工銀絕對收益A:工銀瑞信絕對收益策略混合型發起式證券投資基金更新的招募說明書(2019年第2號)

時間:2019年08月09日 13:21:55 中財網
原標題:工銀瑞信基金管理有限公司:工銀絕對收益A:工銀瑞信絕對收益策略混合型發起式證券投資基金更新的招募說明書(2019年第2號)












工銀瑞信絕對收益策略混合型發起式證券投資基金

更新的招募說明書

(2019年第2號)















基金管理人:工銀瑞信基金管理有限公司

基金托管人:交通銀行股份有限公司








重要提示

本基金經中國證券監督管理委員會2014年5月20日證監許可﹝2014﹞502號文核準募
集。本基金基金合同已于2014年6月26日生效。


基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會
核準,但中國證監會對本基金募集的核準,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性
判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。


投資有風險,投資者認購(或申購)基金份額時應認真閱讀本招募說明書,全面認識
本基金產品的風險收益特征,應充分考慮投資者自身的風險承受能力,并對認購(或申
購)基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策。基金管理人提醒投資者基金投資
的“買者自負”原則,在投資者作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投
資風險,由投資者自行負擔。


本基金具有低波動率、低下方風險的特點,并且運用股指期貨對沖投資組合的系統性
風險,其預期收益及風險水平低于股票型基金,但高于債券型基金,屬于中低風險水平的
基金。


本基金優選數量化投資策略進行投資,可能存在因數量化投資策略模型或者交易系統
缺陷使基金收益不能達到投資業績目標的風險;同時,本基金運用股指期貨對沖市場波動
風險,由于股指期貨交易采用保證金交易制度,保證金交易具有杠桿性,本基金存在杠桿
性風險、到期日風險、變現損失風險、強行平倉風險、強行減倉風險、保證金流動性風
險。


本基金同時為發起式基金,在基金募集時,基金管理人及基金經理將運用公司固有資
金及基金經理自有資金認購本基金的金額不低于1000萬元,認購的基金份額持有期限不低
于三年。基金管理人認購的基金份額持有期限滿三年后,基金管理人及基金經理將根據自
身情況決定是否繼續持有,屆時,基金管理人及基金經理有可能贖回認購的本基金份額。

另外,在基金成立滿三年之日,如果本基金的資產規模低于2億元,基金合同將自動終
止,投資者將面臨基金合同可能終止的不確定性風險。


本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包
括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、權證、中央銀行票據、中
期票據、銀行存款、債券回購、資產支持證券、股指期貨,以及法律法規或中國證監會允
許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。本基金的投資組合比例為:


本基金權益類空頭頭寸的價值占本基金權益類多頭頭寸的價值的比例范圍在80%—120%
之間。其中:權益類空頭頭寸的價值是指融券賣出的股票市值、賣出股指期貨的合約價值
及賣出其他權益類衍生工具的合約價值的合計值;權益類多頭頭寸的價值是指買入持有的
股票市值、買入股指期貨的合約價值及買入其他權益類衍生工具的合約價值的合計值。每
個交易日日終,持有的買入期貨合約價值和有價證券市值之和,不得超過基金資產凈值的
95%。在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,基金保留的現金或到期日在一年以內的
政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證
金、應收申購款等。本基金不受證監會《證券投資基金參與股指期貨交易指引》第五條第
(一)項、第(三)項及第(五)項的限制。待基金參與融資融券和轉融通業務的相關規
定頒布后,基金管理人可以在不改變本基金既有投資策略和風險收益特征并在控制風險的
前提下,經與基金托管人協商一致后,參與融資融券業務以及通過證券金融公司辦理轉融
通業務,以提高投資效率及進行風險管理。屆時基金參與融資融券、轉融通等業務的風險
控制原則、具體參與比例限制、費用收支、信息披露、估值方法及其他相關事項按照中國
證監會的規定及其他相關法律法規的要求執行,無需召開基金份額持有人大會決定。如法
律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其
納入投資范圍。


本基金初始面值1.00元。在市場波動因素影響下,本基金凈值可能低于初始面值,本
基金投資者有可能出現虧損。


基金的過往業績并不預示其未來表現。


基金管理人管理的其它基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。基金管理人依
照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,
也不保證最低收益。


本招募說明書所載內容截止日為2019年6月25日,有關財務數據和凈值表現數據截
止日為2019年3月31日(財務數據未經審計)。本招募說明書更新部分已經基金托管人復
核。





目  錄

重要提示 ...........................................................................................................................................1

一、緒言 ...........................................................................................................................................4

二、釋義 ...........................................................................................................................................5

三、基金管理人 ...............................................................................................................................8

四、基金托管人 ..............................................................................................................................17

五、相關服務機構 ..........................................................................................................................21

六、基金的募集 ..............................................................................................................................59

七、基金合同的生效 ......................................................................................................................61

八、基金份額的申購與贖回 ..........................................................................................................61

九、基金的投資 ..............................................................................................................................70

十、基金的業績 ..............................................................................................................................82

十一、基金的財產 ..........................................................................................................................84

十二、基金資產的估值 ..................................................................................................................85

十三、基金的費用與稅收 ..............................................................................................................89

十四、基金的收益與分配 ..............................................................................................................91

十五、基金的會計與審計 ..............................................................................................................92

十六、基金的信息披露 ..................................................................................................................93

十七、基金的風險揭示 ..................................................................................................................98

十八、基金合同的變更、終止與基金財產的清算 ....................................................................101

十九、基金合同的內容摘要 ........................................................................................................103

二十、基金托管協議的內容摘要 ................................................................................................103

二十一、對基金份額持有人的服務 ............................................................................................103

二十二、其他應披露事項 ............................................................................................................106

二十三、招募說明書存放及查閱方式 ........................................................................................106

二十四、備查文件 ........................................................................................................................107

附件一:基金合同摘要 ....................................................................................................................1

附件二:基金托管協議摘要 ............................................................................................................1






一、緒言

《工銀瑞信絕對收益策略混合型發起式證券投資基金招募說明書》(以下簡稱“本招募
說明書”或“招募說明書”)依據《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱“《基金
法》”)、《證券投資基金銷售管理辦法》(以下簡稱“《銷售辦法》”)、《公開募集證券投資基
金運作管理辦法》(以下簡稱“《運作辦法》”)、《證券投資基金信息披露管理辦法》(以下
簡稱“《信息披露辦法》”) 、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》(以
下簡稱“《流動性風險規定》”)及其他有關法律法規以及《工銀瑞信絕對收益策略混合型
發起式證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)編寫。


本招募說明書闡述了工銀瑞信絕對收益策略混合型發起式證券投資基金的投資目標、
策略、風險、費率等與投資者投資決策有關的全部必要事項,投資者在作出投資決策前應
仔細閱讀本招募說明書。


基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對
其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。


本基金根據本招募說明書所載明的資料申請募集。本招募說明書由工銀瑞信基金管理
有限公司解釋。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的
信息,或對本招募說明書作任何解釋或者說明。


本招募說明書根據本基金的基金合同編寫,并經中國證監會核準。基金合同是約定基
金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基
金份額持有人和基金合同的當事人,其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承
認和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資者
欲了解基金份額持有人的權利和義務,應詳細查閱基金合同。







二、釋義

在本招募說明書中,除非文意另有所指,下列詞語或簡稱具有如下含義:

1.基金或本基金:指工銀瑞信絕對收益策略混合型發起式證券投資基金

2.基金管理人:指工銀瑞信基金管理有限公司

3.基金托管人:指交通銀行股份有限公司

4.基金合同:指《工銀瑞信絕對收益策略混合型發起式證券投資基金基金合同》及對
基金合同的任何有效修訂和補充

5.托管協議:指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《工銀瑞信絕對收益策略混
合型發起式證券投資基金托管協議》及對該托管協議的任何有效修訂和補充

6.招募說明書:指《工銀瑞信絕對收益策略混合型發起式證券投資基金招募說明書》
及其定期的更新

7.基金份額發售公告:指《工銀瑞信絕對收益策略混合型發起式證券投資基金基金份
額發售公告》

8.法律法規:指中國現行有效并公布實施的法律、行政法規、規范性文件、司法解
釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等

9.《基金法》:指2003年10月28日經第十屆全國人民代表大會常務委員會第五次會
議通過,2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員會第三十次會議修訂,自
2013年6月1日起實施的,并經2015年4 月24日第十二屆全國人民代表大會常務委員會
第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會關于修改<中華人民共和國港口法>等七部法
律的決定》修改的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂

10.《銷售辦法》:指中國證監會2013年3月15日頒布、同年6月1日實施的《證券
投資基金銷售管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

11.《信息披露辦法》:指中國證監會2004年6月8日頒布、同年7月1日實施的
《證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

12.《運作辦法》:指中國證監會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施的《公開
募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

13.《流動性風險管理規定》:指中國證監會2017年8月31日頒布、同年10月1日
實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關對其不時做出的


修訂

14.發起式基金:指符合中國證監會發布的《關于增設發起式基金審核通道有關問題的
通知》等規定,由基金管理人、基金管理人股東、基金管理人高級管理人員或基金經理承
諾認購一定金額并持有一定期限的證券投資基金。


15.《發起式基金的通知》:指按照中國證監會2012年6月21日頒布、同日實施的
《關于增設發起式基金審核通道有關問題的通知》及頒布機關對其不時做出的修訂

16.中國證監會:指中國證券監督管理委員會

17.銀行業監督管理機構:指中國人民銀行和/或中國銀行保險監督管理委員會

18.基金合同當事人:指受基金合同約束,根據基金合同享有權利并承擔義務的法律主
體,包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人

19.個人投資者:指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然人

20.機構投資者:指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內合法登記并
存續或經有關政府部門批準設立并存續的企業法人、事業法人、社會團體或其他組織

21.合格境外機構投資者:指符合《合格境外機構投資者境內證券投資管理辦法》及相
關法律法規規定可以投資于在中國境內依法募集的證券投資基金的中國境外的機構投資者

22.投資人:指個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者以及法律法規或中國證
監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱

23.發起資金:指按照中國證監會2012年6月21日頒布、同日實施的《關于增設發
起式基金審核通道有關問題的通知》,由基金管理人的股東資金、基金管理人固有資金、基
金管理人高級管理人員或基金經理(指基金管理人員工中依法具有基金經理資格者,包括
但可能不限于本基金的基金經理,同時也可以包括基金經理之外公司投研人員,下同)等
人員出資認購發起式基金份額的資金。


24.基金份額持有人:指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人

25.基金銷售業務:指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金,發售基金份額,辦理基金
份額的申購、贖回、轉換、非交易過戶、轉托管及定期定額投資等業務。


26.銷售機構:指工銀瑞信基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監會規定
的其他條件,取得基金銷售業務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務代理協議,代為
辦理基金銷售業務的機構

27.登記業務:指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務,具體內容包括投資人基金
賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和結算、代理發放紅利、


建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等

28.登記機構:指辦理登記業務的機構。基金的登記機構為工銀瑞信基金管理有限公司
或接受工銀瑞信基金管理有限公司委托代為辦理登記業務的機構

29.基金賬戶:指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理的基金
份額余額及其變動情況的賬戶

30.基金交易賬戶:指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機構買賣基金
的基金份額變動及結余情況的賬戶

31.基金合同生效日:指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件,基金管理
人向中國證監會辦理基金備案手續完畢,并獲得中國證監會書面確認的日期

32.基金合同終止日:指基金合同規定的基金合同終止事由出現后,基金財產清算完
畢,清算結果報中國證監會備案并予以公告的日期

33.基金募集期:指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間,最長不得超過3
個月

34.存續期:指基金合同生效至終止之間的不定期期限

35.工作日:指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

36.T日:指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的開放日

37.T+n日:指自T日起第n個工作日(不包含T日)

38.開放日:指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日

39.開放時間:指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

40.《業務規則》:指《工銀瑞信基金管理有限公司證券投資基金注冊登記業務規
則》,是規范基金管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業務規則,由基金管理人
和投資人共同遵守

41.認購:指在基金募集期內,投資人申請購買基金份額的行為

42.申購:指基金合同生效后,投資人根據基金合同和招募說明書的規定申請購買基金
份額的行為

43.贖回:指基金合同生效后,基金份額持有人按基金合同規定的條件要求將基金份額
兌換為現金的行為

44.基金轉換:指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告規定的條
件,申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金管理人管理的其他
基金基金份額的行為


45.轉托管:指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所持基金份額
銷售機構的操作

46.定期定額投資計劃:指投資人通過有關銷售機構提出申請,約定每期申購日、扣款
金額及扣款方式,由銷售機構于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶內自動完成扣款及
基金申購申請的一種投資方式

47.巨額贖回:指本基金單個開放日,基金凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基金轉
換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數后的余額)
超過上一開放日基金總份額的10%

48.元:指人民幣元

49.基金收益:指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀行存款利
息、已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約

50.基金資產總值:指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收申購款及其
他資產的價值總和

51.基金資產凈值:指基金資產總值減去基金負債后的價值

52.基金份額凈值:指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數

53.基金資產估值:指計算評估基金資產和負債的價值,以確定基金資產凈值和基金份
額凈值的過程

54.指定媒體:指中國證監會指定的用以進行信息披露的報刊、互聯網網站及其他媒體

55.不可抗力:指本合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事件

56.流動性受限資產:指由于法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法以合理價格
予以變現的資產,包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款(含協
議約定有條件提前支取的銀行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公開發行股票、資產
支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或交易的債券等

57.擺動定價機制:指當本基金遭遇大額申購贖回時,通過調整基金份額凈值的方式,
將基金調整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投資者,從而減少對存量基
金份額持有人利益的不利影響,確保投資者的合法權益不受損害并得到公平對待



