說明書
摘要



201
9


2































基金管理人:鑫元基金管理有限公司


基金托管人:中國
工商
銀行股份有限公司








二〇一









重要提示





鑫元


債券型證券投資基金(以下簡稱“基金”或“本基金”)于
2014

6

11
日經中國證監會證監許可
[2014]585
號文注冊募集。



基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中
國證監會注冊,但中國證監會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值
和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。



本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動。投
資有風險,投資者認購(或申購)基金份額時應認真閱讀本招募說明書,全面認
識本基金產品的風險收益特征,充分考慮投資者自身的風險承受能力,并對認購
(或申購)基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策。基金管理人提醒
投資者基金投資的“買者自負”原則,在投資者作出投資決策后,基金運營狀況
與基金凈值變化導致的投資風險,由投資者自行負擔。



本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風險品種,其預期風險與
預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基
金。



本基金可投資中小企業私募債券,中小企業私募債券是指中小微型企業在中
國境內以非公開方式發行和轉讓,約定在一定期限還本付息的公司債券,其發行
人是非上市中小微企業,發行方式為面向特定對象的私募發行。因此,中小企業
私募債券較傳統企業債的信用風險及流動性風險更大,從而增加了本基金整體的
債券投資風險。



基金的過往業績并不預示其未來表現。



基金管理人管理的其它基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。基金
管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保
證基金一定盈利,也不保證最低收益。



本招募
說明書已經本基金托管人復核。本招募說明書所載內容截止日為
201
9

6

26

,有關財務數據
、凈值表現
截止日為
201
9

3

31













第一部分
基金管理人
................................
................................
...............................
1
第二部分
基金托管人
................................
................................
.............................
10
第三部分
相關服務機構
................................
................................
.........................
15
第四部分
基金的募集
................................
................................
.............................
29
第五部分
基金合同的生效
................................
................................
.....................
30
第六部分
基金份額的申購與贖回
................................
................................
.........
31
第七部分
基金的投資
................................
................................
.............................
41
第八部分
基金的業績
................................
................................
.............................
51
第九部分
基金的費用與稅收
................................
................................
.................
52
第十部分
招募說明書更新部分的說明
................................
................................
.
54

第一部分 基金管理人

一、基金管理人情況


名稱:鑫元基金管理有限公司


住所:
中國(上海)自由貿易試驗區浦東大道
1200

2

217



辦公地址:
上海市靜安區中山北路
909

12



法定代表人:
肖炎


設立日期:
2013

8

29



批準設立機關及批準設立文號:中國證券監督管理委員會證監許可[
2013

1115



組織形式:有限責任公司


注冊資本:人民幣
17
億元


存續期限:永續經營


聯系電話:
021
-
20892000


股權結構:


股東名稱


出資比例


南京銀行股份有限公司


80%


南京高科股份有限公司


20%


合計


100%








二、主要人員情況


1
、董事會成員


肖炎先生,董事長。現任鑫元基金管理有限公司
黨委書記兼
董事長。曾在

農業銀行
任職

歷任
南京銀行總行計劃財務部總經理、常州分行黨委書記







徐益民先生,董事。南京大學商學院
EMBA
,現任南京高科股份有限公司董事
長兼黨委書記。歷任國營第七七二廠財務處會計、企管處干事、四分廠會計、勞
資處干事、十八分廠副廠長、財務處副處長、處長、副總會計師兼處長,南京(新
港)經濟技術開發區管委會計



處處長,南京新港開發總公司副總會計師,
南京新港高科技股份有限公司董事長兼總裁、兼任黨委書記。




張樂賽先生,董事。中南財經政法大學經濟學碩士,現任鑫元基金管理有限
公司總經理,兼任鑫沅資產管理有限公司執行董事。歷任南
京銀行債券交易員,
諾安基金管理有限公司固定收益部總監、同時兼任諾安基金債券型、保本型、貨
幣型基金的基金經理、鑫元基金管理有限公司常務副總經理。



焦世經
先生,獨立董事。南京大學
文學學士,現任
中信泰富(南京)投資有
限公司
董事長、
蘇美達股份有限公司獨立董事


曾在揚州太安磚瓦廠及對外經濟
貿易部對外援助局工作

歷任
中國建設銀行江蘇省分行秘書、辦公室副主任、國
際業務部總經理,中國投資銀行南京分行行長及黨委書記、總行副行長及黨委書
記,中信銀行股份有限公司南京分行副行長、行長、黨委書記

中信泰富(南京)
投資有限公司
南京事業部總經理




安國俊女士,獨立董事。

中國人民大學經濟學博士

現任
中國社科院金融
研究所副研究員
,
博士、高級經濟師、會計師、碩士生導師

金融學博士后
。歷
任財政部主任科員、中國工商銀行總行金融市場部高級經理

中國銀行間市場
交易商協會債券市場委員會委員




王艷女士,獨立董事。上海交通大學金融學博士,現任深圳大學經濟學院金
融系副教授。歷任北京大學經濟學院應用經濟學博士后流動站職員,中國證監會
深圳監管局行業調研主任科員等。



2
、監事會成員


潘瑞榮先生,監事長。碩士研究生,現任南京銀行股份有限公司
審計
部總經
理。歷任南京市財政局企業財務管理處主任科員,南京市城市合作銀行財務會計
處副處長,南京市商業銀行會計結算部總經理等。



陸陽俊先生,監事。研究生學歷,現任南京高科股份有限公司總裁。歷任南
化集團建設公司財務處會計,南京高科股份有限公司計劃財務部主管、副經理、
經理等。



馬一飛女士,職工監事。上海師范大學經濟學學士,現任鑫元基金管理有限
公司綜合管理部人事主管。曾任職于漢高中國投資有限公司市場部,中智上海經
濟技術合作公司,紐銀梅隆西部基金管理有限公司綜合管理部。



王博
先生,職工監事。

上海財經大學工商管理
碩士,現任
鑫元基金管理有限
公司
綜合管理部
財務主管
。曾

南京銀行股份有限公司
財務管理、
浦發銀行



橋支行
職員




3
、公司高級管理人員


肖炎
先生,董事長。(簡歷請參見上述董事會成員介紹)


張樂賽先生,總經理。(簡歷請參見上述董事會成員介紹)


李曉燕女士,督察長。上海交通大學工學學士,歷任安達信華強會計師事務
所審計員,普華永道中天會計師事務所高級審計員,光大保德信基金管理有限公
司監察稽核高級經理,上投摩根基金管理有限公司監察稽核部總監,現兼任鑫沅
資產管理有限公司及上海鑫沅股權投資管理有限公司監事。



李雁女士,副總經理。東南大學動力工程學士。曾任職于南京信聯證券計劃
財務部,歷任南京城市合作銀行資金交易及結算員,南京銀行資金交易部部門經
理、金融同業部副總經理,現兼任市場營銷部總監。

(自
2019

2

15
日起,
李雁女士因個人原因暫停履職)


王輝先生,副總經理。澳門科技大學工商管理碩士,歷任中國人民銀行南京
市分行金融機構管理方面的工作,南京證券上海營業部副總經理,世紀證券上海
營業部總經理及上海營銷中心總經理、鑫元基金管理有限公司總經理助理。現兼
任上海鑫沅股權投資管理有限公司總經理。



陳宇先生,副總經理。上海交
通大學高級金融學院
EMBA
工商管理碩士、復
旦大學軟件工程碩士,歷任申銀萬國證券電腦中心高級項目經理,中銀基金管理
有限公司信息技術部總經理、監事會成員,鑫元基金管理有限公司總經理助理。



4
、本基金基金經理


王美芹女士,
學歷:工商管理、應用金融碩士研究生。相關業務資格:證券
投資基金從業資格。從業經歷:
1997

7
月至
2001

9
月,任職于中國人壽
險公司河南省分公司,
2002

3
月至
2005

11
月,擔任北京麥特諾亞咨詢有
限公司項目部項目主管,
2007

2
月至
2009

9
月、
2011

2
月至
2015

6
月,
先后擔任泰信基金管理有限公司渠道部副經理、理財顧問部副總監、專戶投
資總監等職務,
2015

6
月加入鑫元基金擔任專戶投資經理

2016

8

5

起擔任
鑫元聚鑫收益增強債券型證券投資基金(原
鑫元半年定期開放債券型證券
投資基金


鑫元鴻利債券型證券投資基金
的基金經理,
2017

12

14
日起擔

鑫元欣享靈活配置混合型證券投資基金的基金經理

2018

10

25

起擔



任鑫元全利債券型發起式證券投資基金的
基金經理

2019

1

25
日起擔任鑫
元臻利債券型證券投資基金的基金經理,
2019

2

12
日起擔任鑫元榮利三個

定期開放債券型發起式證券投資基金的基金經理

2019

5

17
日起擔任鑫
元永利債券型證券投資基金的基金經理。



5
、基金投資決策委員會成員


基金投資決策委員會是公司基金投資最高決策機構,根據法律法規、監管規
范性文件、基金合同與公司相關管理制度對各項重大投資活動進行管理與決策。

基金投資決策委員會成員如下:


張樂賽先生:總經理


王海燕女士:固定收益部總監兼首席固收投資官、鑫元合豐純債債券型證券
投資基金、鑫元合享純債債券型證券投資基金的基金經理


丁玥女士:
權益投研部總監兼首席權益投資官

鑫元聚鑫收益增強債券型證
券投資基金

鑫元鑫趨勢靈活配置混合型證券投資基金

鑫元欣享靈活配置混合
型證券投資基金

鑫元價值精選靈活配置混合型證券投資基金

鑫元核心資產股
票型發起式證券投資基金
的基金經理


上述人員之間不存在近親屬關系。



注:主要人員情況更新至披露日。






三、基金管理人的職責


1
、依法募集基金,辦理或者委托經國務院證券監督管理機構認定的其他機
構代為辦理基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜;


2
、辦理基金備案手續;


3
、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬,進行證券投資;


4
、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案,及時向基金份額持有人分
配收益;


5
、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告;


6
、編制季度、半年度和年度基金報告;


7
、計算并公告基金資產凈值,確定基金份額申購、贖回價格;


8
、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項;


9
、召集基金份額持有人大會;



10
、保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料;


11
、以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其
他法律行為;