三、基金管理人

(一)基金管理人概況


名稱:工銀瑞信基金管理有限公司

住所:北京市西城區金融大街5號、甲5號6層甲5號601、甲5號7層甲5號701、
甲5號8層甲5號801、甲5號9層甲5號901

辦公地址:北京市西城區金融大街5號新盛大廈A座6-9層

郵政編碼:100033

法定代表人:王海璐

成立日期:2005年6月21日

批準設立機關:中國證監會

批準設立文號:中國證監會證監基金字[2005]93號

中國銀監會銀監復[2005]105號

經營范圍:基金募集、基金銷售、資產管理及中國證監會許可的其他業務

組織形式:有限責任公司

注冊資本:貳億元人民幣

聯系人:朱碧艷

聯系電話:400-811-9999

股權結構:中國工商銀行股份有限公司占公司注冊資本的80%;瑞士信貸銀行股份有
限公司占公司注冊資本的20%。


存續期間:持續經營

(二)主要人員情況

1.董事會成員

郭特華女士,董事長,博士,曾任工銀瑞信基金管理有限公司總經理。歷任中國工商
銀行總行商業信貸部、資金計劃部副處長,中國工商銀行總行資產托管部處長、副總經
理。


Michael Levin先生,董事,瑞士信貸董事總經理、亞太地區資產管理主管。 Levin先
生負責制定和指導亞太區資產管理戰略,包括銷售、產品和合作伙伴關系。他還與機構和
私人銀行密切合作,已提供資產管理投資解決方案。 在2011年8月加入瑞士信貸之前,
Levin先生是AsiaCrest Capital的首席執行官,AsiaCrest Capital是一家位于香港的對
沖基金FoF。再之前,他曾在Hite Capital和英仕曼集團擔任投資組合經理。Levin先生
也是Metropolitan Venture Partners的聯合創始人。 他在流動和非流動性另類投資行業
擁有超過20年的經驗。Levin先生畢業于美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院,并獲得經濟學


理學士學位。


王海璐女士,董事,碩士,現任工銀瑞信基金管理有限公司黨委書記、總經理。1997
年7月開始先后在中國工商銀行總行管理信息部、辦公室、金融市場部工作;2010年9月
至2019年1月任中國工商銀行總行金融市場部副總經理;2019年加入工銀瑞信基金管理
有限公司。


王一心女士,董事,高級經濟師,中國工商銀行戰略管理與投資者關系部高級專家、
專職董事。歷任中國工商銀行專項融資部(公司業務二部、營業部)副總經理;中國工商
銀行營業部歷任副處長、處長;中國工商銀行總行技術改造信貸部經理。


王瑩女士,董事,高級會計師,中國工商銀行戰略管理與投資者關系部高級專家、專
職派出董事,于2004年11月獲得國際內審協會注冊內部審計師(Certified Internal
Auditor) 資格證書。歷任中國工商銀行國際業務部外匯清算處負責人,中國工商銀行清算
中心外匯清算處負責人、副處長,中國工商銀行稽核監督局外匯業務稽核處副處長、處
長,中國工商銀行內部審計局境外機構審計處處長,工行悉尼分行內部審計師、風險專
家。


田國強先生,獨立董事,經濟學博士,上海財經大學經濟學院院長,上海財經大學高
等研究院院長,美國德州A&M大學經濟系Alfred F. Chalk講席教授。首批中組部“千人計
劃”入選者及其國家特聘專家,首批人文社會科學長江學者講座教授,曾任上海市人民政府
特聘決策咨詢專家,中國留美經濟學會會長(1991-1992)。2006年被《華爾街電訊》列為
中國大陸十大最具影響力的經濟學家之一。主要研究領域包括經濟理論、激勵機制設計、
中國經濟等。


葛蓉蓉女士,獨立董事,管理學博士,高級經濟師。2017年12月起擔任北京創新伙伴
教育科技公司監事。2005年3月至2017年12月任職于中央匯金投資有限公司,曾任匯金公司
股權監事、銀行一部副主任(董事總經理)。2001年9月至2005年3月任職于中國證監會發
行監管部。1998年8月至2001年9月任大鵬證券公司(北京)研究部副研究員。1994年7月至
1998年8月在北京工業大學經濟管理學院擔任講師。


Alan H Smith先生,獨立董事,法學學士,香港太平紳士,香港律師公會律師。歷任
云頂香港有限公司副董事長,怡富控股有限公司董事長,香港大學法律專業講師,恒生指
數顧問委員會委員,香港醫院管理局公積金計劃受托人,香港證監會程序復檢委員會委
員,香港政府經濟顧問委員會發展局成員,香港聯合交易所新市場發展工作小組主席,曾
被《亞洲金融》雜志評為“年度銀行家”。



2.監事會成員

鄭劍鋒先生,監事,金融學科學雙碩士。2005年12月起,鄭劍鋒先生任職于中國工
商銀行監事會辦公室,先后擔任綜合管理處處長、監督專員和監事會辦公室副主任,主要
負責風險、內控及董事高管履職的監督檢查工作。2014年6月起,鄭劍鋒先生被任命為中
工商銀行戰略管理與投資者關系部集團派駐子公司董監事辦公室高級專家、專職派出董
事。


黃敏女士,監事,金融學學士。黃敏女士于2006年加入Credit Suisse Group (瑞士信
貸集團),先后擔任全球投資銀行戰略部助理副總裁、亞太區投資銀行戰略部副總裁、中國
區執行首席運營官,資產管理大中國區首席運營官,現任資產管理中國區負責人。


洪波女士,監事,碩士。ACCA 非執業會員。2005年至2008年任安永華明會計師事務
所高級審計員;2008年至2009年任民生證券有限責任公司監察稽核總部業務主管;2009
年6月加入工銀瑞信法律合規部,現任內控稽核部總監。


倪瑩女士,監事,碩士。2000年至2009年任職于中國人民大學,歷任副科長、科
長,校團委副書記。2009年至2011年就職于北京市委教工委,任干部處副調研員。2011
年加入工銀瑞信戰略發展部,現任人力資源部總監。


章瓊女士,監事,碩士。2001年至2003年任職于富友證券財務部;2003年至2005年任
職于銀河基金,擔任注冊登記專員。2005年加入工銀瑞信運作部,現任中央交易室總監。


3.高級管理人員

王海璐女士,總經理,簡歷同上。


朱碧艷女士,碩士,國際注冊內部審計師,現任工銀瑞信基金管理有限公司黨委委
員、督察長,兼任工銀瑞信投資管理有限公司監事。1997-1999年中國華融信托投資公司
證券總部經理,2000-2005年中國華融資產管理公司投資銀行部、證券業務部高級副經
理。2005年加入工銀瑞信基金管理有限公司。


杜海濤先生,碩士,現任工銀瑞信基金管理有限公司副總經理,兼任工銀瑞信資產管
理(國際)有限公司董事,1997年7月至2002年9月,任職于長城證券有限責任公司,
歷任職員、債券(金融工程)研究員;2002年10月至2003年5月,任職于寶盈基金管理
有限公司,歷任研究員、基金經理助理;2003年6月至2006年3月,任職于招商基金管
理有限公司,歷任研究員、基金經理。2006年加入工銀瑞信基金管理有限公司。


趙紫英女士,博士,現任工銀瑞信基金管理有限公司黨委委員、副總經理,兼任工銀
瑞信投資管理有限公司董事,1989年8月至1993年5月,任職于中國工商銀行海淀支


行,從事國際業務;1993年6月至2002年4月,任職于中國工商銀行北京市分行國際業
務部,歷任綜合科科長、國際業務部副總經理;2002年5月至2005年6月,任職于中國
工商銀行牡丹卡中心,歷任市場營銷部副總經理、清算部副總經理。2005年加入工銀瑞信
基金管理有限公司。


郝煒先生,碩士,現任工銀瑞信基金管理有限公司黨委委員、副總經理,兼任工銀瑞
信資產管理(國際)有限公司董事,工銀瑞信投資管理有限公司董事。2001年4月至
2005年6月,任職于中國工商銀行資產托管部。2005年加入工銀瑞信基金管理有限公
司。


4.本基金基金經理

游凜峰先生,23年證券從業經驗;斯坦福大學統計學專業博士;先后在Merrill
Lynch Investment Managers擔任美林集中基金和美林保本基金基金經理,Fore Research &
Management擔任Fore Equity Market Neutral組合基金經理,Jasper Asset Management擔
任Jasper Gemini Fund基金基金經理;2009年加入工銀瑞信基金管理有限公司,現任權益
投資部量化投資團隊負責人;2009年12月25日至今,擔任工銀瑞信中國機會全球配置股
票基金的基金經理;2010年5月25日至今,擔任工銀全球精選股票基金的基金經理;
2012年4月26日至今擔任工銀瑞信基本面量化策略混合型證券投資基金基金經理;2014
年6月26日至今,擔任工銀瑞信絕對收益混合型基金基金經理;2015年12月15日至
2017年12月22日,擔任工銀瑞信新趨勢靈活配置混合型基金基金經理;2016年3月9日
至2017年10月9日,擔任工銀瑞信香港中小盤股票型基金基金經理;2016年10月10日
至2018年2月23日,擔任工銀瑞信新焦點靈活配置混合型證券投資基金基金經理; 2017
年4月14日至今,擔任工銀瑞信新機遇靈活配置混合型證券投資基金基金經理; 2017年
4月27日至今,擔任工銀瑞信新價值靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2018年10
月24日,擔任工銀瑞信香港中小盤股票型證券投資基金(QDII)基金經理。


本基金歷任基金經理:

胡志利先生,2015年8月18日至2017年12月26日管理本基金。


王筱苓女士,2014年6月26日至2017年8月8日管理本基金。


5.投資決策委員會成員

王海璐女士,簡歷同上。


杜海濤先生,投資決策委員會主任,簡歷同上。


宋炳珅先生,15年證券從業經驗;曾任中信建投證券有限公司研究員;2007年加入工


銀瑞信,現任權益投資總監。2012年2月14日至今,擔任工銀瑞信添頤債券型證券投資
基金基金經理;2013年1月18日至今,擔任工銀雙利債券基金基金經理;2013年1月28
日至2014年12月5日,擔任工銀瑞信60天理財債券型基金基金經理;2014年1月20日
至2018年8月28日,擔任工銀瑞信紅利混合型證券投資基金基金經理;2014年1月20
日至2017年5月27日,擔任工銀瑞信核心價值混合型證券投資基金基金經理;2014年10
月23日至今,擔任工銀瑞信研究精選股票型基金基金經理;2014年11月18日至2018年
8月28日,擔任工銀醫療保健行業股票型基金基金經理;2015年2月16日至2017年12
月22日,擔任工銀戰略轉型主題股票基金基金經理;2017年4月12日至2018年12月28
日,擔任工銀瑞信中國制造2025股票型證券投資基金基金經理。


歐陽凱先生,17年證券從業經驗;曾任中海基金管理有限公司基金經理;2010年加入
工銀瑞信,現任固定收益投資總監。2010年8月16日至今,擔任工銀雙利債券型基金基
金經理;2011年12月27日至2017年4月21日,擔任工銀保本混合基金基金經理;2013
年2月7日至2017年2月6日,擔任工銀保本2號混合型發起式基金(自2016年2月19
日起變更為工銀瑞信優質精選混合型證券投資基金)基金經理;2013年6月26日至2018
年2月27日,擔任工銀瑞信保本3號混合型基金基金經理; 2013年7月4日至2018年2
月23日,擔任工銀信用純債兩年定期開放基金基金經理;2014年9月19日起至今,擔任
工銀新財富靈活配置混合型基金基金經理;2015年5月26日起至2018年6月5日,擔任
工銀豐盈回報靈活配置混合型基金基金經理。


黃安樂先生,16年證券從業經驗;先后在天相投資顧問有限公司擔任研究員,國信證
券經濟研究所擔任資深分析師,國信證券資產管理總部擔任投資經理、研究員;2010年加
入工銀瑞信,現任權益投資總監。2011年11月23日至今,擔任工銀瑞信主題策略混合型
證券投資基金基金經理;2013年9月23日至今,擔任工銀瑞信精選平衡基金基金經理;
2014年10月22日至2017年10月9日,擔任工銀高端制造行業股票型基金基金經理;
2015年4月28日至2018年3月2日,擔任工銀新材料新能源行業股票型基金基金經理;
2016年1月29日至2018年11月30日,擔任工銀瑞信國家戰略主題股票型基金基金經
理;2017年4月21日至2019年1月24日,擔任工銀瑞信互聯網加股票型證券投資基金
基金經理;2018年3月28日至今,擔任工銀瑞信中小盤成長混合型證券投資基金基金經
理,2018年6月5日至今,擔任工銀瑞信高端制造行業股票型證券投資基金基金經理。


李劍峰先生,16年證券從業經驗;曾任中央國債登記結算有限責任公司業務經理、高
級副經理;2008年加入工銀瑞信,曾任固定收益研究員,現任固定收益投資總監兼養老金


投資中心總經理。


郝康先生,21年證券從業經驗;先后在澳大利亞首源投資管理公司擔任基金經理,在
聯和運通投資顧問管理公司擔任執行董事,在工銀瑞信擔任國際業務總監,在工銀瑞信資
產管理(國際)有限公司擔任副總經理;2016年加入工銀瑞信基金管理有限公司,現任權
益投資總監,兼任工銀瑞信(國際)投資總監,2016年12月30日至今,擔任工銀瑞信滬
港深股票型證券投資基金基金經理;2017年11月9日至今,擔任工銀瑞信滬港深精選靈
活配置混合型證券投資基金基金經理,2018年5月10日至今,擔任工銀瑞信新經濟靈活
配置混合型證券投資基金(QDII)基金經理;2018年12月25日至今,擔任工銀瑞信紅利
優享靈活配置混合型證券投資基金基金經理。


石正同先生,碩士,現任工銀瑞信基金管理有限公司投資總監,1990年至1995年,
任職于荷蘭銀行臺北分行,擔任協理;1995年至2002年,任職于日本大和投資信托(香
港)有限公司,擔任資深投資經理;2003年至2004年,任職于臺灣英國保誠投資信托公
司,擔任投資總監;2004年至2006年,任職于臺灣匯豐中華投資信托公司,擔任投資管
理部副總裁;2006年至2008年,任職于國聯安基金管理有限公司,擔任副總經理兼投資
總監;2008年至2013年,任職于臺灣景順投資信托公司,擔任副總經理兼投資總監;
2014年至2016年,任職于臺灣中國人壽保險有限公司,擔任全球權益市場負責人;2017
年至2018年6月,任職于尤梅投資公司,擔任公司董事總經理。


朱碧艷女士,簡歷同上。


章赟先生,12年證券從業經驗;復旦大學理論物理學專業博士,英國劍橋大學管理學
研究生;曾先后在上海天獅津泉投資咨詢有限公司擔任數量分析師,在平安資產管理有限
公司擔任量化投資經理,在國泰基金管理有限公司擔任指數投資組長(量化執行總監);
2014年加入工銀瑞信,現任指數投資中心總經理。