12
、法律法規和中國證監會規定的或《基金合同》約定的其他職責。






四、基金管理人關于遵守法律法規的承諾


1
、基金管理人將遵守《證券法》、《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信
息披露辦法》等法律法規的相關規定,并建立健全內部控制制度,采取有效措施,
防止違法違規行為的發生。



2
、基金管理人承諾防止下列行為的發生:



1
)將其固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資;



2
)不公平地對待其管理的不同基金財產;



3
)利用基金財產或者職務之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益;



4
)向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失;



5
)侵占、挪用基金財產;



6
)泄
露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示
他人從事相關的交易活動;



7
)玩忽職守,不按照規定履行職責;



8
)法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他行為。



3
、基金管理人承諾加強人員管理,強化職業操守,督促和約束員工遵守國
家有關法律法規及行業規范,誠實信用、勤勉盡責,不從事以下活動:



1
)越權或違規經營;



2
)違反基金合同或托管協議;



3
)故意損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法權益;



4
)在向中國證監會報送的資料中弄虛作假;



5
)拒絕、干擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法
監管;



6
)玩忽職守、濫用職權;



7
)違反現行有效的有關法律法規、基金合同和中國證監會的有關規定,
泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密,尚未依法公開的基金投資內
容、基金投資計劃等信息;




8
)協助、接受委托或以其他任何形式為其他組織或個人進行證券交易;



9
)違反證券交易場所業務規則,利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格,
擾亂市場秩序;



10
)貶損同行,以抬高自己;



11
)在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成分;



12
)以不正當手段謀求業務發展;



13
)有悖社會公德,損害證券投資基金人員形象;



14
)其他法律、行政法規禁止的行為。



4
、基金管理人關于禁止性行為的承諾


為維護基金份額持有人的合法權益,本基金禁止從事下列行為:



1
)承銷證券;



2
)違反規定向他人貸款或者提供擔保;



3
)從事承擔無限責任的投資;



4
)買賣其他基金份額,但是中國證監會另有規定的除外;



5
)向其基金管理人、基金托管人出資;



6
)從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動;



7
)法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。



法律法規或監管部門取消上述限
制,如適用于本基金,則本基金投資不再受
相關限制。



5
、基金經理承諾



1
)依照有關法律法規和基金合同的規定,本著謹慎的原則為基金份額持
有人謀取最大利益;



2
)不利用職務之便為自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人
牟取不當利益;



3
)不違反現行有效的有關法律法規、基金合同和中國證監會的有關規定,
泄漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金投資內
容、基金投資計劃等信息;



4
)不從事損害基金財產和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。






五、基金管理人的內部控制制度



基金管理人扎實推進全面風險管理與全員風險管理,以制度建設作為風險管
理的基石,以組織架構作為風險管理的載體,以制度的切實執行作為風險管理的
核心,以內部獨立部門的有效監督作為風險管理的關鍵,以充分使用先進的風險
管理技術和方式方法作為風險管理的保障,強調對于內部控制與風險管理的持續
關注和資源投入。



1
、內部控制目標



1
)保證基金管理人經營運作遵守國家法律法規和行業監管規則,自覺形成
守法經營、規范運作的經營思想和經營理念。




2
)防范和化解經營風險,提高經營管理效益,確保經營業務的穩健運行和
受托資產的安全完整,
實現持續、穩定、健康發展。




3
)確保基金管理人和基金財務及其他信息的真實、準確、及時、完整。



2
、內部控制原則



1
)健全性原則。內部控制機制覆蓋基金管理人的各項業務、各個部門和各
級人員,并滲透到決策、執行、監督、反饋等各個環節。




2
)有效性原則。通過科學的內部控制手段和方法,建立合理的內部控制程
序,維護內部控制的有效執行。




3
)獨立性原則。基金管理人各機構、部門和崗位職責保持相對獨立,基金
資產、固有財產、其他資產的運作相互分離。




4
)相互制約原則。基金管理人內部部門和崗位的設置權責分明
、相互制衡。




5

成本效益原則。基金管理人運用科學化的經營管理方法降低運作成本,
提高經濟效益,以合理的控制成本達到最佳的內部控制效果。



3
、內部控制組織體系與職責


基金管理人已建立健全董事會、經營管理層、獨立風險管理部門、業務部門
四級風險管理組織架構,并分別明確風險管理職能與責任。




1
)董事會對基金管理人的風險管理負有最終責任。董事會下設風險控制與
合規審計委員會,負責研究、確定風險管理理念,指導風險管理體系的建設。




2
)經營管理層負責組織、部署風險管理工作。經營管理層設風險控制委員
會,負責確定風
險管理理念、原則、目標和方法,促進風險管理環境、文化的形
成,組織風險管理體系建設,審議風險管理制度和流程,審議重大風險事件。




3
)監察稽核部作為獨立的風險管理部門,對公司內部控制制度的執行情況



進行持續的監督,保證內部控制制度的有效落實。監察稽核部在督察長的領導下
負責協同相關業務部門落實投資風險、操作風險、合規風險、道德風險等各類風
險的控制和管理,督促、檢查各業務部門、各業務環節的制度執行情況。




4
)各業務部門負責根據職能分工貫徹落實風險管理程序,執行風險管理措
施。根據風險管理工作要求,健全完善規章制度和
操作流程,嚴格遵守風險管理
制度、流程和限額,嚴格執行從風險識別、風險測量、風險控制、風險評價到風
險報告的風險管理程序,對本部門發生風險事件承擔直接責任,及時、準確、全
面、客觀地將本部門及本部門發現的風險信息向風險管理部門報告。



4
、內部控制制度體系


基金管理人依據合法合規性、全面性、審慎性、適時性等內部控制制度制訂
原則,已構建較為合理完備并易于執行的內部控制與風險管理制度體系,具體包
括四個層面:



1
)一級制度:包括公司章程、股東會議事規則、董事會議事規則、監事會
議事規則、董事會專門委員會議事規則等公司
治理層面的經營管理綱領性制度。




2
)二級制度:包括內部控制大綱、風險控制制度、投資管理制度、基金會
計制度、信息披露制度、監察稽核制度、信息技術管理制度、公司財務制度、資
料檔案管理制度、業績評估考核制度和緊急應變制度等公司基本管理制度。




3
)三級制度:包括公司范圍內適用的全局性專項管理制度與各業務職能部
門管理制度。




4
)四級制度:包括各業務條線單個部門內部或跨部門層面的業務規章、業
務規則、業務流程、操作規程等具體細致的規范化管理制度。



5
、內部控制內容



1
)控制環境。控制環境構成基金管理人內部控制的基
礎,控制環境包括經
營理念和內控文化、公司治理結構、組織結構、員工道德素質等內容。




2
)風險評估。基金管理人建立科學嚴密的風險評估體系,對內外部風險進
行識別、評估和分析,及時防范和化解風險;建立完整的風險控制程序,包括風
險識別、風險評估、風險控制和風險監督;對各部門和各業務循環存在的風險點
進行識別評估,并建立相應的控制措施;使用科學的風險量化技術和嚴格的風險
限額控制對投資風險實行定量分析和管理。




3
)控制措施。基金管理人設立順序遞進、權責統一、嚴密有效的多道內部



控制防線,制定并執行包括授權控制、資產分離、崗位分離、業務流程和操作規
程、業務記錄、績效考核等在內的多樣化的具體控制措施。




4
)信息溝通。基金管理人維護內部控制信息溝通渠道的暢通,建立清晰的
報告系統。




5
)內部監控。基金管理人建立有效的內部監控制度,設置督察長和獨立的
監察稽核部門,對內部控制制度的執行情況進行持續的監督與反饋,保證內部控
制制度的有效落實,并評價內部控制的有效性,根據市場環境、新的金融工具、
新的技術應用和新的法律法規等情況適時改進。



6
、基金管理人關于內部控制的聲明


本公司確知建立內部控制
系統、維持其有效性以及有效執行內部控制制度是
本公司董事會及管理層的責任,董事會承擔最終責任。本公司聲明以上關于風險
管理和內部控制的披露真實、準確,并承諾根據市場的變化和公司的發展不斷完
善風險管理和內部控制制度。







第二部分 基金托管人

(一)基金托管人情況

1、基本情況

名稱:中國工商銀行股份有限公司

住所及辦公地址:北京市西城區復興門內大街55 號

首次注冊登記日期:1984 年1 月1 日

注冊資本:人民幣34,932,123.46萬元

法定代表人:陳四清

基金托管業務批準文號:中國證監會和中國人民銀行證監基字【1998】3 號

聯系人:郭明

電話:(010)66105799

2、主要人員情況

截至2018年12月,中國工商銀行資產托管部共有員工202人,平均年齡
33歲,95%以上員工擁有大學本科以上學歷,高管人員均擁有研究生以上學歷或
高級技術職稱。


3、基金托管業務經營情況

作為中國大陸托管服務的先行者,中國工商銀行自1998年在國內首家提供
托管服務以來,秉承“誠實信用、勤勉盡責”的宗旨,依靠嚴密科學的風險管理
和內部控制體系、規范的管理模式、先進的營運系統和專業的服務團隊,嚴格履
行資產托管人職責,為境內外廣大投資者、金融資產管理機構和企業客戶提供安
全、高效、專業的托管服務,展現優異的市場形象和影響力。建立了國內托管銀
行中最豐富、最成熟的產品線。擁有包括證券投資基金、信托資產、保險資產、
社會保障基金、企業年金基金、QFII資產、QDII資產、股權投資基金、證券公
司集合資產管理計劃、證券公司定向資產管理計劃、商業銀行信貸資產證券化、
基金公司特定客戶資產管理、QDII專戶資產、ESCROW等門類齊全的托管產品體
系,同時在國內率先開展績效評估、風險管理等增值服務,可以為各類客戶提供
個性化的托管服務。截至2018年12月,中國工商銀行共托管證券投資基金923
只。自2003 年以來,本行連續十五年獲得香港《亞洲貨幣》、英國《全球托管
人》、香港《財資》、美國《環球金融》、內地《證券時報》、《上海證券報》


等境內外權威財經媒體評選的64項最佳托管銀行大獎;是獲得獎項最多的國內
托管銀行,優良的服務品質獲得國內外金融領域的持續認可和廣泛好評。


(二)基金托管人的內部控制制度

中國工商銀行資產托管部自成立以來,各項業務飛速發展,始終保持在資產
托管行業的優勢地位。這些成績的取得,是與資產托管部“一手抓業務拓展,一
手抓內控建設”的做法是分不開的。資產托管部非常重視改進和加強內部風險管
理工作,在積極拓展各項托管業務的同時,把加強風險防范和控制的力度,精心
培育內控文化,完善風險控制機制,強化業務項目全過程風險管理作為重要工作
來做。從
2005
年至今共十二次順利通過評估組織內部控制和安全措施最權威的
ISAE3402
審閱,全部獲得無保留意見的控制及有效性報告。充分表明獨立第三
方對我行托管服務在
風險管理、內部控制方面的健全性和有效性的全面認可
,

證明中國工商銀行托管服務的風險控制能力已經與國際大型托管銀行接軌,達到
國際先進水平。目前,
ISAE3402
審閱已經成為年度化、常規化的內控工作手段。”


1、內部風險控制目標

保證業務運作嚴格遵守國家有關法律法規和行業監管規則,強化和建立守法
經營、規范運作的經營思想和經營風格,形成一個運作規范化、管理科學化、監
控制度化的內控體系;防范和化解經營風險,保證托管資產的安全完整;維護持
有人的權益;保障資產托管業務安全、有效、穩健運行。


2
、內部風險控制組織結構



工商銀行資產托管業務內部風險控制組織結構由中國工商銀行稽核監
察部門(內控合規部、內部審計局)、資產托管部內設風險控制處及資產托管部
各業務處室共同組成。總行稽核監察部門負責制定全行風險管理政策,對各業務
部門風險控制工作進行指導、監督。資產托管部內部設置專門負責稽核監察工作
的內部風險控制處,配備專職稽核監察人員,在總經理的直接領導下,依照有關
法律規章,對業務的運行獨立行使稽核監察職權。各業務處室在各自職責范圍內
實施具體的風險控制措施。



3
、內部風險控制原則



1
)合法性原則。內控制度應當符合國家法律法規及監管
機構的監管要求,
并貫穿于托管業務經營管理活動的始終。




2
)完整性原則。托管業務的各項經營管理活動都必須有相應的規范程序



和監督制約;監督制約應滲透到托管業務的全過程和各個操作環節,覆蓋所有的
部門、崗位和人員。




3
)及時性原則。托管業務經營活動必須在發生時能準確及時地記錄;按
照“內控優先”的原則,新設機構或新增業務品種時,必須做到已建立相關的規
章制度。




4
)審慎性原則。各項業務經營活動必須防范風險,審慎經營,保證基金
資產和其他委托資產的安全與完整。




5
)有效性原則。內控制度應根據國家政策、法律及經營管理
的需要適時
修改完善,并保證得到全面落實執行,不得有任何空間、時限及人員的例外。




6
)獨立性原則。設立專門履行托管人職責的管理部門;直接操作人員和
控制人員必須相對獨立,適當分離;內控制度的檢查、評價部門必須獨立于內控
制度的制定和執行部門。



4
、內部風險控制措施實施



1
)嚴格的隔離制度。資產托管業務與傳統業務實行嚴格分離,建立了明
確的崗位職責、科學的業務流程、詳細的操作手冊、嚴格的人員行為規范等一系
列規章制度,并采取了良好的防火墻隔離制度,能夠確保資產獨立、環境獨立、
人員獨立、業務制度和管理獨立、網絡獨立。




2
)高層檢查。主管行領導與部門高級管理層作為工行托管業務政策和策
略的制定者和管理者,要求下級部門及時報告經營管理情況和特別情況,以檢查
資產托管部在實現內部控制目標方面的進展,并根據檢查情況提出內部控制措施,
督促職能管理部門改進。




3
)人事控制。資產托管部嚴格落實崗位責任制,建立“自控防線”、“互
控防線”、“監控防線”三道控制防線,健全績效考核和激勵機制,樹立“以人為
本”的內控文化,增強員工的責任心和榮譽感,培育團隊精神和核心競爭力。并
通過進行定期、定向的業務與職業道德培訓、簽訂承諾書,使員工樹立風險防

與控制理念。




4
)經營控制。資產托管部通過制定計劃、編制預算等方法開展各種業務
營銷活動、處理各項事務,從而有效地控制和配置組織資源,達到資源利用和效
益最大化目的。




5
)內部風險管理。資產托管部通過稽核監察、風險評估等方式加強內部



風險管理,定期或不定期地對業務運作狀況進行檢查、監控,指導業務部門進行
風險識別、評估,制定并實施風險控制措施,排查風險隱患。




6
)數據安全控制。我們通過業務操作區相對獨立、數據和傳真加密、數
據傳輸線路的冗余備份、監控設施的運用和保障等措施來保障數據安全。




7
)應急準備與響應
。資產托管業務建立專門的災難恢復中心,制定了基
于數據、應用、操作、環境四個層面的完備的災難恢復方案,并組織員工定期演
練。為使演練更加接近實戰,資產托管部不斷提高演練標準,從最初的按照預訂
時間演練發展到現在的“隨機演練”。從演練結果看,資產托管部完全有能力在
發生災難的情況下兩個小時內恢復業務。



5
、資產托管部內部風險控制情況



1
)資產托管部內部設置專職稽核監察部門,配備專職稽核監察人員,在
總經理的直接領導下,依照有關法律規章,全面貫徹落實全程監控思想,確保資
產托管業務健康、穩定地發展。




2
)完善組織結構,實施全員風險管理。完善的風險管理體系需要從上至
下每個員工的共同參與,只有這樣,風險控制制度和措施才會全面、有效。資產
托管部實施全員風險管理,將風險控制責任落實到具體業務部門和業務崗位,每
位員工對自己崗位職責范圍內的風險負責,通過建立縱向雙人制、橫向多部門制
的內部組織結構,形成不同部門、不同崗位相互制衡的組織結構。




3
)建立健全規章制度。資產托管部十分重視內控制度的建設,一貫堅持
把風險防范和控制的理念和方法融入崗位職責、制度建設和工作流程中。經過多
年努力,資產托管部已經建立了一整套內部風
險控制制度,包括:崗位職責、業
務操作流程、稽核監察制度、信息披露制度等,覆蓋所有部門和崗位,滲透各項
業務過程,形成各個業務環節之間的相互制約機制。




4
)內部風險控制始終是托管部工作重點之一,保持與業務發展同等地位。

資產托管業務是商業銀行新興的中間業務,資產托管部從成立之日起就特別強調
規范運作,一直將建立一個系統、高效的風險防范和控制體系作為工作重點。隨
著市場環境的變化和托管業務的快速發展,新問題、新情況不斷出現,資產托管
部始終將風險管理放在與業務發展同等重要的位置,視風險防范和控制為托管業
務生存和發展的生
命線。



(三)基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序



根據《基金法》、基金合同、托管協議和有關基金法規的規定,基金托管人
對基金的投資范圍和投資對象、基金投融資比例、基金投資禁止行為、基金參與
銀行間債券市場、基金資產凈值的計算、基金份額凈值計算、應收資金到賬、基
金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登
載基金業績表現數據等進行監督和核查,其中對基金的投資比例的監督和核查自
基金合同生效之后六個月開始。



基金托管人發現基金管理人違反《基金法》、基金合同、基金托管協議或有
關基金法律法規規定的行為,應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正,基金
管理人收到通知后應及時核對,并以書面形式對基金托管人發出回函確認。在限
期內,基金托管人有權隨時對通知事項進行復查,督促基金管理人改正。基金管
理人對基金托管人通知的違規事項未能在限期內糾正的,基金托管人應報告中國
證監會。



基金托管人發現基金管理人有重大違規行為,應立即報告中國證監會,同時
通知基金管理人限期糾正。











第三部分 相關服務機構

一、基金份額發售機構


1
、直銷機構


鑫元基金管理有限公司及本公司的網上交易
系統


住所:中國(上海)自由貿易試驗區浦東大道
1200

2

217



辦公地址:
上海市靜安區中山北路
909

12



法定代表人:
肖炎


聯系電話:
021
-
20892066


傳真:
021
-
20892080


聯系人:
周芹


客戶服務電話:
4006066188

021
-
68619600


投資人可以通過本公司網上交易系統辦理本基金的開戶、認購、申購及贖回
等業務
,
具體交易細則請參閱本公司網站公告。



網上交易網址
(含
微信交易


www.xyamc.com
(微信名稱:鑫元基金
財管家
(微信賬號:
xyamc_ebuy
))







2

銷售
機構


(1) 中國工商銀行股份有限公司


注冊地址:北京市西城區復興門內大街
55



辦公地址:北京市西城區復興門內大街
55



法定代表人

陳四



客服電話:
95588


網站

www.icbc.com.cn


(2) 南京銀行股份有限公司


注冊地址:南京市
中山路
288



辦公地址:南京市中山路
288



法定代表人:
胡昇榮


客服電話:
96400
(江蘇)
4008896400
(全國)


網站

www.njcb.com.cn



(3) 上海浦東發展銀行股份有限公司


注冊地址:上海市中山東一路
12



辦公地址:上海市中山東一路
12



法定
代表人:高國富


網站:
www.spdb.com.cn


(4) 交通銀行股份有限公司


注冊地址:上海市浦東新區銀城中路
188



辦公地址:上海市浦東新區銀城中路
188



網站:
http://www.bankcomm.com/


(5) 杭州銀行股份有限公司


注冊地址:杭州市慶春路
46
杭州銀行大廈


辦公地址:杭州市慶春路
46
杭州銀行大廈


法定代表人:
陳震山


客戶服務電話:
0571
-
96523 4008888508


網站

www.hzbank.com.cn


(6) 東莞農村商業銀行股份有限公司


注冊地址:
東莞市東城區鴻福東路
2
號東莞農商銀行大廈


辦公地址:
東莞市東城區鴻福東路
2
號東莞農商銀行大廈


法定代表人:
王耀球


客服電話:
0769
-
961122


網站

www.drcbank.com


(7) 江蘇吳江農村商業銀行股份有限公司


注冊地址:
江蘇省吳江區中山南路
1777



辦公地址:江蘇省吳江區中山南路
1777



法定代表人:
魏禮亞


客服電話:
96068
(蘇州)
4008696068
(全國)


網站

www.wjrcb.com


(8) 上海農村商業銀行股份有限公司


注冊地址:
上海市
黃浦區中山

二路
70



辦公地址:
上海市
黃浦區中山東二路
70




法定代表人:




客服電話:
021
-
962999 4006962999


網站

www.
srcb.com


(9) 江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司


注冊地址
:
江蘇省張家港市人民中路
66



辦公地址
:
江蘇省張家港市人民中路
66



法人代表人
:
季穎


客服電話:
0512
-
96065


網站:
www.zrcbank.com


(10) 長春農村商業銀行股份有限公司


注冊地址
:
吉林省長春市綠園區正陽街
4288



辦公地址
:
吉林省長春市綠園區正陽街
4288



法人代表人
:
馬鐵剛


客服電話:
96888


網站:
www.cccb.cn


(11) 泉州銀行股份有限公司


注冊地址
:
福建省泉州市豐澤區云鹿路
3



辦公地址
:
福建省泉州市豐澤區云鹿路
3



法人代表人
:
傅子能


客服電話:
4008896312


網站:
www.qzccbank.com


(12) 江蘇江南農村商業銀行股份有限公司


注冊地址:常州市和平中路
413



辦公地址:常州市和平中路
413



法定代表人:陸向陽


客戶服務電話:(
0519

96005


網站:
www.jnbank.com.cn


(13) 北京銀行股份有限公司


注冊地址
:
北京市西城區金融大街甲
17
號首層


辦公地址
:
北京市西城區金融大街丙
17




法定代表人
:
張東寧


客戶服務電話:
95526


網站:
www.bankofbeijing.com.cn


(14) 晉商銀行股份有限公司


注冊
地址:山西省太原市萬柏林區長風西街一號麗華大廈
A



辦公地址:山西省太原市長風西街麗華大廈
A



法定代
表人:

禮亞


客服電話:
95105588


網站:
www.jshbank.com


(15) 申萬宏源證券股份有限公司


注冊地址:上海市徐匯區長樂路
989
號,世紀商貿廣場
45



辦公地址:上海市徐匯區長樂路
989
號,世紀商貿廣場
45



法定代表人:
李梅


客服電話:
95523

4008895523


網站

www.swhysc.com


(16) 中國銀河證券股份有限公司


注冊地址
:北京市西城區金融大街
35
號國際企業大廈C座


辦公地址:北京市西城區金融大街
35
號國際企業大廈C座


法定代表人:
陳共炎




電話:
400888888


網站

www.chinastock.com.cn


(17) 中泰證券有限公司


注冊地址:山東省濟南市市中區經七路
86



辦公地址:山東省濟南市市中區經七路
86



法定代表人:李瑋


客服電話:
95538


網站

www.zts.com.cn/


(18) 信達證券股份有限公司


注冊地址:北京市西城區鬧市口大街
9
號院
1
號樓


辦公地址:北京市西城區鬧市口大街
9
號院
1
號樓



法定代表人:張志剛


客服電話:
4008008899


網站

www.cindasc.com


(19) 中信建投證券股份有限公司


注冊地址:北京市朝陽區安立路
66

4
號樓


辦公地址:北京市朝陽門內大街
188



法定代表人:王常青


客服電話:
4008888108


網站

www.csc.com.cn


(20) 中信證券
(
山東
)
有限責任公司


注冊地址:青島市嶗山區苗嶺路
29
澳柯瑪大廈
15
層(
1507
-
1510
室)


辦公地址:青島市嶗山區深圳路
222
號青島國際金融廣場
1
號樓第
20



法定代表人:
楊寶林


客服電話:
0532
-
96577


網站

www.zxwt.com.cn


(21)
中信證券股份有限公司


注冊地址:深圳市福田區中心三路
8
號卓越時代廣場(二期)北座


辦公地址:
北京市朝陽區亮馬橋路
48
中信證券大廈


法定代表人:

佑君


客服電話:
95558


網站

www.ecitic.com


(22) 海通證券股份有限公司


注冊地址
:
上海市淮海中路
98



辦公地址
:
上海市廣東路
689
海通證券大廈


法人代表人
:
周杰


客服電話:
4008888001


網站:
www.htsec.com


(23) 國泰君安證券股份有限公司


注冊地址:上海市浦東新區商城路
618



辦公地址:上海市浦東新區商城路
618




法定代表人:
楊德紅


客戶服務電話:
95521


網站:
www.gtja.com


(24) 申萬宏源西部證券有限公司


注冊地址:新疆烏魯木齊市高新區(新市區)北京南路
358
號大成國際大

20

2005



辦公地址:新疆烏魯木齊市高新區(新市區)北京南路
358
號大成國際大

20

2005



法定代表人:
李琦


客戶服務電話:
4008
-
000
-
562


網站:
www.swhysc.com


(25) 上海華信證券有限責任公司


注冊地址:上海浦東新區世紀大道
100
號環球金融中心
9



辦公地址:上海浦東新區世紀大道
100
號環球金融中心
9



法定代表人:
陳燦輝


客服電話:
4008205999


網站:
www.shhxzq.com


(26) 中信期貨有限公司


注冊地址:
深圳市福田區中心三路
8
號卓越時代廣場(二期)北座
13

1301
-
1305
室、
14



辦公地址:
深圳市福田區中心三路
8
號卓越時代廣場(二期)北座
13

1301
-
1305
室、
14



法定代表人:
張皓


客戶服務電話:
400
-
990
-
8826


網站:
www.citicsf.com


(27) 東海期貨有限責任公司


注冊地址:
江蘇省常州市延陵西路
23

25

27

29



辦公地址:
上海市浦東新區東方路
1928
東海證券大廈
8



法定代表人:陳太康


客戶服務電話:
95531/400
-
8888588



網站:
http://www.qh168.com.cn


(28) 江蘇匯林保大基金銷售有限公司


注冊地址
:南京市高淳區磚墻集鎮
78



辦公地址:南京市新街口中山東路
9
號天時國際商貿大廈
11

E



法定代表人:吳言林


客戶服務電話:
025
-
56663409


網站:
www.huilinbd.com


(29) 深圳信誠基金銷售有限公司


注冊地址:深圳市前海深港合作區前灣一路
1

A

201



辦公地址:深圳市前海深港合作區前灣一路
1

A

201



法定代表人:周文


客戶電話:
0755
-
23946579


網址:
http://ecpefund.com/


(30) 廈門市鑫鼎盛控股有限公司


注冊地址:廈門市思明區鷺江道
2
號廈門第一廣場西座
1501
-
1504



辦公地址:廈門市思明區鷺江道
2
號廈門第一廣場西座
1501
-
1504



法定代表人:陳洪生


客戶電話:
400
-
918
-
0808


網站:
http://www.xds.com.cn/


(31) 北京展恒基金銷售有限公司


注冊地址
:
北京市順義區后沙峪鎮安富街
6



辦公地址
:
北京市朝陽區華嚴北里
2
號,民建大廈
6

2 5


法人代表人
:
閆振杰


客服電話:
4008886661


網站:
http://www.myfund.com/


(32) 上海天天基金銷售有限公司


注冊地址
:
上海市徐匯區龍田路
190

2
號樓
2



辦公地址
:
上海市徐匯區
宛平南路
88

26



法人代表人
:
其實


客服電話:
4001818188



網站:
www.1234567.com.cn


(33) 上海好買基金銷售有限公司


注冊地址
:
上海市浦東新區浦東南路
1118
鄂爾多斯國際大廈
903~906

辦公地址
:
上海市浦東新區浦東南路
1118
鄂爾多斯國際大廈
903~906



法人代表人
:
楊文斌


客服電話:
4007009665


網站:
www.ehowbuy.com


(34) 浙江同花順基金銷售有限公司


注冊
地址
:
浙江省杭州市西湖區文二西路
1
號元茂大廈
903



辦公地址
:
浙江省杭州市翠柏路
7
號杭州電子商務產業園
2
號樓
2



法人代表人
:
李曉濤


客服電話:
4008773772


網站
:
www.ijijin.cn


(35) 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司


注冊地址
:
杭州市余杭區倉前街文一西路
1218

1

202



辦公地址
:
浙江省杭州市濱江區江南大道
3588
號恒生大廈
12



法人代表人
:
陳柏青


客服電話:
95188


網站
:
www.antfortune.com


(36) 深圳眾祿基金銷售有限公司


注冊地址
:
深圳市羅湖區深南東路
5047
號發展銀行大廈25樓I、J單元


辦公地址
:
深圳市羅湖區深南東路
5047
號發展銀行大廈25樓I、J單元
2 6


法人代表人
:
薛峰


客服電話
: 4006788887


網站
: www.zlfund.cn

www.jjmmw
.com


(37)
海利得基金銷售有限公司


注冊地址
:
上海市寶山區蘊川路
5475

1033



辦公地址
:
上海市浦東新區峨山路
91

61
陸家嘴軟件園
10
號樓
12



法人代表人
:
沈繼偉



客服電話:
400
-
033
-
7933


網站
:
www.leadbank.com.cn


(38) 諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司


注冊地址
:
上海市虹口區飛虹路
360

9

3724



辦公地址
:
上海楊浦區秦皇島路
32

C

2



法人代表人
:
汪靜波


客服電話:
400
-
820
-
0025


網站
:

www.noahwm.com


(39) 北京增財基金銷售有限公司


注冊地址
:
北京市西城區南禮士路
66

1
號樓
12

1208



辦公地址
:
北京市西城區南禮士路
66

1
號樓
12

1208



法人代表人
:
羅細安


客服電話:
400
-
001
-
8811


網站
:
www.zcvc.com.cn


(40) 上海聯泰資產管理有限公司


注冊地址
:
中國(上海)自由貿易試驗區富特北路
277

3

310



辦公地址
:
中國(上海)自由貿易試驗區富特北路
277

3

310



法人代表人
:
燕斌


客服電話:
400
-
046
-
6788


網站
:www.91fund.com.cn


(41) 上海匯付金融服務有限公司


注冊地址:上海市黃浦區西藏中路
336

1807
-
5



辦公地址:上海市黃浦區西藏中路
336

1807
-
5



法人代表人
:
金佶


客戶服務電話:
400
-
820
-
2819


網站:
fund.bundtrade.com


(42) 中國國際金融股份有限公司


注冊地址:北京市朝陽區建國門外大街
1
號國貿大廈
2

27
層及
28



辦公地址
:
北京市朝陽區建國門外大街
1
號國貿大廈
2

27
層及
28



法人代表人
:
丁學東



客戶服務電話:
400
-
910
-
1166


網站:
www.cicc.com


(43) 北京虹點基金銷售有限公司


注冊地址:北京市朝陽區工人體育場北路甲
2
號裙房
2

222
單元


辦公地址:北京市朝陽區工人體育場北路甲
2
號裙房
2

222
單元


法定代表人:胡偉


客戶服務電話:
400
-
618
-
0707


網站:
http://www.hongdianfund.com/


(44) 珠海盈米財富管理有限公司


注冊地址:珠海市橫琴新區寶華路
6

105

-
3491


辦公地址:珠海市橫琴新區寶華路
6

105

-
3491


法定代表人:肖雯


客戶服務電話:
020
-
89629066


網站:
www.yingmi.cn


(45) 大泰金石投資管理有限公司


注冊地址:南京市建鄴區江東中路
359
號國睿大廈一號樓
B

4

A506



辦公地址:南京市建鄴區江東中路
359
號國睿大廈一號樓
B

4

A506



法定代表人:袁顧明


客戶服務電話:
400
-
928
-
2266/021
-
22267995


網站:
www.dtfunds.com


(46) 上海陸金所資產管理有限公司


注冊地址
:
上海市浦東新區陸家嘴環路
1333

14

09
單元


辦公地址
:
上海市浦東新區陸家嘴環路
1333

14



法定代表人
:
郭堅


客戶服務電話:
4008219031





www.lufunds.com


(47) 南京蘇寧基金銷售有限公司


注冊地址:南京市玄武區蘇寧大道
1
-
5



辦公地址:南京市玄武
區蘇寧大道
1
-
5



法定代表人:錢燕飛



客服服務電話:
95177


網址:
www.snjijin.com


(48) 上海久富財富管理有限公司


注冊地址:上海市浦東新區萊陽路
2819

1

109



辦公地址:上海市浦東新區萊陽路
2819

1

109



法定代表人:
趙惠蓉


客服服務電話:
400
-
102
-
1813


網址:
www.jfcta.com


(49) 深圳前海微眾銀行股份有限公司


注冊地址:廣東省深圳市南山區田廈金牛廣場
A

36
樓、
37



辦公地址:廣東省深圳市南山區田廈金牛廣場
A

36
樓、
37



法定代表人:顧敏


客服服務電話:
400
-
999
-
8800


網址:
www.webank.com


(50) 北京匯成基金銷售有限公司


注冊地址:北京市海淀區中關村大街
11

11

1108



辦公地址:北京市海淀區中關村大街
11

11

1108



法定代表人:王偉剛


客服服務電話:
400
-
619
-
9059


網址:
www.fundzone.com


(51) 上海萬得基金銷售有限公司


注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區福山路
33

11

B



辦公地址:中國(上海)自由貿易試驗區福山路
33

11

B



法定代表人:王廷富


客服服務電話:
400
-
821
-
0
203


(52) 上海基煜基金銷售有限公司


注冊地址:
上海市楊浦區昆明路
518

A1002



辦公地址:上海市浦東新區銀城中路
488
號太平金融大廈
1503



法定代表人:
王翔


客服服務電話:
021
-
65370077



網址:
www.jiyufund.com.cn


(53) 深圳富濟財富管理有限公司


注冊地址:深圳市南山區粵海街道科苑南路高新南七道惠恒集團二期
418



辦公地址:深圳市南山區粵海街道科苑南路高新南七道惠恒集團二期
418



法定代表人:齊小賀


客服服務電話:
0755
-
83999907


網址:
www.jinqian
wo.com


(54) 廣發證券股份有限公司


注冊地址:廣東省廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛一街
2

618



辦公地址:廣州市天河北路
183
號大都會廣場
18



法定代表人:孫樹明


客服電話:
95575


網址:
www.gf.com.cn


(55) 平安證券股份有限公司


注冊地址:中華人民共和國廣東省深圳市羅湖區深南東路
5047



辦公地址:中國廣東省深圳市深南東路
5047



法定代表人:
何之江


客服電話:
95511
-
8


(56) 天津萬家財富資產管理有限公司


注冊地址:天津自貿區(中心商務區)迎賓大道
1988
號濱海浙商大廈公寓
2
-
2413



辦公地址:北京市西城區太平橋大街豐盛胡同
28
太平洋保險大廈
A

5



法定代表人:李修辭


客服電話:
:010
-
59013895


網站:
http://www.wjasset.com


(57) 北京肯特瑞財富投資管理有限公司


注冊地址:北京市海淀區中關村東路
66

1
號樓
22

2603
-
06



辦公地址:北京市海淀區中關村東路
66

1


22

2603
-
06


法定代表人:江卉


客服服務電話:
95118/ 400
-
088
-
8816


網址:
http://fund.jd.com/


(58) 上海華夏財富投資管理有限公司



注冊地址:上海市虹口區東大名路
687

1

2

268




辦公地址:北京市西城區金融大街
33
號通泰大廈
B

8




法定代表人:毛淮平



客服服務電話:
400
-
817
-
5666



網址:
www.amcfortune.com


(59) 北京蛋卷基金銷售有限公司



注冊地址:北京市朝陽區阜通東大街
1
號院
6
號樓
2
單元
21

222507



辦公地址:北京市朝陽區阜通東大街
T3 A

19




法定代表人:鐘斐斐



客服服務電話:
4000
-
618
-
518



網址:
www.danjuanapp.com


(60) 北京恒天明澤基金銷售有限公司


注冊地址:北京市經濟技術開發區宏達北路
10
號五層
5122



辦公地址:北京市朝陽區東三環中路
20
號樂成中心
A

23

2302#


法定代表人:梁越


客戶服務電話:
4008
-
980
-
618


網站:
www.chtfund.com


(61) 江蘇天鼎證券投資咨詢有限公司


注冊地址:南京市秦淮區太平南路
389

1002



辦公地址:南京市鼓樓區平安里
74



法定代表人:金婷婷


客服服務電話:
025
-
962155


網址:
http://www.tdtz888.com





二、登記機構



鑫元基金管理有限公司


住所:中國(上海)自由貿易試驗區浦東大道
1200

2

217



辦公地址:
上海市靜安區中山北路
909

12



法定代表人:
肖炎


聯系電話:
021
-
2089
2000


傳真:
021
-
20892111


聯系人:
包穎





三、出具法律意見書的律師事務所


名稱:
上海源泰律師事務所


注冊地址:中國上海浦東南路
256
華夏銀行大廈
14



辦公地址:中國上海浦東南路
256
華夏銀行大廈
14



負責人:
廖海


聯系電話:
021
-
51150298


傳真:
021
-
51150398


聯系人:
劉佳


經辦律師:
劉佳、姜亞萍





四、審計基金財產的會計師事務所


名稱:
安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)


注冊地址:
北京市東城區東長安街
1
號東方廣場安永大樓
17

01
-
12



辦公地址:
北京市東城區東長安街
1
號東方廣場安永大樓
16



法定代表人:
毛鞍寧


電話:
010
-
58153000


傳真:
010
-
85188298


聯系人:
陳露


經辦注冊會計師:
陳露、藺育化


注:相關服務機構
情況
更新至披露日。




第四部分 基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露
辦法》、基金合同及其他有關規定募集,募集申請經中國證監會
2014

6

11

證監許可[
2014
]
585
號文注冊。


201
4

6

17
日起向社會公開募集,于
201
4

6

24
日結束本基金的募集工作。經普華永道中天會計師事務所驗資,
本次募集的凈認購金額為
710,446,746.12
元人民幣,認購款項在基金驗資確認
之日之前產生的銀行利息共計
11.54
元人民幣。上述資金已于
201
4

6

26

全額劃入本基金在基金托管人
中國工商銀行股份有限公司
開立的基金托管專戶。






一、基金
運作方式與
類型


基金類別:債券型


基金運作方式:契約型、開放式





二、基金存續期間


存續期間:不定期






第五部分 基金合同的生效

根據有關規定,本基金滿足基金合同生效條件,基金合同于
201
4

6

26
日正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式開始管理本基金。



根據《流動性風險管理規定》及基金合同的有關規定,經與基金托管人協
商一致并報監管機構備案,
基金管理人
對基金合同進行

修訂,并對贖回費相
關規則進行

調整。


修訂自
2018

3

31
日起生效。







第六部分 基金份額的申購與贖回

一、申購和贖回場所


本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。具體的銷售網點
詳見
本招募說明

第五部分
或其他相關公告。基金管理人可根據情況變更或增減銷售機構,并予
以公告。基金投資者應當在銷售機構辦理基金銷售業務的營業場所或按銷售機構
提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回







二、申購和贖回的開放日及時間


1
、開放日及開放時間


投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回,具體辦理時間為上海證券交易
所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間

但基金管理人根據法律法規、中
國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。



基金合同生效后,若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其
他特殊情況,基金管理人將視
情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整,但
應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒體上公告。



2
、申購、贖回開始日及業務辦理時間


基金管理人自基金合同生效之日起不超過
3
個月開始辦理申購,具體業務辦
理時間在申購開始公告中規定。



基金管理人自基金合同生效之日起不超過
3
個月開始辦理贖回,具體業務辦
理時間在贖回開始公告中規定。



在確定申購開始與贖回開始時間后,基金管理人應在申購、贖回開放日前依
照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒體上公告申購與贖回的開始時間。



基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、
贖回或者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換
申請且登記機構確認接受的,其基金份額申購、贖回或轉換價格為下一開放日基
金份額申購、贖回或轉換的價格。






三、申購與贖回的原則


1
、“未知價”原則,即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的基金份額凈



值為基準進行計算;


2
、“金額申購、份額贖回”原則,即申購以金額申請,贖回以份額申請;


3
、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷;


4
、贖回遵循“先進先出”原則,即
按照投資人認購、申購的先后次序進行
順序贖回;


基金管理人可在法律法規允許的情況下,對上述原則進行調整。基金管理人
必須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒體上公告







四、申購與贖回的程序


1
、申購和贖回的申請方式


投資人必須根據銷售機構規定的程序,在開放日的具體業務辦理時間內提出
申購或贖回的申請。



2
、申購和贖回的款項支付


投資人申購基金份額時,必須在規定的時間內全額交付申購款項,投資人交
付申購款項,申購成立;登記機構確認基金份額時,申購生效。



基金份額持有人遞交贖回申請,贖回成立;登記機構確認贖回時,贖回生效。



投資人贖回生效后,基金管理人將在
T

7

(
包括該日
)

支付贖回款項


在發生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形時,
款項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。