上述人員之間均不存在近親屬關系。


(三)基金管理人的職責

1.依法募集基金,辦理或者委托經國務院證券監督管理機構認定的其他機構代為辦理
基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜;

2.辦理基金備案手續;

3.對所管理的不同基金資產分別管理、分別記賬,進行證券投資;

4.按照基金合同的約定確定基金收益分配方案,及時向基金份額持有人分配收益;

5.進行基金會計核算并編制基金財務會計報告;


6.編制中期和年度基金報告;

7.計算并公告基金資產凈值,確定基金份額申購、贖回價格;

8.辦理與基金資產管理業務活動有關的信息披露事項;

9.召集基金份額持有人大會;

10.保存基金資產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料;

11.以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行
為;

12.國務院證券監督管理機構規定的其他職責。


(四)基金管理人承諾

1.本基金管理人將根據基金合同的規定,按照招募說明書列明的投資目標、策略及限
制等全權處理本基金的投資。


2.本基金管理人不從事違反《證券法》的行為,并建立健全內部控制制度,采取有效
措施,防止違反《證券法》行為的發生。


3.本基金管理人不從事違反《基金法》的行為,并建立健全內部控制制度,采取有效
措施,保證基金財產不用于下列投資或者活動:

(1)承銷證券;

(2)將基金財產向他人貸款或者提供擔保;

(3)從事使基金承擔無限責任的投資;

(4)買賣其他基金份額,但是國務院另有規定的除外;

(5)向基金管理人、基金托管人出資;

(6)從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動;

(7)依照法律、行政法規有關規定,由國務院證券監督管理機構規定禁止的其他活
動。


法律法規或監管部門取消上述限制,如適用于本基金,則本基金投資不再受相關限
制。


4.本基金管理人將加強人員管理,強化職業操守,督促和約束員工遵守國家有關法
律、法規及行業規范,誠實信用、勤勉盡責,不從事以下行為:

(1)將其固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資;

(2)不公平地對待其管理的不同基金財產;

(3)利用基金財產為基金份額持有人以外的第三人牟取利益;


(4)向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失;

(5)其它法律法規以及國務院證券監督管理機構禁止的行為。


5.基金經理承諾

(1)依照有關法律、法規和基金合同的規定,本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取
利益。


(2)不利用職務之便為自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人謀取不
當利益。


(3)不泄漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密以及尚未依法公開的基金投
資內容、基金投資計劃等信息。


(4)不以任何形式為除基金管理人以外的其他組織或個人進行證券交易。


(五)基金管理人的內部控制制度

1.內部控制的原則

(1)健全性原則。內部控制應當包括公司的各項業務、各個部門或機構和各級人員,
并涵蓋到決策、執行、監督、反饋等各個環節。


(2)有效性原則。通過科學的內控手段和方法,建立合理的內控程序,維護內控制度
的有效執行。


(3)獨立性原則。基金管理人各機構、部門和崗位職責應當保持相對獨立,基金管理
人基金資產、自有資產、其他資產的運作應當分離。


(4)相互制約原則。基金管理人內部部門和崗位的設置應當權責分明、相互制衡。


(5)成本效益原則。基金管理人運用科學化的經營管理方法降低運作成本,提高經濟
效益,以合理的控制成本達到最佳的內部控制效果。


2.內部控制的主要內容

(1)控制環境

董事會下設公司治理與風險控制委員會,負責對公司治理結構進行定期的評估、檢
驗,提出對公司治理結構的修改和完善方案,對公司經營管理和基金投資業務進行風險管
理和合規性控制,對公司內部稽核審計工作結果進行審查和監督并向董事會報告;董事會
下設資格審查與薪酬委員會,負責對股東推薦的董事人選資格、高級管理人員資格、獨立
董事資格進行審查,擬定董事、監事、高級管理人員薪酬和激勵政策,報股東會或董事會
批準。


公司管理層在總經理領導下,認真執行董事會確定的內部控制戰略,為了有效貫徹公


司董事會制定的經營方針及發展戰略,總經理下設執行委員會,負責公司日常經營管理活
動中的重要決策,執行委員會下設投資決策委員會和風險管理委員會,就基金投資和風險
控制等發表專業意見及建議,投資決策委員會是基金的最高投資決策機構。


公司設立督察長,對董事會負責,主要負責對公司內部控制的合法合規性、有效性和
合理性進行審查,發現重大風險事件時向公司董事會和中國證監會報告。


(2)風險評估

a)董事會下屬的公司治理與風險控制委員會和督察長對公司內外部風險進行評估;

b)執行委員會下屬的風險管理委員會負責對公司經營管理中的重大突發性事件和重大
危機情況進行評估,制定危機處理方案并監督實施;負責對基金投資和運作中的重大問題
和重大事項進行風險評估;

c)各級部門負責對職責范圍內的業務所面臨的風險進行識別和評估。


(3)控制活動

控制活動包括自我控制、職責分離、監察稽核、實物控制、業績評價、嚴格授權、資
產分離等政策、程序或措施。


控制活動體現為:自我控制以各崗位的目標責任制為基礎,是內部控制的第一道防
線。在公司內部建立科學、嚴格的崗位分離制度、授權制度、資產分離制度等,在相關部
門和相關崗位之間建立重要業務處理憑據傳遞和信息溝通制度,后續部門及崗位對前一部
門及崗位負有監督責任,使相互監督制衡的機制成為內部控制的第二道防線。充分發揮督
察長和內控稽核部對各崗位、各部門、各機構、各項業務全面監察稽核作用,建立內部控
制的第三道防線。


(4)信息與溝通

公司建立雙向的信息交流途徑,形成了自上而下的信息傳播渠道和自下而上的信息呈
報渠道。通過建立有效的信息交流渠道,保證了公司員工及各級管理人員可以充分了解與
其職責相關的信息,并及時送達適當的人員進行處理。公司根據組織架構和授權制度,建
立了清晰的業務報告系統。


(5)內部監控

內部監控由公司治理與風險控制委員會、督察長、風險管理委員會和內控稽核部等部
門在各自的職權范圍內開展。本公司設立了獨立于各業務部門的內控稽核部,其中監察稽
核人員履行內部稽核職能,檢查、評價公司內部控制制度合理性、完備性和有效性,監督
公司內部控制制度的執行情況,揭示公司內部管理及基金運作中的風險,及時提出改進意


見,促進公司內部管理制度有效地執行。


3.基金管理人關于內部控制的聲明

(1)基金管理人確知建立、實施和維持內部控制制度是本公司董事會及管理層的責
任;

(2)上述關于內部控制的披露真實、準確;

(3)本公司承諾將根據市場環境的變化及公司的發展不斷完善內部控制制度。


四、基金托管人

(一)基金托管人基本情況

1、基金托管人概況

公司法定中文名稱:交通銀行股份有限公司(簡稱:交通銀行

公司法定英文名稱:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD

住 所:中國(上海)自由貿易試驗區銀城中路188號

辦公地址:中國(上海)長寧區仙霞路18號

郵政編碼:200336

注冊時間:1987年3月30日

注冊資本:742.63億元

基金托管資格批文及文號:中國證監會證監基字[1998]25號

聯系人:陸志俊

電 話:95559

交通銀行始建于1908年,是中國歷史最悠久的銀行之一,也是近代中國的發鈔行之
一。1987年重新組建后的交通銀行正式對外營業,成為中國第一家全國性的國有股份制商
業銀行,總部設在上海。2005年6月交通銀行在香港聯合交易所掛牌上市,2007年5月在
上海證券交易所掛牌上市。根據2018年英國《銀行家》雜志發布的全球千家大銀行報告,
交通銀行一級資本位列第11位,連續五年躋身全球銀行20強;根據2018年美國《財富》
雜志發布的世界500強公司排行榜,交通銀行營業收入位列第168位,較上年提升3位。


截至2019年3月31日,交通銀行資產總額為人民幣97,857.47億元。2019年1-3
月,交通銀行實現凈利潤(歸屬于母公司股東)人民幣210.71億元。


交通銀行總行設資產托管業務中心(下文簡稱“托管中心”)。現有員工具有多年基
金、證券和銀行的從業經驗,具備基金從業資格,以及經濟師、會計師、工程師和律師等


中高級專業技術職稱,員工的學歷層次較高,專業分布合理,職業技能優良,職業道德素
質過硬,是一支誠實勤勉、積極進取、開拓創新、奮發向上的資產托管從業人員隊伍。


2、主要人員情況

彭純先生,董事長、執行董事,高級會計師。


彭先生2018年2月起任董事長、執行董事。2013年11月至2018年2月任副董事
長、執行董事,2013年10月至2018年1月任行長;2010年4月至2013年9月任中國投
資有限責任公司副總經理兼中央匯金投資有限責任公司執行董事、總經理;2005年8月至
2010年4月任執行董事、副行長;2004年9月至2005年8月任副行長;2004年6月至
2004年9月任董事、行長助理;2001年9月至2004年6月任行長助理;1994年至2001
年歷任烏魯木齊分行副行長、行長,南寧分行行長,廣州分行行長。彭先生1986年于中國
人民銀行研究生部獲經濟學碩士學位。


任德奇先生,副董事長、執行董事、行長,高級經濟師。


任先生2018年8月起任副董事長、執行董事、行長;2016年12月至2018年6月任
中國銀行執行董事、副行長,其中:2015年10月至2018年6月兼任中銀香港(控股)有
限公司非執行董事,2016年9月至2018年6月兼任中國銀行上海人民幣交易業務總部總
裁;2014年7月至2016年11月任中國銀行副行長,2003年8月至2014年5月歷任中國
建設銀行信貸審批部副總經理、風險監控部總經理、授信管理部總經理、湖北省分行行
長、風險管理部總經理;1988年7月至2003年8月先后在中國建設銀行岳陽長嶺支行、
岳陽市中心支行、岳陽分行,中國建設銀行信貸管理委員會辦公室、信貸風險管理部工
作。任先生1988年于清華大學獲工學碩士學位。


袁慶偉女士,資產托管業務中心總裁,高級經濟師。


袁女士2015年8月起任資產托管業務中心總裁;2007年12月至2015年8月,歷任
資產托管部總經理助理、副總經理,資產托管業務中心副總裁;1999年12月至2007年12
月,歷任烏魯木齊分行財務會計部副科長、科長、處長助理、副處長,會計結算部高級經
理。袁女士1992年畢業于中國石油大學計算機科學系,獲得學士學位,2005年于新疆財
經學院獲碩士學位。


3、基金托管業務經營情況

截至2019年3月31日,交通銀行共托管證券投資基金418只。此外,交通銀行還托
管了基金公司特定客戶資產管理計劃、證券公司客戶資產管理計劃、銀行理財產品、信托
計劃、私募投資基金、保險資金、全國社保基金、養老保障管理基金、企業年金基金、


QFII證券投資資產、RQFII證券投資資產、QDII證券投資資產、RQDII證券投資資產和
QDLP資金等產品。


(二)基金托管人的內部控制制度

1、內部控制目標

交通銀行嚴格遵守國家法律法規、行業規章及行內相關管理規定,加強內部管理,托
管中心業務制度健全并確保貫徹執行各項規章,通過對各種風險的識別、評估、控制及緩
釋,有效地實現對各項業務的風險管控,確保業務穩健運行,保護基金持有人的合法權
益。


2、內部控制原則

(1)合法性原則:托管中心制定的各項制度符合國家法律法規及監管機構的監管要
求,并貫穿于托管業務經營管理活動始終。


(2)全面性原則:托管中心建立各二級部自我監控和風險合規部風險管控的內部控制
機制,覆蓋各項業務、各個部門和各級人員,并滲透到決策、執行、監督、反饋等各個經
營環節,建立全面的風險管理監督機制。


(3)獨立性原則:托管中心獨立負責受托基金資產的保管,保證基金資產與交通銀行
的自有資產相互獨立,對不同的受托基金資產分別設置賬戶,獨立核算,分賬管理。


(4)制衡性原則:托管中心貫徹適當授權、相互制約的原則,從組織架構的設置上確
保各二級部和各崗位權責分明、相互制約,并通過有效的相互制衡措施消除內部控制中的
盲點。


(5)有效性原則:托管中心在崗位、業務二級部和風險合規部三級內控管理模式的基
礎上,形成科學合理的內部控制決策機制、執行機制和監督機制,通過行之有效的控制流
程、控制措施,建立合理的內控程序,保障各項內控管理目標被有效執行。


(6)效益性原則:托管中心內部控制與基金托管規模、業務范圍和業務運作環節的風
險控制要求相適應,盡量降低經營運作成本,以合理的控制成本實現最佳的內部控制目
標。


3、內部控制制度及措施

根據《證券投資基金法》、《中華人民共和國商業銀行法》、《商業銀行資產托管業
務指引》等法律法規,托管中心制定了一整套嚴密、完整的證券投資基金托管管理規章制
度,確保基金托管業務運行的規范、安全、高效,包括《交通銀行資產托管業務管理辦
法》、《交通銀行資產托管業務風險管理辦法》、《交通銀行資產托管業務系統建設管理


辦法》、《交通銀行資產托管部信息披露制度》、《交通銀行資產托管業務商業秘密管理
規定》、《交通銀行資產托管業務從業人員行為規范》、《交通銀行資產托管業務檔案管
理暫行辦法》等,并根據市場變化和基金業務的發展不斷加以完善。做到業務分工科學合
理,技術系統管理規范,業務管理制度健全,核心作業區實行封閉管理,落實各項安全隔
離措施,相關信息披露由專人負責。


托管中心通過對基金托管業務各環節的事前揭示、事中控制和事后檢查措施實現全流
程、全鏈條的風險管理,聘請國際著名會計師事務所對基金托管業務運行進行國際標準的
內部控制評審。


(三)基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序

交通銀行作為基金托管人,根據《證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作
管理辦法》和有關證券法規的規定,對基金的投資對象、基金資產的投資組合比例、基金
資產的核算、基金資產凈值的計算、基金管理人報酬的計提和支付、基金托管人報酬的計
提和支付、基金的申購資金的到賬與贖回資金的劃付、基金收益分配等行為的合法性、合
規性進行監督和核查。


交通銀行作為基金托管人,發現基金管理人有違反《證券投資基金法》、《公開募集
證券投資基金運作管理辦法》等有關證券法規和《基金合同》的行為,及時通知基金管理
人予以糾正,基金管理人收到通知后及時核對確認并進行調整。交通銀行有權對通知事項
進行復查,督促基金管理人改正。基金管理人對交通銀行通知的違規事項未能及時糾正
的,交通銀行有權報告中國證監會。


交通銀行作為基金托管人,發現基金管理人有重大違規行為,有權立即報告中國證監
會,同時通知基金管理人限期糾正。


(四)其他事項

最近一年內交通銀行及其負責資產托管業務的高級管理人員無重大違法違規行為,未
受到中國人民銀行、中國證監會、中國銀保監會及其他有關機關的處罰。負責基金托管業
務的高級管理人員在基金管理公司無兼職的情況。


五、相關服務機構

(一)基金份額發售機構

1.直銷機構

名 稱:工銀瑞信基金管理有限公司


注冊地址:北京市西城區金融大街5 號、甲5 號6 層甲5 號601、甲5 號7 層甲5 號
701、甲5 號8 層甲5 號801、甲5 號9 層甲5 號901

辦公地址:北京市西城區金融大街5 號新盛大廈A 座6-9 層

法定代表人:王海璐

聯系人:宋倩芳

電話:010-66583199

傳真:010-81042588、010-81042599

客戶服務電話:400-811-9999

網址:www.icbccs.com.cn

2.銷售機構

(1)中國工商銀行股份有限公司

注冊地址:北京市西城區復興門內大街55號

辦公地址:北京市西城區復興門內大街55號

法定代表人:易會滿

傳真:010-66107914

客戶服務電話:95588

網址:http://www.icbc.com.cn/

(2)交通銀行股份有限公司

注冊地址:上海市浦東新區銀城中路188號

辦公地址:中國(上海)長寧區仙霞路18號

聯系人:王菁

電話:021-58781234

傳真:021-58408483

客戶服務電話:95559

網址:http://www.bankcomm.com/

(3)中國銀行股份有限公司

注冊地址:北京市西城區復興門內大街1號

辦公地址:北京市西城區復興門內大街1號

法定代表人:陳四清

聯系人:侯燕鵬


傳真:010-66594431

客戶服務電話:95566

網址:http://www.boc.cn/

(4)招商銀行股份有限公司

注冊地址:深圳市福田區深南大道7088號

辦公地址:深圳市福田區深南大道7088號

法定代表人:李建紅

聯系人:季平偉

電話:0755-83198888

傳真:0755-83195049

客戶服務電話:95555

網址:http://www.cmbchina.com/

(5)中信銀行股份有限公司

注冊地址:北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈C座

辦公地址:北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈C座

法定代表人:李慶萍

聯系人:豐靖

傳真:010-65550828

客戶服務電話:95558

網址:http://bank.ecitic.com/

(6)北京農村商業銀行股份有限公司

注冊地址:北京市西城區月壇南街1號院2號樓

辦公地址:北京市西城區月壇南街1號院2號樓

法定代表人:王金山

聯系人:魯娟

電話:010-89198762

傳真:010-89198678

客戶服務電話:96198

網址:http://www.bjrcb.com

(7)中國光大銀行股份有限公司


注冊地址:北京市西城區復興門外大街6號光大大廈

辦公地址:北京市西城區太平橋大街25號光大中心

法定代表人:李曉鵬

聯系人:朱紅

電話:010-63636153

傳真:010-63636157

客戶服務電話:95595

網址:http://www.cebbank.com

(8)中信證券股份有限公司

注冊地址:廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座 郵編:
518048

法定代表人:張佑君

辦公地址:北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈 郵編: 100026

電話:010-60838888

傳真:010-6083 6029

聯系人:王一通

客服電話:95548

公司網址:www.cs.ecitic.com

(9)中信證券(山東)有限責任公司

注冊地址:青島市嶗山區深圳路222號1號樓2001

辦公地址:青島市市南區東海西路28號龍翔廣場東座5層

法定代表人:姜曉林

聯系人:焦剛

電話:0531-89606166

傳真:0532-85022605

客戶服務電話:95548

網址:sd.citics.com

(10)中信建投證券股份有限公司

注冊地址:北京市朝陽區安立路66號4號樓

辦公地址:北京市朝陽門內大街188號


法定代表人:王常青

聯系人:權唐

電話:010-85130588

傳真:010-65182261

客戶服務電話:4008888108

網址:http://www.csc108.com/

(11)招商證券股份有限公司

注冊地址:深圳市福田區福華一路111號招商證券大廈

辦公地址:深圳市福田區福華一路111號招商證券大廈

法定代表人:霍達

聯系人:黃嬋君

電話:0755-82943666

傳真:0755-83734343

客戶服務電話:95565、4008888111

網址:http://www.newone.com.cn/

(12)光大證券股份有限公司

注冊地址:上海市靜安區新閘路1508號

辦公地址:上海市靜安區新閘路1508號

法定代表人:周健男

聯系人:龔俊濤

電話:021-22169999

傳真:021-22169134

客戶服務電話:95525

網址:http://www.ebscn.com/

(13)海通證券股份有限公司

注冊地址:上海市淮海中路98號

辦公地址:上海市黃浦區廣東路689號海通證券大廈

法定代表人:周杰

聯系人:金蕓、李笑鳴

電話:021-23219275


傳真:021-63602722

客戶服務電話:95553

網址:http://www.htsec.com/

(14)國都證券股份有限公司

注冊地址:北京市東城區東直門南大街3號國華投資大廈9層10層

辦公地址:北京市東城區東直門南大街3號國華投資大廈9層10層

網址:www.guodu.com

客戶服務電話:400-818-8118

(15)申萬宏源證券有限公司

注冊地址:上海市徐匯區長樂路989號45層

辦公地址:上海市徐匯區長樂路989號45層(郵編:200031)

法定代表人:李梅

聯系人:陳宇

電話:021-33389888

傳真:021-33388224

客戶服務電話:95523或4008895523

網址:www.swhysc.com

(16)安信證券股份有限公司

注冊地址:深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層A02單元

辦公地址:深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層A02單元

法定代表人:王連志

聯系人:陳劍虹

電話:0755-82825551

傳真:0755-82558355

客戶服務電話:4008001001

網址:http://www.essences.com.cn

(17)信達證券股份有限公司

注冊地址:北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓

辦公地址:北京市西城區宣武門西大街甲127號大成大廈6層

法定代表人:高冠江


聯系人:唐靜

電話:010-83252182

傳真:010-63080978

客戶服務電話:95321

網址:http://www.cindasc.com

(18)中泰證券股份有限公司

注冊地址:山東省濟南市市中區經七路86號

辦公地址:山東省濟南市經七路86號

法定代表人:李瑋

聯系人:朱琴

電話:021-20315161

傳真:021-20315125

客戶服務電話:95538

網址:www.zts.com.cn

(19)東北證券股份有限公司

注冊地址:長春市生態大街6666號

辦公地址:長春市生態大街6666號

法定代表人:李福春

聯系人:安巖巖

電話:0431-85096517

傳真:0431-85096795

客戶服務電話:95360

網址:http://www.nesc.cn

(20)渤海證券股份有限公司

注冊地址:天津市經濟技術開發區第二大街42號寫字樓101室

辦公地址:天津市南開區賓水西道8號

法定代表人:王春峰

聯系人:蔡霆

電話:022-28451991

傳真:022-28451892


客戶服務電話:4006515988

網址:http://www.ewww.com.cn

(21)中航證券有限公司

注冊地址:江西省南昌市紅谷灘新區紅谷中大道1619號南昌國際金融大廈A棟41層

辦公地址:江西省南昌市紅谷灘新區紅谷中大道1619號南昌國際金融大廈A棟41層

法定代表人:王曉峰

聯系人:王紫雯

電話:010-59562468

客戶服務電話:95335

網址:http://www.avicsec.com/

(22)西南證券股份有限公司

注冊地址:重慶市江北區橋北苑8號

辦公地址:重慶市江北區橋北苑8號西南證券大廈

法定代表人:廖慶軒

聯系人:周青

電話:023-63786633

傳真:023-67616310

客戶服務電話:95355、4008096096

網址:http://www.swsc.com.cn

(23)德邦證券股份有限公司

注冊地址:上海市普陀區曹楊路510號南半幢9樓

辦公地址:上海市浦東新區福山路500號城建國際中心26樓

法定代表人:方加春

聯系人:羅芳

電話:021-68761616

傳真:021-68767981

客戶服務電話:4008888128

網址:http://www.tebon.com.cn

(24)長城國瑞證券有限公司

注冊地址:福建省廈門市思明區蓮前西路2號蓮富大廈17樓


辦公地址:福建省廈門市思明區深田路46號深田國際大廈20F

法定代表人:王勇

聯系人:邱震

電話:0592-2079259

傳真:0592-2079602

客戶服務電話:400-0099-886

網址:www.gwgsc.com

(25)西藏東方財富證券股份有限公司

注冊地址:西藏自治區拉薩市柳梧新區國際總部城10棟樓

法定代表人:陳宏

聯系人:付佳

聯系電話:021-23586603

傳真:021-23586860

公司網址:http://www.18.cn

客戶咨詢電話:95357

(26)國金證券股份有限公司

注冊地址:成都市東城根上街95號

辦公地址:成都市東城根上街95號

法定代表人:冉云

聯系人:金喆

電話:028-86690126

傳真:028-86690126

客服電話:95310

網址:www.gjzq.com.cn

(27)新時代證券股份有限公司

注冊地址:北京市海淀區北三環西路99號院1號樓15層1501

辦公地址:北京市海淀區北三環西路99號院1號樓15層

法定代表人:劉汝軍

聯系人:馬駿杰

電話:010-83561329


傳真:010-83561094

客服電話:400-698-9898

網址:www.xsdzq.cn

(28中國銀河證券股份有限公司

注冊地址:北京市西城區金融大街35號2-6層

辦公地址:北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座

法定代表人:陳共炎

聯系人:辛國政

電話:010-83574507

傳真:010-83574807

客戶服務電話:4008-888-888或95551

網址:www.chinastock.com.cn

(29)漢口銀行股份有限公司

注冊地址:湖北省武漢市江漢區建設大道933號

辦公地址:湖北省武漢市江漢區建設大道933號

法定代表人:陳新民

聯系人:李欣

電話:027-82656704

傳真:027-82656236

客服電話:96558(武漢)4006096558(全國)

網址:www.hkbchina.com

(30)成都農村商業銀行股份有限公司

注冊地址:四川省成都市武侯區科華中路88號

辦公地址:四川省成都市高新區交子大道177號中海國際中心B座6樓

法定代表人:陳萍

聯系人:楊琪

電話:028-85315412

傳真:028-85190961

客服電話:4006-028-666

網址:www.cdrcb.com


(31)東莞農村商業銀行股份有限公司

注冊地址:廣東省東莞市東城區鴻福東路2號

辦公地址:廣東省東莞市東城區鴻福東路2號

法定代表人:王耀球

聯系人:洪曉琳

電話: 0769-22866143

傳真: 0769-22866282

客服電話:0769-961122

網址:www.drcbank.com

(32)齊商銀行股份有限公司

注冊地址:山東省淄博市張店區金晶大道105號

辦公地址:山東省淄博市張店區金晶大道105號

法定代表人:杲傳勇

聯系人:孫菁藝

電話:0533-2178888-9910

傳真:0533-6120373

客服電話:400-86-96588

網址:www.qsbank.cc

(33)德州銀行股份有限公司

注冊地址:山東省德州市三八東路1266號

辦公地址:山東省德州市三八東路1266號

法定代表人:孫玉芝

聯系人:王方震

電話:0534-2297326

傳真:0533-2297327

客服電話:40084-96588

網址:www.dzbchina.com

(34)威海市商業銀行股份有限公司

注冊地址:威海市寶泉路9號

辦公地址:威海市寶泉路9號


法定代表人:譚先國

聯系人:劉文靜

電話:0631-5211651

傳真:0631-5215726

客服電話:40000-96636

網址:www.whccb.com

(35)上海浦東發展銀行股份有限公司

注冊地址:上海市中山東一路12號

辦公地址:上海市中山東一路12號

法定代表人:高國富

聯系人:吳雅婷

電話:021-61162160

傳真:021-63602431

客戶服務電話:95528

網址:http://www.spdb.com.cn

(36)國泰君安證券股份有限公司

注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區商城路618號

辦公地址:上海市浦東新區銀城中路168號上海銀行大廈29樓

法定代表人:楊德紅

聯系人:芮敏祺

電話:021-38676666

傳真:021-38670161

客戶服務電話:95521400-8888-666/

網址:http://www.gtja.com/

(37)華泰證券股份有限公司

注冊地址:南京市江東中路228號

辦公地址:南京市建鄴區江東中路228號華泰證券廣場

法定代表人:周易

聯系人:龐曉蕓

電話:0755-82492193


傳真:0755-82492962(深圳)

客戶服務電話:95597

網址:http://www.htsc.com.cn/

(38)國信證券股份有限公司

注冊地址:深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層

辦公地址:深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層

法定代表人:何如

聯系人:李穎

電話:0755-82130833

傳真:0755-82133952

客戶服務電話:95536

網址:http://www.guosen.com.cn/

(39)中國民族證券有限責任公司

注冊地址:北京市朝陽區北四環中路27號院5號樓

辦公地址:北京市朝陽區北四環中路27號盤古大觀A座40F-43F

法定代表人:姜志軍

聯系人:丁敏

電話:010-59355997

傳真:010-66553791

客戶服務電話:400-889-5618

網址:http://www.e5618.com

(40)中國中投證券有限責任公司

注冊地址:深圳市福田區益田路與福中路交界處榮超商務中心A棟第18層-21層及第
04層01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23單元
辦公地址:深圳市福田區益田路6003號榮超商務中心A棟第04、18層至21層