遇交易所或交易市場數據傳輸延遲、通訊系統故障、銀行數據交換系統故障
或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業務處理流程,則贖回款
項劃付時間相應順延




3
、申購和贖回申請的確認


基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購
或贖回申請日
(
T

)
,在正常情況下,本基金登記機構在
T+1
日內對該交易的有
效性進行確認。

T
日提交的有效申請,投資人可在
T+2
日后
(
包括該日
)
到銷售網
點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成功或無效,
則申購款項本金退還給投資人。



銷售機構對申購、贖回申請的受理并不代表申請一定成功,而僅代表銷售機
構確實接收到申請。申購、贖回的確認以登記機構的確認結果為準。對于申請的



確認情況,投資者應及時查詢。






五、申購和贖回的數量限制


1

投資人通過
銷售
機構或鑫元基金管理
有限
公司網上
交易系統
首次
申購本
基金的單筆最低金額為
人民幣
10

,追加申購單筆最低金額為人民幣
10




資人
通過直銷中心柜臺首次申購的
單筆
最低金額為
人民幣
10,000
元,追加申購
最低金額為
1,000
元人民幣。已有認購本基金記錄的投資人不受首次申購最低
金額的限制,但受追加申購最低金額的限制。



2

基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回,單筆贖回不得少于
10
份。

每個工作日
基金份額持有人在
單個
交易賬戶的份額余額少于
10
份的
,若當
日該賬戶同時有份額減少類業務(如贖回、轉換轉出等)被確認

則基金管理人
有權強制該基金份額持有人一次性全部贖回其在該交易賬戶持有的

基金份額。



3

當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時,
基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、
拒絕大額申購、暫停基金申購等措施,切實保護存量基金份額持有人的合法權益。

具體規定以相關公告為準。



4

基金管理人可在法律法規允許的情況下,調整上述規定申購金額和贖回
份額的數量限制。基金管理人必須在調整前依照《信息披露辦法》的有關規定在
指定媒體上公告并報中國證監會備案。






六、申購和贖回的價格
、費用及其用途


1
、申購費率


投資者在申購基金份額時需交納


費,費率按


金額遞減。投資者可以
多次申購本基金,申購費按每筆


申請單獨計算。

具體如下:


申購金額(
M



申購費率


M

100
萬元


0.6%


100
萬≤
M

500



0.4%


M

500
萬元


按筆收取,
1000

/





申購費用由申購本基金
基金份額
的投資人承擔,不列入基金財產。因紅利再



投資而產生的基金份額,不收取相應的申購費用。



2
、贖回費率


本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有
人贖回基金份額時收取。

對持續持有期少于
7
日的投資者收取的贖回費,將全額
計入基金財產,對持續持有期長于
7
日的投資者收取的贖回費,
不低于贖回費總
額的
25%
應歸基金財產,未計入基金財產的部分用于支付登記費和其他必要的手
續費。

本基金的贖回費率具體如下表所示:


持有時間(
Y



贖回費率


歸入
基金資產比例


Y

7



1.5%


100
%


7
天≤
Y<30



0.3%


25
%


30

Y<365



0.1%


75
%


Y

365



0%


-
-







3
、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式,并最遲應
于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒體上
公告。



4
、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市
場情況制定基金促銷計劃,定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動
期間,按相關監管部門要求履行必要手續后,基金管理人可以適當調低基金申購
費率和基金贖回費率。






七、申購份額與贖回金額的計算


1
、本基金份額凈值的計算,均保留到小數點后
4
位,小數點后第
5
位四
舍五入,由此產生的收益或損失由基金財產承擔。

T
日的基金份額凈值在當天收
市后計算,并在
T+1
日內公告。

遇特殊情況,經中國證監會同意,可以適當延遲
計算或公告。



2
、申購份額的計算


本基金申購的有效份額為凈申購金額除以當日的基金份額凈值,有效份額單
位為份,上述計算結果均按四舍五入方法,保留到小數點后
2
位,由此產生的收
益或損失由基金財產承擔。




申購本基金基金份額的計算公式為:凈申購金額
=
申購金額
/

1
+申購費率)


申購費用
=
申購金額

凈申購金額


申購份額
=
凈申購金額
/
申購當日基金份額凈值


申購費用為固定金額時



申購費用=固定金額


凈申購金額
=
申購金額-申購費用


申購份額=凈申購金額
/
申購當日基金份額凈值


例:某投資人申購本基金
40,000
元,申購費率為
0.6
%
,假設申購當日基金
份額凈值為
1.040
0
元,則其可得到的申購份額為:


凈申購金額
=40,000/

1+
0.6
%

=39,
761
.
43



申購費用
=40,000
-
39,
761
.
43
=23
8
.
57



申購份額
=39,
761
.
43
/1.040
0
=38,
232
.
1
4



即該投資人投資
40,000
元申購本基金,可得到
38,
232
.
1
4
份基金份額。



3
、贖回金額的計算


本基金的贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當日基金份額凈值并
扣除相應的費用,贖回金額單位為元。上述計算結果均按四舍五入方法,保留到
小數點后
2
位,由此產生的收益或損失由基金財產承擔。



本基金贖回金額的計算公式為:


贖回總金額
=
贖回份額×贖回當日基金份額凈值


贖回費用
=
贖回總金額×贖回費率


凈贖回金額
=
贖回總金額
-贖回費用


例:
假設
某投資者
持有本基金不滿
365
天,在
T

申請贖回基金份額
10,000
份,贖回當日基金份額凈值是
1.050
0
元,則其可得到的贖回金額為:


贖回總金額=10,000×1.0500=10,500元

贖回費用=10,500×0.3%=31.50元

凈贖回金額=10,500-31.50=10,468.50元

即該投資人
在持有本基金不滿
365

時,在
T
贖回
其持有的
基金份額
10,000
份,
T
日的基金份額凈值為
1.050
0
元,則
可得到的贖回金額為
10,468.50元。






八、拒絕或暫停申購的情形



發生下列情況時,基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請:


1
、因不可抗力導致基金無法正常運作。



2
、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時。



3
、證券交易所交易時間非正常停市,導致基金管理人無法計算當日基金資
產凈值。



4
、基金管理人認為接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份
額持有人利益時。



5
、基金資產規模過大,使基金管理人無法找到合適的投資品種,或其他可
能對基金業績產生負面影響,從而損害現有基金份額持有人利益的情形。



6
、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金
份額的比例達到或者超過
50%
,或者變相規避
50%
集中度的情形時。



7
、當前一估值日基金資產凈值
50%
以上的資產出現無可參考的活躍市場價
格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時,經與基金托管人協商確
認后,基金管理人應當采取暫停接受基金申購申請的措施。



8
、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。



發生上述第
1

2

3

5

7

8
項暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停
申購時,基金管理人應當根據有關規定在指定媒體上刊登暫停申購公告。如果投
資人的申購申請被拒絕,被拒絕的申購款項本金將退還給投資人。在暫停申購的
情況消除時,基金管理人應及時恢復申購業務的辦理







九、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形


發生下列情形時,基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回
款項:


1
、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。



2
、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時。



3
、證券交易所交易時間非正常停市,導致基金管理人無法計算當日基金資
產凈值。



4
、連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回。



5

當前一估值日基金資產凈值
50%
以上的資產出現無可參考的活躍市場價
格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時,經與基金托管人協商確



認后,基金管理人應當采取延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請的措施。



6

法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。



發生上述情形之一且基金管理人決定暫停接受贖回或延緩支付贖回款項時,
基金管理人應在當日報中國證監會備案,已確認的贖回申請,基金管理人應足額
支付;如暫時不能足額支付,應將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比
例分配給贖回申請人,未支付部分可延期支付
,并以后續開放日的基金份額凈值
為依據計算贖回金額
。若出現上述第
4
項所述情形,按基金合同的相關條款處
理。基金份額持有人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。

在暫停贖回的情況消除時,基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理并公告







十、巨額贖回的情形及處理方式


1
、巨額贖回的認定


若本基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請
(
贖回申請份額總數加上基金
轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額
總數后的余額
)
超過前一開放日的基金總份額的
1
0%
,即認為是發生了巨額贖回。



2
、巨額贖回的處理方式


當基金出現巨額贖回時,基金管理人可以
根據基金當時的資產組合狀況決定
全額贖回或部分延期贖回。




1
)全額贖回:當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時,
按正常贖回程序執行。




2
)部分延期贖回:當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認
為因支付投資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產凈值造成較大
波動時,基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的
10%

前提下,可對其余贖回申請延期辦理。對于當日的贖回申請,應當按單個賬戶贖
回申請量占贖回申請總量的比例,確定當日受理的贖回份額;對于未能贖回部分,
投資人在提交贖回申請
時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的,將自
動轉入下一個開放日繼續贖回,直到全部贖回為止;選擇取消贖回的,當日未獲
受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理,
無優先權并以下一開放日的基金份額凈值為基礎計算贖回金額,以此類推,直到
全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇,投資人未能贖回部分



作自動延期贖回處理。




3

若本基金發生巨額贖回且單個基金份額持有人的贖回申請超過上一開
放日基金總份額的
20%
,基金管理人有權先行對該單個基金份額持有人超出
20%
以上的部分贖回申請實施延期辦理。對于延期辦理的部分,如該持有人在提交贖
回申請時選擇取消贖回,則其當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷;選擇延期
贖回的,將自動轉入下一個開放日繼續贖回,無優先權并以下一開放日的基金份
額凈值為基礎計算贖回金額,以此類推,直到全部贖回為止。對于該基金份額持
有人未超過上述比例的部分,基金管理人有權根據前段“(
1
)全額贖回”或“(
2

部分延期贖回”的約定方
式與其他基金份額持有人的贖回申請一并辦理。




4
)暫停贖回:連續
2
個工作
日以上
(
含本數
)
發生巨額贖回,如基金管理
人認為有必要,可暫停接受基金的贖回申請;已經接受的贖回申請可以延緩支付
贖回款項,但不得超過
20
個工作日,并應當在指定媒體上進行公告。



3

巨額贖回
的公告


當發生上述延
期贖回并延期辦理
時,基金管理人應當通過郵寄、傳真或者招
募說明書規定的其他方式在
3
個交易日內通知基金份額持有人,說明有關處理方
法,同時在指定媒體上刊登公告。






十一、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告


1
、發生上述暫停申購或
贖回情況的,基金管理人當日應立即向中國證監會
備案,并在規定期限內在指定媒體上刊登暫停公告。



2
、如發生暫停的時間為
1
日,基金管理人應于重新開放日,在指定媒體上
刊登基金重新開放申購或贖回公告,并公布最近
1
個開放日的基金份額凈值。



3
、如果發生暫停的時間超過
1
天但少于
2
周,暫停結束基金重新開放申購
或贖回時,基金管理人應提前
2
日在至少一家指定媒體刊登基金重新開放申購或
贖回的公告,并在重新開始辦理申購或贖回的開放日公告最近一個工作日的基金
份額凈值。



4
、如果發生暫停的時間超過
2
周,暫停期間,基金管理人應每兩周至少重
復刊登暫停公告一次。暫停結束基金重新開放申購或贖回時,基金管理人應提前
2
日在至少一家指定媒體連續刊登基金重新開放申購或贖回的公告,并在重新開
放申購或贖回日公告最近一個工作日的基金份額凈值。






十二、基金轉換


基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定決定開辦本基金與
基金管理人管理的其他基金之間的轉換業務,基金轉換可以收取一定的轉換費,
相關規則由基金管理人屆時根據相關法律法規及基金合同的規定制定并公告,并
提前告知基金托管人與相關機構







十三、基金的非交易過戶


基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形
而產生的非交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其它非交易過戶。無論
在上述何種情況下,接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資
人。



繼承是指基金份額持有人死亡,其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承;
捐贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社
會團體;司法強制執行是指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的
基金份額強制劃轉給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基

登記機構要求提供的相關資料,對于符合條件的非交易過戶申請按基金登記機
構的規定辦理,并按基金登記機構規定的標準收費







十四、基金的轉托管


基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉托管,基金
銷售機構可以按照規定的標準收取轉托管費







十五、定期定額投資計劃


基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃,具體規則由基金管理人另
行規定。投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額,每期扣款
金額必須不低于基金管理人在相關公告或更新的招募說明書中所規定的定期定
額投資計劃最低申購金額








十六、基金的凍結、解凍和質押


基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍,以及
登記機構認可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。基金份額被凍結的,
被凍結部分產生的權益一并凍結,被凍結部分份額仍然參與收益分配與支付。法
律法規另有規定的除外。



如相關法律法規允許基金管理人辦理基金份額的質押業務或其他基金業務,
基金管理人將制定和實施相應的業務規則











第七部分 基金的投資

一、投資目標


本基金在嚴格控制風險和保證適當流動性的前提下,通過積極主動的投資管
理,力爭取得超越基金業績比較基準的收益,為投資者創造穩定的投資收益。






二、投資范圍


本基金的投資范圍為具有良好流動性的
固定收益類
金融工具,包括國內依法
發行上市的
國債、
金融債、央行票據、企業債、公司債、中期票據、地方政府債、
次級債、中小企業私募債、可分離交易可轉債的純債部分、
短期融資
券、資產支
持證券、債券回購、同業存款、通知存款、銀行存款等固定收益類金融工具
以及
法律法規或中國證監會允許基金投資的其他
固定收益類
金融工具
(
但須符合中國
證監會相關規定
)




本基金不
參與
買入股票和權證。



如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適
當程序后,可以將其納入投資范圍。



基金的投資組合比例為:
本基金
投資于債券資產的比例不低于基金資產的
80%

現金及到期日在一年以內的政府債券占基金資產凈值的比例不低于
5%
,其
中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等







三、投資策略


1
、資產配置策略


本基金為債券型基金,對債券的投資比例不低于基金資產的
80%
。在此約束
下,本基金通過對宏觀經濟趨勢、金融貨幣政策、供求因素、估值因素、市場行
為因素等進行評估分析,對固定收益類資產和貨幣資產等的預期收益進行動態跟
蹤,從而決定其配置比例。



2
、債券投資組合策略


在債券組合的構建和調整上,本基金綜合運用久期配置、期限結構配置、收
益率曲線策略、杠桿放大策略
、套利策略
等組合管理手段進行日常管理。




1
)久期配置策略



久期配置是根據對宏觀經濟數據、金融市場運行特點等方面的分析來確定組
合的整體久期,在遵循組合久期與運作周期的期限適當匹配的前提下,有效地控
制整體資產風險。當預測利率上升時,適當縮短投資組合的目標久期,預測利率
水平降低時,適當延長投資組合的目標久期。




2
)期限結構配置策略


本基金在對宏觀經濟周期和貨幣政策分析下,對收益率曲線形態可能變化給
予方向性的判斷;同時根據收益率曲線的歷史趨勢、未來各期限的供給分布以及
投資者的期限偏好,預測收益率期限結構的變化形態,從而確定合理的組合期限
結構。通過采用集中策略、兩端策略和
梯形策略等,在長期、中期和短期債券間
進行動態調整,從而達到預期收益最大化的目的。




3
)收益率曲線策略


收益率曲線形狀變化代表長、中、短期債券收益率差異變化,相同久期債券
組合在收益率曲線發生變化時差異較大。通過對同一類屬下的收益率曲線形態和
期限結構變動進行分析,首先可以確定債券組合的目標久期配置區域并確定采取
子彈型策略、啞鈴型策略或梯形策略;其次,通過不同期限間債券當前利差與歷
史利差的比較,可以進行增陡、減斜和凸度變化的交易。




4

杠桿策略


杠桿放大操作即以組合現有債券為基礎,利用買斷式回購、質押式回購等

式融入低成本資金,并購買剩余年限相對較長并具有較高收益的債券,以期獲取
超額收益的操作方式。




5

套利
策略


在市場低效或無效狀況下,本基金將根據市場實際情況,積極運用各類套利
方法對固定收益資產投資組合進行管理與調整,捕捉交易機會,以獲取超額收益。



1
)回購套利


本基金將適時運用多種會回購交易套利策略以增強靜態組合的收益率,比如
運用回購與現券的套利、不同回購期限之間的套利進行相對低風險套利操作等,
從而獲得杠桿放大收益。



2
)跨市場套利


跨市場套利是指利用同一只債券類投資工具在不同市場(主要是銀行間市場



與交易所市場)的交易價格差進行套利,從而提高固定收益資產組合的投資收益。



3
、債券投資策略



1

信用債投資策略


本基金將重點投資信用類債券,以提高組合收益能力。信用債券相對央票、
國債等利率產品的信用利差是本基金獲取較高投資收益的來源,本基金將在內部
信用評級的基礎上和內部信用風險控制的框架下,積極投資信用債券,獲取信用
利差帶來的高投資收益。



債券的信用利差主要受兩個方面的影響,一是市場信用利差曲線的走勢;二
是債券本身的信用變化。本基金依靠對宏觀經濟走勢、行業信用狀況、信用債券
市場流動性風險、信用債券供需情況
等的分析,判斷市場信用利差曲線整體及分
行業走勢,確定各期限、各類屬信用債券的投資比例。依靠內部評級系統分析各
信用債券的相對信用水平、違約風險及理論信用利差,選擇信用利差被高估、未
來信用利差可能下降的信用債券進行投資,減持信用利差被低估、未來信用利差
可能上升的信用債券。




2
中小企業私募債券的投資策略


由于中小企業私募債券采取非公開方式發行和交易,并限制投資者數量上限,
整體流動性相對較差。同時,受到發債主體資產規模較小、經營波動性較高、信
用基本面穩定性較差的影響,整體的信用風險相對較高。中小企業私募債券的這
兩個特點要求在具體的投資過程中,應采取更為謹慎的投資策略。本基金認為,
投資該類債券的核心要點是分析和跟蹤發債主體的信用基本面,并綜合考慮信用
基本面、債券收益率和流動性等要素,確定最終的投資決策。對于中小企業私募
債券,本基金的投資策略以持有到期為主。



4

資產支持證券投資策略


當前國內資產支持證券市場以信
貸資產證券化產品為主(包括以銀行貸款資
產、住房抵押貸款等作為基礎資產),仍處于創新試點階段。產品投資關鍵在于
對基礎資產質量及未來現金流的分析,本基金將在國內資產證券化產品具體政策
框架下,采用基本面分析和數量化模型相結合,對個券進行風險分析和價值評估
后進行投資。本基金將嚴格控制資產支持證券的總體投資規模并進行分散投資,
以降低流動性風險。







四、投資限制


1
、投資限制


本基金的投資組合將遵循以下限制:



1

本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的
80%




2
)保持不低于基金資產凈值
5
%的現金或者到期日在一年以內的政府債

,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等;



3
)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券,不超過該證
券的
10
%;



4

本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值

15%
;因證券市場波動、證券停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致
使基金不符合

款所規定比例限制的,基金管理人不得主動新增流動性受限資產
的投資;



5
)本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例,不得超過
基金資產凈值的
10
%;



6
)本基金持有的全部資產支持證券,其市值不得超過基金資產凈值的
20
%;



7
)本基金持有的同一
(
指同一信用級別
)
資產支持證券的比例,不得超過
該資產支持證券規模的
10
%;



8
)本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持
證券,不得超過其各類資產支持證券合計規模的
10
%;



9
)本基金應投資于信用級別評級為
BBB
以上
(

BBB)
的資產支持證券。

基金持有資產支持證券期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在評
級報告發布之日起
3
個月內予以全部賣出;



10
)本基金持有單只中小企業私募債券,其市值不得超過基金資產凈值的
10%




11
)本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基
金資產凈值的
40%




1
2
)本基金在全國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為
1
年,債券回
購到期后不得展期;



13

本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對



手開展逆回購交易的,可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍
保持一致;



1
4

法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。



因證券市場波動、
上市公司
/
證券發行人合并、基金規模變動
、股權分置改
革中支付對價
等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資
比例的
除上述第(
2
)、(
4
)、(
9
)、(
13
)條以外

基金管理人應當在
10
個交易日
內進行調整。法律法規或監管機構另有規定的,從其規定。



基金管理人應當自基金合同生效之日起
6
個月內使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關約定。基金托管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效
之日起開始。



如果法律法規對基金合同約定投資組合比例限制進行變更的,以變更后的規
定為準。法律法規或監管部門取消上述限制,如適用于本基金

在履行適當程序
后,
則本基金不再受相關限制。



2
、禁止行為


為維護基金份額持有人的合法權益,本基金禁止從事下列行為;



1
)承銷證券;



2
)違反規定向他人貸款或者提供擔保;



3
)從事承擔無限責任的投資;