法定代表人:高濤

聯系人:萬玉琳

電話:0755-82026907

客戶服務電話:4006008008

網址:http://www.china-invs.cn/


(41)平安證券股份有限公司

注冊地址:深圳市福田區益田路5033號平安金融中心61層-64層

辦公地址:深圳市福田區金田路4036號榮超大廈16-20層

法定代表人:何之江

聯系人:周馳

電話:021-38643230

傳真:021-58991896

客戶服務電話:95511-8

網址:http://www.stock.pingan.com/

(42)華融證券股份有限公司

注冊地址:北京市西城區金融大街8號

辦公地址:北京市西城區金融大街8號A座3、5層

法定代表人:宋德清

聯系人:黃恒

聯系電話:010-58568235

聯系傳真:010-58568062

公司網址:www.hrsec.com.cn

客服電話:010-58568118

(43)華安證券股份有限公司

注冊地址:安徽省合肥市政務文化新區天鵝湖路198號

辦公地址:安徽省合肥市南二環959號財智中心B1座

法定代表人:章宏韜

聯系人:范超

電話:0551-65161821

傳真:0551-65161672

客戶服務電話:95318

網址:http://www.hazq.com/

(44)中國郵政儲蓄銀行股份有限公司

注冊地址:北京市西城區金融大街3號

辦公地址:北京市西城區金融大街3號


法定代表人:李國華

聯系人:王碩

傳真:010-68858057

客戶服務電話:95580

網址:http://www.psbc.com

(45)興業銀行股份有限公司

注冊地址:福州市湖東路154號

辦公地址:上海市江寧路168號

法定代表人:高建平

聯系人:劉玲

電話:021-52629999

客服電話:95561

網址:www.cib.com.cn

(46)天風證券股份有限公司

注冊地址:湖北省武漢市東湖新技術開發區關東園路2號高科大廈4樓

辦公地址:湖北省武漢市中南路99號保利廣場A座48樓

法定代表人: 余磊

聯系電話:(027)87618889

傳真:(027)87618863

聯系人:楊晨

客服電話: 95391

公司網址:http://www.tfzq.com

(47)中國國際金融股份有限公司

注冊地址:中國北京建國門外大街1號 國貿大廈2座27層及28層

辦公地址:中國北京建國門外大街1號 國貿大廈2座27層及28層

法定代表人:畢明建

聯系人:任敏

電話:010-65051166

傳真:010-65058065

客戶服務電話:010-65051166


網址:http://www.cicc.com.cn/

(48)南京銀行股份有限公司

注冊地址:南京市白下區淮海路50號

辦公地址:南京市玄武區中山路288號

法定代表人:林復

聯系人:劉曄

電話:025-86775335

傳真:025-86775376

客戶服務電話:4008896400

網址:http://www.njcb.com.cn

(49)廣發銀行股份有限公司

注冊地址:廣州市越秀區農林下路83號

辦公地址:廣州市越秀區東風東路713號

法定代表人:董建岳

聯系人:李靜筠

電話:020-38321739

傳真:020-87311780

客戶服務電話:4008308003

網址:http://www.cgbchina.com.cn/

(50)中國農業銀行股份有限公司

注冊地址:北京市東城區建國門內大街69號

辦公地址:北京市東城區建國門內大街69號

法定代表人:周慕冰

客戶服務電話:95599

網址:http://www.abchina.com

(51)東亞銀行(中國)有限公司

注冊地址:上海浦東新區花園石橋路66號東亞銀行大廈29樓

辦公地址:上海浦東新區花園石橋路66號東亞銀行大廈29樓

法定代表人:李國寶

聯系人:李杰


電話:021-38663823

傳真:021-38675314

客戶服務電話:800-830-3811

網址:www.hkbea.com.cn

(52)寧波銀行股份有限公司

注冊地址:浙江省寧波市鄞州區寧南南路700號

辦公地址:浙江省寧波市鄞州區寧南南路700號

法定代表人:陸華裕

聯系人:胡技勛

電話:0574-89068340

傳真:0574-87050024

客服電話:95574

網址:www.nbcb.com.cn

(53)中國民生銀行股份有限公司

注冊地址:北京市西城區復興門內大街2號

辦公地址:北京市西城區西絨線胡同28號天安國際辦公大樓

法定代表人:洪崎

聯系人:董云巍

電話:010-58560666

傳真:010-57092611

客戶服務電話:95568

網址:http://www.cmbc.com.cn/

(54)太平洋證券股份有限公司

注冊地址:云南省昆明市青年路389號志遠大廈18層

辦公地址:北京市西城區北展北街9號華遠企業號D座3單元

法定代表人:李長偉

聯系人:唐昌田

傳真:010-88321763

客戶服務電話:4006650999

網址:www.tpyzq.com


(55)第一創業證券股份有限公司

注冊地址:深圳市福田區福華一路115號投行大廈20樓

辦公地址:深圳市福田區福華一路115號投行大廈18樓

法定代表人:劉學民

聯系人:吳軍

傳真:0755-25838701

客服電話:95358

網址:www.firstcapital.com.cn

(56)浙商銀行股份有限公司

注冊地址:浙江省杭州市慶春路288號

辦公地址:浙江省杭州市慶春路288號

法定代表人:沈仁康

聯系人:王盈虛

電話:0571-88267825

傳真:0571-87659954

客戶服務電話:95527

網址:www.czbank.com

(57)徽商銀行股份有限公司

注冊地址:合肥安慶路79號天徽大廈A座

辦公地址:合肥安慶路79號天徽大廈A座

法定代表人:吳學民

聯系人:陶鋒

電話:0551-65898113

傳真:0551-62667684

客戶服務電話:96588

網址:www.hsbank.com.cc

(58)天津銀行股份有限公司

注冊地址:天津市河西區友誼路15號

辦公地址:天津市河西區友誼路15號

法定代表人:袁福華


聯系人:李巖

電話:022-28405684

傳真:022-28405631

客戶服務電話:4006960296

網址:www.bank-of-tianjin.com.cn

(59)云南紅塔銀行股份有限公司

注冊地址:云南省玉溪市東風南路2號

辦公地址:云南省昆明市盤龍區世博路低碳中心A座

法定代表人:李光林

聯系人:馬杰

電話:0871-65236624

傳真:0871-65236614

客服電話:0877-96522

網址:www.ynhtbank.com

(60)江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司

注冊地址:南京市建鄴區夢都大街136號

辦公地址:南京市建鄴區夢都大街136號

法定代表人:張小軍

聯系人:游丹

電話:025-88866645

傳真:025-88866724

客戶服務電話:025-96008

網址:http://www.zjrcbank.com

(61)富滇銀行股份有限公司

注冊地址:昆明市拓東路41號

辦公地址:昆明市拓東路41號

法定代表人:夏蜀

聯系人:楊翊琳

電話:0871-63140324

傳真:0871-63194471


客戶服務電話:400-88-96533

網址:www.fudian-bank.com

(62)蘇州銀行股份有限公司

注冊地址:江蘇省蘇州市工業園區鐘園路728號

辦公地址:江蘇省蘇州市工業園區鐘園路728號

法定代表人:王蘭鳳

聯系人:朱瑞良

電話:0512-69868364

傳真:0512-69868370

客戶服務電話:96067

網址:www.suzhoubank.com

(63)江海證券有限公司

注冊地址:黑龍江省哈爾濱市香坊區贛水路56號

辦公地址:黑龍江省哈爾濱市松北區創新三路833號

法定代表人:趙洪波

聯系人:姜志偉

電話:0451-87765732

傳真:0451-82337279

客戶服務電話:4006662288

網址:http://www.jhzq.com.cn

(64)方正證券股份有限公司

注冊地址:湖南長沙市天心區湘江中路二段36號華遠華中心4、5號樓3701-3717

辦公地址:湖南長沙市天心區湘江中路二段36號華遠華中心4、5號樓3701-3717

法定代表人:施華

聯系人:程博怡

電話:010-56437060

傳真:0731-85832214

客戶服務電話:95571

網址:http://www.foundersc.com

(65)大有期貨有限公司


注冊地址:湖南省長沙市天心區芙蓉南路二段128號現代廣場三、四樓

辦公地址:湖南省長沙市天心區芙蓉南路二段128號現代廣場三、四樓

法定代表人:沈眾輝

電話:0731-84409000

傳真:0731-84409009

客戶服務電話:4006-365-058

網址:www.dayouf.com

(66)天相投資顧問有限公司

注冊地址:北京市西城區金融街 19 號富凱大廈 B 座 701 郵編:100033

辦公地址:北京市西城區新街口外大街28號C座5層

法定代表人:林義相

聯系人:譚磊

電話:010-66045182

傳真:010-66045518

客戶服務電話:010-66045678

網址:http://www.txsec.com

(67)深圳眾祿基金銷售股份有限公司

注冊地址:深圳市羅湖區梨園路物資控股置地大廈8樓801

辦公地址:深圳市羅湖區梨園路8號HALO廣場4樓

法定代表人:薛峰

聯系人:童彩平

聯系電話: 0755-33227950

傳真: 0755- 33227951

客戶服務電話: 4006-788-887

網址: www.zlfund.cn及www.jjmmw.com

(68)上海天天基金銷售有限公司

注冊地址:上海市徐匯區龍田路190號2號樓二層

辦公地址:上海市徐匯區宛平南路88號東方財富大廈

法定代表人:其實

聯系人:潘世友


聯系電話:021-54509977

客服電話:95021/400-1818-188

傳真:021-64385308

網址:www.1234567.com.cn

(69)螞蟻(杭州)基金銷售有限公司

注冊地址:浙江省杭州市余杭區五常街道文一西路969號3幢5層599室

辦公地址:浙江省杭州市西湖區萬塘路18號黃龍時代廣場B座6F

法定代表人:祖國明

聯系人:韓愛彬

電話:0571-28829790,021-60897869

客服電話:4000-766-123

傳真:0571-26698533

網址:http://www.fund123.cn/

(70)上海好買基金銷售有限公司

注冊地址:上海市虹口區歐陽路196號26號樓2樓41號

辦公地址:上海市浦東南路1118號鄂爾多斯國際大廈9樓

法定代表人:楊文斌

聯系人:王詩玙

聯系電話:021-20613999

客服電話:400-700-9665

傳真:021-68596916

網址:http://www.ehowbuy.com

(71)諾亞正行基金銷售有限公司

注冊地址:上海市虹口區飛虹路360弄9號3724室

辦公地址:上海市楊浦區秦皇島路32號c棟

法定代表人:汪靜波

聯系人:余翼飛

聯系電話:021-80358749

客服電話:400-821-5399

傳真:021-38509777


網址: http://www.noah-fund.com/

(72)和訊信息科技有限公司

注冊地址:北京市朝陽區朝外大街22號1002室

辦公地址:北京市朝陽區朝外大街22號泛利大廈10層

法定代表人:王莉

聯系人:劉洋

聯系電話:010-85650628

客服電話:400-920-0022

傳真:010-65884788

網址:http://www.licaike.com/

(73)上海利得基金銷售有限公司

注冊地址:上海市寶山區蘊川路5475號1033室

辦公地址:上海市虹口區東大名路1098號浦江金融世紀廣場18F

法定代表人:李興春

聯系人:郭丹妮

聯系電話:021-50583533

客服電話:400-921-7755

傳真:021-61101630

網址: www.leadfund.com.cn

(74)嘉實財富管理有限公司

注冊地址:上海市浦東新區世紀大道8號上海國金中心辦公樓二期53層5312-15單元

辦公地址:北京市朝陽區建國路91號金地中心A座6層

法定代表人:趙學軍

聯系人:李雯

聯系電話:010- 60842306

客服電話:400-021-8850

傳真:010-85097308

網址: http://www.harvestwm.cn/

(75)浦領基金銷售有限公司

注冊地址:北京市朝陽區望京東園四區13號樓A座9層908室


辦公地址:北京市朝陽區望京浦項中心A座9層04-08

法定代表人:聶婉君

聯系人:李艷

聯系電話:010-59497361

客服電話:400-876-9988

傳真:010-64788016

網址:www.zscffund.com

(76)浙江同花順基金銷售有限公司

注冊地址:浙江省杭州市文二西路一號元茂大廈903室

辦公地址:杭州市余杭區五常街道同順路18號同花順大樓

法定代表人:凌順平

聯系人:吳強

聯系電話:0571-88911818

客服電話:4008-773-772

網址: www.5ifund.com

(77)上海長量基金銷售有限公司

注冊地址:上海市浦東新區高翔路526號2幢 220室

辦公地址:上海市浦東新區東方路1267號11層

法定代表人:張躍偉

聯系人:常艷琴

聯系電話:021-20691832

客服電話:400-089-1289

傳真:021-20691861

網址: http://www.erichfund.com

(78)深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司

注冊地址:深圳市福田區福田街道民田路178號華融大廈27層2704

辦公地址:北京市西城區宣武門外大街28號富卓大廈16層

法定代表人:馬勇

聯系人: 文雯

聯系電話:010-83363101


客服電話:4008-166-1188

傳真:0010-83363072

網址: http://8.jrj.com.cn/

(79)宜信普澤(北京)基金銷售有限公司

注冊地址:北京市朝陽區建國路88號9號樓15層1809

辦公地址:北京市朝陽區建國路88號SOHO現代城C座1809

法定代表人:戎兵

聯系人:魏晨

聯系電話:010-52413385

客服電話:400-609-9200

網址: www.yixinfund.com

(80)通華財富(上海)基金銷售有限公司

注冊地址:上海市虹口區同豐路667弄107號201室

辦公地址:上海市浦東新區金滬路55號通華科技大廈7層

法定代表人:沈丹義

聯系人:楊徐霆

聯系電話:021-60818249

客服電話:400-101-9301

網址:https://www.tonghuafund.com

(81)北京植信基金銷售有限公司

注冊地址:北京市密云縣興盛南路8號院2號樓106-67

辦公地址:北京市朝陽區四惠盛世龍源10號

法定代表人:于龍

聯系人:吳鵬

聯系電話:010-56075718

客服電話:4006-802-123

網址:www.zhixin-inv.com

(82) 一路財富(北京)基金銷售股份有限公司

注冊地址:北京市西城區阜成門外大街2號1幢2208室

辦公地址:北京市西城區阜成門大街2號萬通新世界廣場A座2208


法定代表人:吳雪秀

聯系人:徐越

聯系電話:010-88312877-8032

客服電話:400-001-1566

網址:www.yilucaifu.com

(83)北京中期時代基金銷售有限公司

注冊地址:北京市朝陽區建國門外光華路14號1幢11層1103號

辦公地址:北京市朝陽區建國門外光華路16號中國中期大廈A座11層

法定代表人:姜新

聯系人:尹慶

聯系電話:010-65807865

客服電話:010-65807609

網址:www.cifcofund.com

(84)北京中天嘉華基金銷售有限公司

注冊地址:北京市石景山區八大處高科技園區內6-C號地3號樓2層205室

辦公地址:北京市朝陽區京順路5號曙光大廈C座1層

法定代表人:洪少猛

聯系人:萬里峰

聯系電話:010-58276999

客服電話:400-650-9972

網址:www.sinowel.com

(85)北京唐鼎耀華基金銷售有限公司

注冊地址:北京市延慶縣延慶經濟開發區百泉街10號2棟236室

辦公地址:北京市朝陽區建國門外大街19號A座1505室

法定代表人:張冠宇

聯系人:王國壯

聯系電話:010-85934903

客服電話:400-819-9868

網址:www.tdyhfund.com

(86)北京增財基金銷售有限公司


注冊地址:北京市西城區南禮士路66號1號樓12層1208號

辦公地址:北京市西城區南禮士路66號1號樓12層1208號