4
)買賣其他基金份額,但是中國證監會另有規定的除外;



5
)向其基金管理人、基金托管人出資;



6
)從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動;



7
)法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。



運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者
與其有其他重大利害關系
的公司發行的證券或承銷期內承銷的證券,或者從事其
他重大關聯交易的,應當遵循基金份額持有人利益優先的原則,防范利益沖突,
符合國務院證券監督管理機構的規定,并履行信息披露義務。



法律法規或監管部門取消上述限制,如適用于本基金,
在履行適當程序后

則本基金投資不再受相關限制。






五、業績比較基準



本基金業績比較基準
=
中證全債指數


中證全債指數是中證指數有限公司編制的綜合反映銀行間債券市場和滬深
交易所債券市場的跨市場債券指數,也是中證指數有限公司編制并發布的首只債
券類指數。樣本由銀行間市場和滬深交易所市場的國債、金融債券及企業債券組
成,中證指數有限公司每日計算并發布中證全債的收盤指數及相應的債券屬性指
標,為債券投資者提供投資分析工具和業績評價基準。該指數的一個重要特點在
于對異常價格和無價情況下使用了模型價,能更為真實地反映債券的實際價值和
收益率特征。



如果今后法律法規發生變化,或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績
比較基準推出,或者
是市場上出現更加適合用于本基金的業績基準的指數時,本
基金可以在與基金托管人協商一致的情況下,報中國證監會備案后變更業績比較
基準并及時公告,無需召開基金份額持有人大會。如果本基金業績比較基準所參
照的指數在未來不再發布時,基金管理人可以按相關監管部門要求履行相關手續
后,依據維護基金份額持有人合法權益的原則,選取相似的或可替代的指數作為
業績比較基準的參照指數,而無需召開基金份額持有人大會。






六、風險收益特征


本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風險品種,其預期風險與
預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。






七、基金管理人代表基金行使債權人權利的處理原則及方法


1
、有利于基金資產的安全與增值;


2
、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使債權人權利,保護基金
份額持有人的利益;


3
、不通過關聯交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三
人牟取任何不當利益。






八、基金的融資融券



本基金可以根據屆時有效的有關法律法規和政策的規定進行融資融券。







九、基金投資組合報告


基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳
述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。



基金托管人
根據本基金合同規定
復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投
資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。




投資報告中所載數據截止至
20
19

3

3
1

。本報告中財務資料未經審
計。



1.1 報告期末基金資產組合情況





項目


金額(元)


占基金總資產的比例

%



1


權益投資


-


-





其中:股票


-


-


2


基金投資


-


-


3


固定收益投資


950,456,036.40


95.32





其中:債券


950,456,036.40


95.32





資產支持證券


-


-


4


貴金屬投資


-


-


5


金融衍生品投資


-


-


6


買入返售金融資產


-


-





其中:買斷式回購的買入
返售金融資產


-


-


7


銀行存款和結算備付金合



3,389,997.97


0.34


8


其他資產


43,255,475.98


4.34


9


合計


997,101,510.35


100.00










1.2 報告期末按行業分類的股票投資組合




1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合






注:本基金本報告期末未持有境內股票。






1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合






注:本基金本報告期末未持有港股通投資股票。






1.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

注:本基金本報告期末未持有股票。






1.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合





債券品種


公允價值(元)


占基金資產凈值比例
(%)


1


國家債券


4,437,425.00


0.47


2


央行票據


-


-


3


金融債券


217,218,940.00


22.82





其中:政策性金融債


217,218,940.00


22.82


4


企業債券


421,945,671.40


44.33


5


企業短期融資券


20,199,000.00


2.12


6


中期票據


286,655,000.00


30.11


7


可轉債
(可交換債)


-


-


8


同業存單


-


-


9


其他


-


-


10


合計


950,456,036.40


99.85










1.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細





債券代碼


債券名



數量(張)


公允價值(元)


占基金資產
凈值比例
(%)


1


180205


18
國開
05


1,100,000


118,745,000.00


12.47


2


101800455


18
衡陽
交通
MTN001


400,000


41,564,000.00


4.37


3


018005


國開
1701


350,000


35,003,500.00


3.68


4


1480405


14
廣元
建設債


500,000


31,475,000.00


3.31


5


1480369


14
孝高
創債
01


500,000


31,370,000.00


3.30











1.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券
投資明細

注:本基金本報告期末未持有資產支持證券。






1.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明


注:本基金本報告期末未持有貴金屬。






1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

注:本基金本報告期末未持有權證。






1.9 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明




1.9.1 本期國債期貨投資政策






本產品投資范圍不包括國債期貨品種。






1.9.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細






注:本基金本報告期末未持有國債期貨。






1.9.3 本期國債期貨投資評價






本產品投資范圍不包括國債期貨品種。






1.10 投資組合報告附注




1.10.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期受到調查以及處罰的情況的說







本報告期內基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查或
在報告編制日前一年受到公開譴責、處罰的情況。






1.10.2 基金投資的前十名股票超出基金合同規定的備選股票庫情況的說明






本報告期內基金投資的前十名股票不存在超出基金合同規定的備選股票庫
的情況。






1.10.3 其他資產構成






序號


名稱


金額(元)


1


存出保證金


19,234.12


2


應收證券清算款


18,813,510.40


3


應收股利


-


4


應收利息


24,200,631.03


5


應收申購款


222,100.43


6


其他應收款


-


7


待攤費用


-


8


其他


-


9


合計


43,255,475.98










1.10.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細






注:本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。






1.10.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明






注:本基金本報告期末未持有股票。










第八部分 基金的業績


基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保
證基金一定盈利。



基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策
前應仔細閱讀本基金招募說明書。



歷史時間段本基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較


(截止時間
201
9

3

3
1




階段


份額凈
值增長
率①


份額凈
值增長
率標準
差②


業績比較
基準收益
率③


業績比較
基準收益
率標準差



①-③


②-④


2015

1

1


2015

12

31



9.00
%


0.0
9
%


8.74
%


0.0
8
%


0.26
%


0.01%


2016

1

1


2016

12

31



2.64%


0.08%


2.00%


0.09%


0.64%


-
0.01%


2017

1

1


2017

12

3
1



0.88%


0.13%


-
0.34
%


0.06%


1.22%


0.07
%


201
8

1

1


201
8

12

31



9.16%


0.04%


8.85%


0.07%


0.31%


-
0.03%


2
019

1

1


201
9

3

3
1



1.71%


0.04%


1.42%


0.06%


0.29%


-
0.02%








第九部分 基金的費用與稅收

一、基金費用的種類


1
、基金管理人的管理費;


2
、基金托管人的托管費;


3
、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用;


4
、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費;


5
、基金份額持有人大會費用;


6
、基金的證券交易或結算費用;


7
、基金的銀行匯劃費用;


8
、證券賬戶開戶費用、銀行賬戶維護費用;


9
、按照國家有關規定和《基金合同》約定,可以在基金財產中列支的其他
費用。






二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式


1
、基金管理人的管理費


本基金的管理費按前一日基金資產凈值的
0.
6
%
年費率計提。管理費的計算
方法如下:


H

E
×
0.
6
%
÷當年天數


H
為每日應計提的基金管理費


E
為前一日的基金資產凈值


基金管理費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人發送基金管理費劃款指令,基金托管人復核后于次月前
5
個工作日內從
基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、
休息日或不可抗力致使
無法按時支付的,順延至最近可支付日支付




2
、基金托管人的托管費


本基金的托管費按前一日基金資產凈值的
0.2%
的年費率計提。托管費的計
算方法如下



H

E
×
0.2%
÷當年天數


H
為每日應計提的基金托管費



E
為前一日的基金資產凈值


基金托管費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人發送基金托管費劃款指令,基金托管人復核后于次月前
5
個工作日內從
基金財產中一次性支取。若遇法定節假日、
休息日或不可抗力致使無法按時支付
的,順延至最近可支付日支付




上述“一、基金費用的種類




3

8
項費用,根據有關法規及相應協議
規定,按費用實際支出金額列入當期費用,由基金托管人從基金財產中支付。






三、不列入基金費用的項目


下列費用不列入基金費用:


1
、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或
基金財產的損失;


2
、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用;


3
、《基金合同》生效前的相關費用;


4
、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項
目。






四、基金管理費、基金托管費的調整


基金管理人和基金托管人可根據基金規模等因素協商一致,酌情調低基金管
理費率、基金托管費率,無須召開基金份額持有人大會。提高上述費率需經基金
份額持有人大會決議通過。基金管理人必須最遲于新的費率實施日前依照《信息
披露辦法》的有
關規定在指定媒體上刊登公告。






五、基金稅收


本基金運作過程中涉及的各納稅主體,其納稅義務按國家稅收法律、法規執
行。







第十部分 招募說明書更新部分的說明

本基金管理人依據《中華人民共和國證券投資基金法》、
《公開募集證券投資
基金運作管理辦法》
、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管
理辦法》及其他有關法律法規的要求,結合本基金管理人對本基金實施的投資管
理活動,對本基金的原招募說明書進行了更新,主要更新的內容如下:


一、 在“重要提示”中,更新了本招募說明書所載內容截止日、有關財務
數據截止日和凈值表現截止日。

二、 在“第三部分
基金管理人”
部分,對主要人員情況進行了更新。

三、 在“第四部分
基金托管人”部分,對基金托管人的相關內容進行
了更新。

四、 在“第五部分
相關服務機構”部分,更新了基金份額發售機構


計基金財產的會計師事務所
的相關信息


五、 在“第九部分
基金

投資”部分

更新了

基金
投資組合報告



內容,截止日期更新為
201
9

3

3
1
日,該部分內容均按有關規定編制,并經
本基金托管人復核


六、 在“第十
部分
基金
的業績
”部分

更新了

歷史時間段本基金
份額
凈值
收益
率及其與同期業績比較基準收益率的比較


,
截止日期更新為
201
9

3

31
日,
該部分內容均按照有關規定編制,并經本基金托管人復核。

七、 在“
第十三部分
基金的收益與分配
”部分
,更新了基金收益分配
原則

收益分配方案的確定、公告與實施
的相關內容。

八、 在“第十九
部分
基金
合同的內容摘要
”部分,
更新了
基金收益分配
原則、執行方式
的相關
內容。

九、 在“第二十

部分
其他應披露事項
”部分,
更新了其他應披露事項
的相關內容











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