法定代表人:羅細安

聯系人:閆麗敏

聯系電話:010-67000988

客服電話:400-001-8811

網址:www.zengcaiwang.com

(87)海銀基金銷售有限公司

注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區銀城中路8號402室

辦公地址:上海市浦東新區銀城中路8號4樓

法定代表人:劉惠

聯系人:毛林

電話:021-80133597

傳真:021-80133413

客服電話:400-808-1016

網址:www.fundhaiyin.com

(88)上海大智慧基金銷售有限公司

注冊地址:上海浦東楊高南路428號1號樓10-11層

辦公地址:上海浦東楊高南路428號1號樓10-11層

法定代表人:申健

聯系人:張蜓

聯系電話:021-20219988*35374

客服電話:021-20292031

網址:https://www.wg.com.cn/

(89)上海匯付基金銷售有限公司

注冊地址:上海市黃浦區黃河路333號201室A區056單元

辦公地址:上海市徐匯區宜山路700號普天信息產業園2期C5棟2樓

法定代表人:金佶

聯系人:沈娟

電話:8621-34013996


客服電話:8621-34013999

網站:https://www.hotjijin.com/

(90)泛華普益基金銷售有限公司

注冊地址:成都市成華區建設路9號高地中心1101室

辦公地址:成都市錦江區東大街99號平安金融中心1501室

法定代表人:于海鋒

聯系人:陳金紅

電話:028-86758820-803

客服電話:400-020-0606

網址:www.puyifund.com.cn/

(91)上海陸金所基金銷售有限公司

注冊地址:上海市浦東新區陸家嘴環路1333號14樓09單元

辦公地址:上海市浦東新區陸家嘴環路1333號

法定代表人:王之光

聯系人:寧博宇

電話:021-20665952

傳真:021-22066653

客戶服務電話: 4008219031

網址:www.lufunds.com

(92)北京虹點基金銷售有限公司

注冊地址:北京市朝陽區工人體育場北路甲2號裙房2層222單元

辦公地址:北京市朝陽區工人體育場北路甲2號裙房2層222單元

法定代表人:鄭毓棟

聯系人:陳銘洲

電話:010-65951887

傳真:010-65951887

客戶服務電話:400-618-0707

網址:www.hongdianfund.com

(93)上海聯泰基金銷售有限公司

注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區富特北路277號3層310室


辦公地址:上海市長寧區福泉北路518號8號樓3層

法定代表人:尹彬彬

聯系人:蘭敏

電話:021-52822063

傳真:021-52975270

客戶服務電話:400-166-6788

網址:www.66zichan.com

(94)北京輝騰匯富基金銷售有限公司

注冊地址:北京市東城區建國門內大街18號15層辦公樓一座1502室

辦公地址:北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈F座12層B室

法定代表人:李振

聯系人:魏堯

電話:010-65181028

傳真:010-65174782/65231189

客服電話:400-066-9355

網址:www.htfund.com

(95)上海凱石財富基金銷售有限公司

注冊地址:上海市黃浦區西藏南路765號602-115室

辦公地址:上海市黃浦區延安東路1號凱石大廈4樓

法定代表人:陳繼武

聯系人:高皓輝

電話:021-63333389

傳真:021-63333390

客戶服務電話:4006433389

網址:www.vstonewealth.com

(96)北京微動利基金銷售有限公司

注冊地址:北京市石景山區古城西路113號3層342室

辦公地址:北京市石景山區古城西路113號景山財富中心341-342室

法定代表人:季長軍

聯系人:何鵬


電話:010-52609656

傳真:010-51957430

客戶服務電話:400-188-5687

網址:www.buyforyou.com.cn

(97)深圳富濟基金銷售有限公司

注冊地址:深圳市福田區福田街道崗廈社區金田路3088號中洲大廈3203A單元

辦公地址:深圳市福田區福田街道崗廈社區金田路3088號中洲大廈3203A單元

法定代表人:劉鵬宇

聯系人:劉勇

電話:0755-83999907-8814

傳真:0755-83999926

客戶服務電話:0755-83999907

網址:www.fujiwealth.cn

(98)北京創金啟富基金銷售有限公司

注冊地址:北京市西城區民豐胡同31號5號樓215A

辦公地址:北京市西城區白紙坊東街2號經濟日報社綜合樓A座712

法定代表人:梁蓉

聯系人:王瑤

電話:010-66154828

傳真:010-63583991

客戶服務電話:010-66154828

網址:www.5irich.com

(99)中證金牛(北京)投資咨詢有限公司

注冊地址:北京市豐臺區東管頭1號2號樓2-45室

辦公地址:北京市西城區宣武門外大街甲1號環球財訊中心A座5層

法定代表人:錢昊旻

聯系人:沈晨

電話: 010-59336544

傳真: 010-59336586

客戶服務電話:4008-909-998


網址: www.jnlc.com

(100)和耕傳承基金銷售有限公司

注冊地址:鄭州市鄭東新區東風東路東、康寧街北6號樓6樓602、603房間

辦公地址:北京市朝陽區酒仙橋路6號院國際電子城b座

法定代表人:李淑慧

聯系人:胡靜華

電話:0371-85518396

傳真:0371-85518397

客戶服務電話:4000-555-671

網址: www.hgccpb.com

(101)奕豐基金銷售有限公司

注冊地址:深圳市前海深港合作區前灣一路1號A 棟 201 室(入駐深圳市前海商務秘
書有限公司)

辦公地址:深圳市南山區海德三道航天科技廣場A座17樓1704室

法定代表人:TEO WEE HOWE

聯系人: 葉健

電話: 0755-89460500

傳真: 0755-21674453

客戶服務電話:400-684-0500

網址: www.ifastps.com.cn

(102)珠海盈米基金銷售有限公司

注冊地址:珠海市橫琴新區寶華路6號105室-3491

辦公地址:廣州市海珠區琶洲大道東1號保利國際廣場南塔12

樓B1201-1203

法定代表人:肖雯

聯系人:邱湘湘

電話:020-89629099

傳真:020-89629011

客服電話:020-89629066

網址:www.yingmi.cn


(103)北京晟視天下基金銷售有限公司

注冊地址:北京市懷柔區九渡河鎮黃坎村735號03室

辦公地址:北京市朝陽區朝外大街甲6號萬通中心D座21&28層

法定代表人:蔣煜

聯系人:曲哲倫

電話:010-58170911

傳真:010-58170800

客戶服務電話:400 818 8866

網址:http://fund.shengshiview.com/

(104)上海基煜基金銷售有限公司

注冊地址:上海市崇明縣長興鎮路潘園公路1800號2號樓6153室(上海泰和經濟發
展區)

辦公地址:上海市浦東新區銀城中路488號太平金融大廈1503室

法定代表人:王翔

聯系人:吳鴻飛

電話:021-65370077-268

傳真:021-55085991

客戶服務電話:400-820-5369

網址: www.jiyufund.com.cn

(105)深圳安見基金銷售有限公司

注冊地址:深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室

辦公地址:深圳市南山區海德一道中州控股中心B座32K

法定代表人:吳永宏

聯系人:陳鵬

電話:0755-86382002

客戶服務電話:400-800-8668

網址:www.ph6.com

(106)南京途牛基金銷售有限公司

注冊地址:南京市玄武區玄武大道699-1號

辦公地址:南京市玄武區玄武大道699-1號


法定代表人:宋時琳

聯系人:張士帥

電話:025-86853969

傳真:025-86853960

客戶服務電話:4007-999-999轉3

網址:http://jr.tuniu.com/

(107)北京匯成基金銷售有限公司

注冊地址:北京市海淀區中關村大街11號11層1108

辦公地址:北京市海淀區中關村大街11號11層1108

法定代表人:王偉剛

聯系人:李瑞真

電話:010-56251471

傳真:010-62680827

客戶服務電話:400-619-9059

網址:www.hcjijin.com

(108)北京格上富信基金銷售有限公司

注冊地址:北京市朝陽區東三環北路19號樓701內09室

辦公地址:北京市朝陽區東三環北路19號樓701內09室

法定代表人:李悅章

聯系人:張林

電話:010-85594745

傳真:010-85932427

客戶服務電話:400-066-8586

網址: www.igesafe.com

(109)北京廣源達信基金銷售有限公司

注冊地址:北京市西城區新街口外大街28號C座六層605室

辦公地址:北京市朝陽區宏泰東街浦項中心B座19層

法定代表人:齊劍輝

聯系人:姜英華

電話:010-52798634


傳真:010-82055860

客戶服務電話:400-623-6060

網址: www.niuniufund.com

(110)上海萬得基金銷售有限公司

注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區福山路33號11樓B座

辦公地址:上海市浦東新區浦明路1500號萬得大廈11樓

法定代表人:王廷富

聯系人:徐亞丹

電話:021-50712782

傳真: 021-5071 0161

客戶服務電話:400-821-0203

網址:www.520fund.com.cn

(111)北京恒天明澤基金銷售有限公司

注冊地址:北京市經濟技術開發區宏達北路10號五層5122室

辦公地址:北京市朝陽區東三環北路甲19號SOHO嘉盛中心30層3001室

法定代表人:周斌

聯系人: 陳霞

電話:010-59313555

傳真:010-53509643

客戶服務電話:4008-980-618

網址: www.chtwm.com

(112)天津國美基金銷售有限公司

注冊地址:天津經濟技術開發區第一大街79號MSDC1-28層2801

辦公地址:北京市朝陽區霄云路26號鵬潤大廈B座9層

法定代表人:丁東華

聯系人:郭寶亮

電話:010-59287061

傳真:010-59287825

客戶服務電話:400-111-0889

網址:www.gomefund.com


(113)泰誠財富基金銷售(大連)有限公司

注冊地址:遼寧省大連市沙河口區星海中龍園3號

辦公地址:遼寧省大連市沙河口區星海中龍園3號

法定代表人:李春光

聯系人:徐江

電話:0411-88891212

傳真:0411-84396536

客戶服務電話:400-0411-001

網址:www.taichengcaifu.com

(114)方德保險代理有限公司

注冊地址:北京市西城區阜成門大街2號19層A2017

辦公地址:北京市西城區阜成門大街2號19層A2017

法定代表人:夏予柱

聯系人:胡明哲

電話:010-64068617

傳真:010-68091380

客戶服務電話:400-106-0101

網址:www.fundsure.com

(115)北京新浪倉石基金銷售有限公司

注冊地址:北京市海淀區東北旺西路中關村軟件園二期(西擴)N-1、N-2地塊新浪總部
科研樓5層518室

辦公地址:北京市海淀區東北旺西路中關村軟件園二期(西擴)N-1、N-2地塊新浪總部
科研樓5層518室

法定代表人:李昭琛

聯系人:吳翠

電話:010-62675657

傳真: 8610-62676582

客戶服務電話: 010-62675369

網址: www.xincai.com

(116)北京肯特瑞基金銷售有限公司


注冊地址:北京市海淀區顯龍山路19號1幢4層1座401

辦公地址:北京市亦莊經濟開發區科創十一街十八號院京東集團總部A座

法定代表人:江卉

聯系人:黃立影

電話:010-89188345

傳真:89189566

客戶服務電話: 個人業務:95118 企業業務:400 088 8816

網址:http://fund.jd.com

(117)上海華夏財富投資管理有限公司

注冊地址:上海市虹口區東大名路687號1幢2樓268室

辦公地址:北京市西城區金融大街33號通泰大廈B座8層

法定代表人:毛淮平

聯系人:仲秋玥

電話: 010-88066632

傳真:010-63136184

客戶服務電話: 400-817-5666

網址:www.amcfortune.com

(118)北京蛋卷基金銷售有限公司

注冊地址:北京市朝陽區阜通東大街1號院6號樓2單元21層222507

辦公地址:北京市朝陽區創遠路 34 號院融新科技中心 C 座 17 層

法定代表人:鐘斐斐

聯系人: 侯芳芳

電話:010-61840688

傳真:010-61840699

客戶服務電話:400-159-9288

網址:https://danjuanapp.com

(119)濟安財富(北京)基金銷售有限公司

注冊地址:北京市朝陽區太陽宮中路16號院1號樓3層307

辦公地址:北京市朝陽區太陽宮中路16號院1號樓3層307

法定代表人:楊健


聯系人:李海燕

電話: 010-65309516

傳真:010-65330699

客戶服務電話:400-673-7010

網址:www.jianfortune.com

(120)上海挖財基金銷售有限公司

注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區楊高南路799號5層01、02、03室

辦公地址:中國(上海)自由貿易試驗區楊高南路799號5層01、02、03室

法定代表人:冷飛

聯系人:李娟

電話:021-50810683

傳真:021-50810687

客戶服務電話:021-50810673

網址:www.wacaijijin.com

(121)南京蘇寧基金銷售有限公司

注冊地址:江蘇省南京市玄武區蘇寧大道1-5號

辦公地址:江蘇省南京市玄武區蘇寧大道1-5號

法定代表人:王鋒

聯系人:張慧

電話:025-66996699-882796

傳真:無

客戶服務電話:95177

網址:www.snjijin.com

(122)大連網金基金銷售有限公司

注冊地址:遼寧省大連市沙河口區體壇路22號諾德大廈2層202室

辦公地址:遼寧省大連市沙河口區體壇路22號諾德大廈2層202室

法定代表人:樊懷東

聯系人:賈偉剛

電話:0411-39027808

傳真:0411-39027835


客戶服務電話:4000-899-100

網址:www.yibaijin.com

(123)北京百度百盈基金銷售有限公司

注冊地址:北京市海淀區上地十街10號1幢1層101

辦公地址:北京市海淀區信息路甲9號奎科大廈

法定代表人:張旭陽

聯系人:霍博華

電話:010-61952703

傳真:010-61951007

客戶服務電話:95055-4

網址:www.baiyingfund.com

(124)玄元保險代理有限公司

注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區張楊路707號1105室

辦公地址:中國(上海)自由貿易試驗區張楊路707號1105室

法定代表人:馬永諳

聯系人:盧亞博

電話:021-50701053

傳真:021-50701053

客戶服務電話:021-50701053

網址:http://www.xyinsure.com/kfit_xybx

(125)江蘇匯林保大基金銷售有限公司

注冊地址:南京市高淳區經濟開發區古檀大道47號

辦公地址:南京市鼓樓區中環國際1413室

法定代表人:吳言林

聯系人:林伊靈

電話:025-66046166-810

傳真:025-56663409

客戶服務電話:025-66046166

網址:www.huilinbd.com

(126)大同證券有限責任公司


注冊地址:山西省大同市城區迎賓街15號桐城中央21層

辦公地址:太原市長治路111 號山西世貿中心A 座F12、F13

法定代表人:董祥

聯系人:薛津

電話:0351-4130322

傳真:0351-7219891

客戶服務電話:4007121212

網址:http://www.dtsbc.com.cn

基金管理人可根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作
管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》和本基金基金合同等的規定,選擇其他符合要
求的機構銷售本基金,并及時履行公告義務。


(二)基金注冊登記機構

名 稱:工銀瑞信基金管理有限公司

注冊地址:北京市西城區金融大街5號、甲5號6層甲5號601、甲5號7層甲5號
701、甲5號8層甲5號801、甲5號9層甲5號901

注冊登記業務辦公地址:北京市西城區金融大街5號新盛大廈A座6層

法定代表人:王海璐

全國統一客戶服務電話:400-811-9999

傳 真:010-66583100

聯系人:朱輝毅

(三)律師事務所及經辦律師

名 稱:北京市金杜律師事務所

住 所:北京市朝陽區東三環中路1號環球金融中心辦公樓東樓20層

辦公地址:北京市朝陽區東三環中路1號環球金融中心辦公樓東樓20層

負責人:王玲

電 話:(010)58785588

傳 真:(010)58785566

經辦律師:靳慶軍、晁燕華

(四)會計師事務所及經辦注冊會計師

名 稱:安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)


住 所:北京市東城區東長安街1號東方廣場東方經貿城,東三辦公樓16層

辦公地址:北京市東城區東長安街1號東方廣場東方經貿城,東三辦公樓16層

法定代表人:葛明

經辦注冊會計師:李慧民,王珊珊

聯系電話:(010)58152145

傳真:(010)58114645

聯系人:王珊珊

六、基金的募集

(一)基金募集的依據

本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金合同及其他法律
法規的有關規定募集。本基金募集申請已經中國證監會2014年5月20日證監許可
【2014】502號文核準。


(二)基金的類型

混合型發起式證券投資基金。


(三)基金的運作方式

契約型開放式。


(四)基金存續期間

不定期。


(五)基金份額面值

本基金基金份額初始發售面值為人民幣1.00元。


(六)基金份額類別

本基金根據認購費、申購費、銷售服務費收取方式的不同,將基金份額分為不同的類
別。在投資者認購、申購基金時收取認購、申購費用的,稱為A類基金份額;不收取認
購、申購費用,而是從本類別基金資產中計提銷售服務費的,稱為B類基金份額。


本基金A類、B類基金份額分別設置代碼。由于基金費用的不同,本基金A類基金份
額和B類基金份額將分別計算基金份額凈值,計算公式為:計算日某類基金份額凈值=該計
算日該類基金份額的基金資產凈值/該計算日發售在外的該類別基金份額總數。


投資者可自行選擇認/申購的基金份額類別。


有關基金份額類別的具體設置、費率水平等由基金管理人確定,詳見本招募說明書相


關內容。根據基金銷售情況,基金管理人可在不損害已有基金份額持有人權益的情況下,
經與基金托管人協商,在履行適當程序后增加新的基金份額類別、或者調整現有基金份額
類別的申購費率或者停止現有基金份額類別的銷售等,調整實施前基金管理人需依照《信
息披露辦法》的規定在指定媒體公告并報中國證監會備案。


(七)發起資金的認購

本基金發起資金認購的金額不少于1000萬元,且發起資金認購的基金份額持有期限不
少于3年。高管或者基金經理在鎖定期內離職,不能提前贖回發起份額,并在基金合同生
效公告、基金定期報告中披露基金管理公司固有資金、基金管理公司高級管理人員、基金
經理以及基金管理公司股東持有基金的份額、期限及期間的變動情況,法律法規或證監會
另有規定的除外。


其中發起資金指基金管理人的股東資金、基金管理人固有資金、基金管理人高級管理
人員或基金經理(指基金管理人員工中依法具有基金經理資格者,包括但可能不限于本基
金的基金經理,同時也可以包括基金經理之外公司投研人員,下同)等人員出資認購發起
式基金份額的資金。


七、基金合同的生效

(一)基金合同生效

本基金基金合同已于2014年6月26日生效。


(二)基金存續期內的基金份額持有人數量和資金數額

《基金合同》生效后,基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬
元的,基金管理人應當及時報告中國證監會;連續20個工作日出現前述情形的,基金管理
人應當向中國證監會說明原因并報送解決方案。


法律法規另有規定時,從其規定。


(三)基金的自動終止

本基金基金合同生效滿三年之日,若基金資產規模低于2億元的,基金合同自動終
止。若屆時的法律法規或證監會規定發生變化,上述終止規定被取消、更改或補充時,則
本基金可以參照屆時有效的法律法規或證監會規定執行。


八、基金份額的申購與贖回

(一)申購與贖回辦理的場所

本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。具體的銷售機構將由基金管理人在招募說


明書或其他相關公告中列明。基金管理人可根據情況變更或增減銷售機構,并予以公告。

基金投資者應當在銷售機構辦理基金銷售業務的營業場所或按銷售機構提供的其他方式辦
理基金份額的申購與贖回。若基金管理人或其指定的銷售機構開通電話、傳真或網上等交
易方式,投資人可以通過上述方式進行申購與贖回,具體辦法由基金管理人另行公告。


(二)申購和贖回的開放日及開放時間

1.開放日及開放時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回,具體辦理時間為上海證券交易所、深圳
證券交易所的正常交易日的交易時間,但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或
基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。


基金合同生效后,若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情
況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整,但應在實施日前依照
《信息披露辦法》的有關規定在指定媒體上公告。


2.申購、贖回開始日及業務辦理時間

本基金自 2014年9月24日起開始辦理日常申購、贖回業務。


(三)申購與贖回的原則

1.“未知價”原則,即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準
進行計算;

2.“金額申購、份額贖回”原則,即申購以金額申請,贖回以份額申請;

3.當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷;

4.贖回遵循“先進先出”原則,即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序贖回;

5.當發生大額申購或贖回情形時,基金管理人可以在履行適當程序后,采用擺動定價
機制,以確保基金估值的公平性,具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管部
門、自律規則的規定。


基金管理人可在法律法規允許的情況下,對上述原則進行調整。基金管理人必須在新
規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒體上公告。


(四)申購與贖回的程序

1.申購和贖回的申請方式

投資人必須根據銷售機構規定的程序,在開放日的具體業務辦理時間內提出申購或贖
回的申請。


2.申購和贖回的款項支付


投資人申購基金份額時,必須全額交付申購款項,投資人交付申購款項,申購申請成
立;登記機構確認基金份額時,申購生效。


基金份額持有人遞交贖回申請,贖回成立;登記機構確認贖回時,贖回生效。投資人
贖回申請成功后,基金管理人將在T+7日(包括該日)內支付贖回款項。在發生巨額贖回
時,款項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。


3.申購和贖回申請的確認

基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購或贖回申請
日(T日),在正常情況下,本基金登記機構在T+1日內對該交易的有效性進行確認。T日提
交的有效申請,投資人可在T+2日后(包括該日)到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他
方式查詢申請的確認情況。若申購不成功,則申購款項退還給投資人。


(五)申購和贖回的數量限制

根據我公司于2014年11月1日刊登在三大報、公司網站上的《關于工銀瑞信基金管
理有限公司旗下部分開放式基金調整申購、贖回、定投及單個賬戶最低保留份額限制等業
務規則的公告》,自2014年11月5日起,本基金的申購與贖回的數額限制如下調整:

1.申購時,投資者通過銷售網點每筆申購本基金的最低金額為10元;通過本基金管理
人電子自助交易系統申購,每個基金賬戶單筆申購最低金額為10元;通過本基金管理人直
銷中心申購,首次最低申購金額為100萬元人民幣,已在直銷中心有認/申購本公司旗下基
金記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制,單筆申購最低金額為10元人民幣。實際操
作中,以各銷售機構的具體規定為準。投資人將當期分配的基金收益再投資時,不受最低
申購金額的限制。


2.每次贖回基金份額不得低于10份,基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構網點
保留的基金份額余額不足10份的,在贖回時需一次全部贖回。實際操作中,以各銷售機構
的具體規定為準。


通過本基金管理人電子自助交易系統贖回,每次贖回份額不得低于10份。


如遇巨額贖回等情況發生而導致延期贖回時,贖回辦理和款項支付的辦法將參照基金
合同有關巨額贖回或連續巨額贖回的條款處理。


3、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時,基金管理人
應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停
基金申購等措施,切實保護存量基金份額持有人的合法權益,具體規定請參見相關公告。


基金管理人可在法律法規允許的情況下,調整上述規定申購金額和贖回份額的數量限


制。基金管理人必須在調整前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒體上公告并報中
國證監會備案。


(六)申購和贖回的價格、費用及其用途

1.A類基金份額申購費用由投資人承擔,不列入基金財產;B類基金份額不收取申購費
用。


2.贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額
時收取。不低于贖回費總額的25%應歸基金財產,法律法規另有規定的,從其規定。其余
用于支付登記費和其他必要的手續費。


3.基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式,并最遲應于新的費
率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒體上公告。


4.基金管理人及基金銷售機構可以在不違背法律法規規定及基金合同約定的情況下對
基金銷售費用實行一定的優惠。基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的
情形下根據市場情況制定基金促銷計劃,針對以特定交易方式(如網上交易、電話交易
等)等進行基金交易的投資人定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間,
按相關監部門要求履行必要手續后,基金管理人可以適當調低申購費率。


(七)申購份數與贖回金額的計算方式

1. 申購份額的計算方式:

本基金A類基金份額在申購時收取基金申購費用;投資者可以多次申購本基金,申購
費率按每筆申購申請單獨計算。本基金B類基金份額不收取申購費。具體費用安排如下表
所示。


費用種類

A類基金份額

B類基金份額

M<100萬

1.5%

100萬≤M<300萬

1.0%

300萬≤M<500萬

0.8%

申購費率

M≥500萬

按筆收取,1,000元/


0%

M<100萬

0.6%

100萬≤M<300萬

0.4%

300萬≤M<500萬

0.32%

養老金特定
申購費率

M≥500萬

按筆收取,1,000元/


0%



注:1.M為申購金額;

2.實施特定申購費率的養老金客戶包括:全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企


業年金單一計劃以及集合計劃、企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃。如將來出現經養老基金監
管部門認可的新的養老基金類型,本公司將在招募說明書更新時或發布臨時公告將其納入養老金客戶范
圍,并按規定向中國證監會備案。


3.養老金客戶須通過我公司直銷柜臺申購。


(1)A類基金份額

如果投資人(非養老金客戶)選擇申購A類基金份額,則申購份數的計算方法如下:

凈申購金額=申購金額/(1+申購費率)

申購費用=申購金額-凈申購金額

申購份額=凈申購金額/申購當日A類基金份額凈值

各計算結果均按照四舍五入方法,保留小數點后兩位,由此誤差產生的損失由基金財
產承擔,產生的收益歸基金財產所有。


例:某投資人(非養老金客戶)投資5萬元申購本基金的A類基金份額,假設申購當
日A類基金份額凈值為1.05元,則可得到的申購份額為:

凈申購金額=50,000/(1+1.5%)=49,261.08元

申購費用=50,000-49,261.08=738.91元

申購份額=49,261.08/1.05=46,915.31份

即:投資人投資5 萬元申購本基金的A類基金份額,假設申購當日A類基金份額凈值
為1.05元,則其可得到46,915.31份基金份額。


(2)B類基金份額

如果投資人選擇申購B類基金份額,則申購份數的計算方法如下:

申購份額=申購金額/申購當日B類基金份額凈值

各計算結果均按照四舍五入方法,保留小數點后兩位,由此誤差產生的損失由基金財
產承擔,產生的收益歸基金財產所有。


例:某投資人投資5萬元申購本基金的B類基金份額,假設申購當日B類基金份額凈
值為1.05元,則可得到的申購份額為:

申購份額=50,000/1.05=47,619.05份

即:投資人投資5 萬元申購本基金的B類基金份額,假設申購當日B類基金份額凈值
為1.05元,則其可得到47619.05 份基金份額。


2. 贖回金額的計算

A類基金份額和B類基金份額贖回費率均隨投資人持有基金份額期限的增加而遞減。

具體贖回費率結構如下表所示。



費用種類

A類基金份額

B類基金份額

持有期限

贖回費率

持有期限

贖回費率

Y<7天

1.5%

Y<7天

1.5%

7天≤Y<30天

0.75%

7天≤Y<30天

0.5%

30天≤Y<6個月

0.5%

贖回費率

Y≥6個月

0%

Y≥30天

0%



注: Y為持有年限,6個月指180天

(1)A類基金份額

本基金的凈贖回金額為贖回金額扣減贖回費用。其中,

贖回金額=贖回份數×贖回當日A類基金份額凈值

贖回費用=贖回金額×贖回費率

凈贖回金額=贖回金額-贖回費用

贖回費用以人民幣元為單位,計算結果按照四舍五入方法,保留小數點后兩位;贖回
金額結果按照四舍五入方法,保留小數點后兩位,由此誤差產生的損失由基金財產承擔,產
生的收益歸基金財產所有。


例:某投資人贖回本基金1萬份A類基金份額,持有時間為2個月,對應的贖回費率
為0.5%,假設贖回當日A類基金份額凈值是1.25 元,則其可得到的贖回金額為:

贖回金額=10,000×1.25=12,500 元

贖回費用=12,500×0.5%=62.50元

凈贖回金額=12,500-62.50=12,437.50 元

即:投資者贖回本基金1 萬份A類基金份額,持有期限為2個月,假設贖回當日A類
基金份額凈值是1.25元,則其可得到的贖回金額為12,437.50元。


(2)B類基金份額

本基金的凈贖回金額為贖回金額扣減贖回費用。其中,

贖回金額=贖回份數×贖回當日B類基金份額凈值

贖回費用=贖回金額×贖回費率

凈贖回金額=贖回金額-贖回費用

贖回費用以人民幣元為單位,計算結果按照四舍五入方法,保留小數點后兩位;贖回
金額結果按照四舍五入方法,保留小數點后兩位,由此誤差產生的損失由基金財產承擔,產
生的收益歸基金財產所有。



例:某投資人贖回本基金1萬份B類基金份額,持有時間為2個月,假設贖回當日B
類基金份額凈值是1.25 元,則其可得到的贖回金額為:

贖回金額=10,000×1.25=12,500 元

贖回費用=12,500×0%=0 元

凈贖回金額=1,2500-0=1,2500 元

即:投資人贖回本基金1 萬份B類基金份額,持有期限為2個月,假設贖回當日B類
基金份額凈值是1.25元,則其可得到的贖回金額為12,500元。


3.基金份額凈值計算

由于基金費用的不同,本基金A類基金份額和B類基金份額將分別計算基金份額凈
值,計算公式為計算日各類別基金資產凈值除以計算日發售在外的該類別基金份額總數。


T 日基金份額凈值=T 日基金資產凈值/T 日基金份額余額。


基金份額凈值單位為元,計算結果保留在小數點后三位,小數點后第四位四舍五入。

由此產生的誤差在基金財產中列支。


T日的基金份額凈值在當天收市后計算,并在次日公告。遇特殊情況,可以適當延遲
計算或公告,并報中國證監會備案。


4.根據《開放式證券投資基金銷售費用管理規定》,對于持有A、B類份額持有期少于
30日的,收取的贖回費全額計入基金財產;對于持有A類份額持有期少于3個月的,不低
于贖回費總額的75%計入基金財產;對于持有A類份額持有期長于3個月但小于6個月
的,不低于贖回費總額的50%計入基金財產;對于持有A類份額持有期長于6個月的,不
低于贖回費總額的25%計入基金財產。


(八)拒絕或暫停申購的情形

發生下列情況時,基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請:

1、因不可抗力導致基金管理人無法受理投資者的申購申請;

2、證券交易所交易時間非正常停市,導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值;

3、發生本基金合同規定的暫停基金資產估值情況;

4、基金管理人認為接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利
益時;

5、接受某筆或某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金份額的比例超過50%,或
者變相規避50%集中度的情形時。


6、基金資產規模過大,使基金管理人無法找到合適的投資品種,或其他可能對基金業


績產生負面影響,從而損害現有基金份額持有人利益的情形。


7、某筆或某些申購申請超過基金管理人設定的單日凈申購比例上限、單一投資者單日
或單筆申購金額上限的。


8、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估
值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時,經與基金托管人協商確認后,基金管理人應
當采取暫停接受基金申購申請的措施。


9、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。


發生上述第1、2、3、7、8、9項暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停接受投資人
的申購申請時,基金管理人應當根據有關規定在指定媒介上刊登暫停申購公告。如果投資
人的申購申請被全部或部分拒絕的,被拒絕的申購款項本金將退還給投資人。在暫停申購
的情況消除時,基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。


(九)暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形

發生下列情形時,基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項:

1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。


2、證券交易所交易時間非正常停市,導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值。


3、連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回。


4、發生本基金合同規定的暫停基金資產估值情況。


5、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估
值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時,經與基金托管人協商確認后,基金管理人應
當采取延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請的措施。


6、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。


發生上述情形時,基金管理人應在當日向中國證監會報告,已接受的贖回申請,基金
管理人應按時足額支付;如暫時不能足額支付,可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量
的比例分配給贖回申請人,未支付部分可延期支付,并以后續開放日的基金份額凈值為依
據計算贖回金額。若連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回,延期支付最長不得超過20
個工作日,并在指定媒體上公告。投資人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部
分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時,基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理并予以公
告。


(十)巨額贖回的情形及處理方式

1.巨額贖回的認定


若本基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基金轉換中轉出
申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數后的余額)超過前一
開放日的基金總份額的10%,即認為是發生了巨額贖回。


2.巨額贖回的處理方式

當基金出現巨額贖回時,基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定全額贖回
或部分延期贖回。


(1)全額贖回:當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時,按正常贖回
程序執行。


(2)部分延期贖回:當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為因支付投
資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產凈值造成較大波動時,基金管理人在
當日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%的前提下,可對其余贖回申請延期
辦理。對于當日的贖回申請,應當按單個賬戶贖回申請量占贖回申請總量的比例,確定當
日受理的贖回份額;對于未能贖回部分,投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取
消贖回。選擇延期贖回的,將自動轉入下一個開放日繼續贖回,直到全部贖回為止;選擇
取消贖回的,當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回
申請一并處理,無優先權并以下一開放日的基金份額凈值為基礎計算贖回金額,以此類
推,直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇,投資人未能贖回部分
作自動延期贖回處理。


(3)若本基金發生巨額贖回且單個基金份額持有人的贖回申請超過上一開放日基金總
份額的10%,基金管理人可以先行對該單個基金份額持有人超出10%的贖回申請實施延期辦
理,而對該單個基金份額持有人10%以內(含10%)的贖回申請與其他基金份額持有人的贖
回申請,基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況或巨額贖回份額占比情況決定全額
贖回或部分延期贖回。所有延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理,無優先權并
以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎計算贖回金額,以此類推,直到全部贖回為止。

具體見相關公告。


(4)暫停贖回:連續2個開放日以上(含本數)發生巨額贖回,如基金管理人認為有必
要,可暫停接受基金的贖回申請;已經接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項,但不得超
過20個工作日,并應當在指定媒體上進行公告。


3.巨額贖回的公告

當發生上述延期贖回并延期辦理時,基金管理人應當通過郵寄、傳真或者招募說明書


規定的其他方式在3個交易日內通知基金份額持有人,說明有關處理方法,同時在指定媒
體上刊登公告。


(十一)暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告

1.發生上述暫停申購或贖回情況的,基金管理人當日應立即向中國證監會備案,并在
規定期限內在指定媒體上刊登暫停公告。


2.如發生暫停的時間為1日,基金管理人應于重新開放日,在指定媒體上刊登基金重
新開放申購或贖回公告,并公布最近1個開放日的基金份額凈值。


3.如發生暫停的時間超過 1 日但少于 2 周,暫停結束,基金重新開放申購或贖回時,
基金管理人應提前 2 日在指定媒體上刊登基金重新開放申購或贖回公告 ,并公告最近 1 個
開放日的基金份額凈值。


4.如發生暫停的時間超過 2 周,暫停期間,基金管理人最遲于重新開放日在至少一家
指定媒體上刊登重新開放申購或贖回的公告。


(十二)基金轉換

基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定決定開辦本基金與基金管理人
管理的其他基金之間的轉換業務,基金轉換可以收取一定的轉換費,相關規則由基金管理
人屆時根據相關法律法規及基金合同的規定制定并公告,并提前告知基金托管人與相關機
構。


(十三)基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形而產生的
非交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其它非交易過戶(可補充其他情況)。無論
在上述何種情況下,接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。


繼承是指基金份額持有人死亡,其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承;捐贈指基
金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社會團體;司法強制執
行是指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強制劃轉給其他自然
人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金登記機構要求提供的相關資料,對于
符合條件的非交易過戶申請按基金登記機構的規定辦理,并按基金登記機構規定的標準收
費。基金銷售機構可以按照規定標準收取過戶費用。


(十四) 基金的轉托管

基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉托管,基金銷售機構
可以按照規定的標準收取轉托管費。



(十五)定期定額投資計劃

基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃,具體規則由基金管理人另行規定。

投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額,每期扣款金額必須不低于基
金管理人在相關公告或更新的招募說明書中所規定的定期定額投資計劃最低申購金額。


(十六) 基金的凍結和解凍

基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍,以及登記機構
認可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。


九、基金的投資

(一)投資目標

合理地靈活配置股票和債券等各類資產的比例,優選數量化投資策略進行投資,在有
效控制風險的基礎上,運用股指期貨對沖市場波動風險,追求穩定的長期正投資回報。


(二)投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包
括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、權證、中央銀行票據、中
期票據、銀行存款、債券回購、資產支持證券、股指期貨,以及法律法規或中國證監會允
許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。


本基金的投資組合比例為:本基金權益類空頭頭寸的價值占本基金權益類多頭頭寸的
價值的比例范圍在80%—120%之間。其中:權益類空頭頭寸的價值是指融券賣出的股票
市值、賣出股指期貨的合約價值及賣出其他權益類衍生工具的合約價值的合計值;權益類
多頭頭寸的價值是指買入持有的股票市值、買入股指期貨的合約價值及買入其他權益類衍
生工具的合約價值的合計值。


每個交易日日終,持有的買入期貨合約價值和有價證券市值之和,不得超過基金資產
凈值的95%。


在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,基金保留的現金或到期日在一年以內的
政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證
金、應收申購款等。


本基金不受證監會《證券投資基金參與股指期貨交易指引》第五條第(一)項、第
(三)項及第(五)項的限制。


待基金參與融資融券和轉融通業務的相關規定頒布后,基金管理人可以在不改變本基


金既有投資策略和風險收益特征并在控制風險的前提下,經與基金托管人協商一致后,參
與融資融券業務以及通過證券金融公司辦理轉融通業務,以提高投資效率及進行風險管
理。屆時基金參與融資融券、轉融通等業務的風險控制原則、具體參與比例限制、費用收
支、信息披露、估值方法及其他相關事項按照中國證監會的規定及其他相關法律法規的要
求執行,無需召開基金份額持有人大會決定。


如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,
可以將其納入投資范圍。


(三)投資策略

本基金借助于數量化投研團隊在模型計算、組合構建、風險管理的專業能力,相機使
用組合Alpha對沖策略、個股Alpha策略、事件驅動策略等多個量化策略,通過合理匹配
收益與風險水平構建投資組合。


本基金量化優選投資策略具有金融工具分散、多Alpha來源、低Beta、適度風險敞口
的特點。投資管理人依據對市場的展望,靈活選擇股票、債券、股指期貨等金融工具,通
過多個Alpha策略避免單一策略的超額收益率波動風險,構造低波動率、低下方風險的投
資組合。


1.組合Alpha對沖策略

組合Alpha對沖策略包括成長股投資策略和多因子基本面量化投資策略,本策略利用主
動投資獲取超額收益(Alpha),并使用股指期貨對沖掉市場Beta取得穩定的絕對回報。


(1)成長股投資策略

根據公司R0E環比增速并結合估值,將成長型公司分為穩健成長型、快速成長型、拐
點成長型三類,并運用成長股研究模型,以及三類成長型公司的量化指標選股。從成長性
和估值水平兩個維度對可買股票進行篩選排序,將研究范圍鎖定于成長性高和估值水平合
理的股票,通過對公司的產業空間、政策空間、行業空間、產品空間、市值空間、管理提
升空間等基本面進行深度分析,最終選擇既具備成長潛力又處于合理價格區間的股票,追
求組合的長期資本增值。


(2)多因子基本面量化投資策略

使用基本面數量化股票投資分析系統對股票池的個股,分別從增長因素、估值水平、
盈利能力、負債率等因素組進行量化評分。然后根據每組因素對投資價值的貢獻,賦予相
應的權重。最后通過每個個股的綜合排序,選擇最具投資吸引力的上市公司構建投資組
合。



2.個股Alpha策略

結合宏觀經濟、行業趨勢、目標公司的特性,評估公司業績成長的質量、幅度、持續
性及確定性;買入精選優質、風險收益比最佳的股票構成投資組合。投資組合采用重倉集
中投資及中長期持有的交易策略。本基金根據宏觀、行業及公司本身的信息變化評估個股
的投資價值,力求領先于市場作出投資決策反應。


個股Alpha策略主要在市場看跌期間進行股指期貨風險對沖。


3.事件驅動策略

事件驅動策略通過提前挖掘和深入分析可能造成股價異常波動的時間,并充分把握交
易實際獲取超額回報。本策略主要包括財務報表業績預增交易策略、指數調整交易策略、
股東增持交易策略。


(1)財務報表業績預增交易策略

通過四個基本條件篩選個股:業績預增主要靠主營業務增長、預告業績環比經營改
善、預告業績不低于市場一致預期、業績預增公告日之后股價還未充分反應業績預期增
長。原則上在業績預告日第二個交易日買入甄選的個股并持有到公司財報披露日。


(2)指數調整交易策略

統計表明,指數調入成分股在指數調整公告日與指數調整日之間具有顯著的超額收
益;指數調出成分股在指數調整公告日后具有顯著的負超額收益,在指數調整日之后具有
顯著地超額收益。指數調整交易策略對調入和調出指數的成分股采取不同的交易策略。


(3)股東增持交易策略

股東增持比例、數量以及持有期會對增持股票的股價走勢產生重要影響,高管或大股
東的增持比例越高,股票越有可能獲得較多的超額收益。本策略針對股東增持的時間設置
股價反應、增持比率等過濾條件篩選構造相應的投資組合。


4.市場風險對沖策略

本基金將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,按照相關法律法規的有關規定,
進行股指期貨投資。


具體而言,本基金主要使用股指期貨對權益類頭寸進行套期保值和現金流量管理。本
基金在根據量化模型確定權益類頭寸的目標市場暴露度后,調整權益類資產主動投資比例
并利用股指期貨空頭合約進行套期保值。當出現大量凈申購或凈贖回的情況時,本基金將
使用股指期貨來進行流動性風險管理,根據基金凈申購或凈贖回的規模,分別買入數量匹
配的多頭或者空頭股指期貨合約,并選擇適當的時機平倉。采用股指期貨投資策略可以有


效對沖權益類頭寸的系統性風險,有效管理現金流量,降低建倉或者調倉過程中的沖擊成
本。本基金在股指期貨套期保值過程中,將定期測算權益類頭寸與股指期貨的相關性、投
資組合beta的穩定性,精細化確定最優套保比例。


本基金在多數情況下,將保持權益類頭寸對股票市場大盤走勢的敏感度處于0-0.2。

為此,基金管理人將采用數量化分析方法,分析本基金持有的權益類資產相對于滬深300
指數變化的敏感度,即Beta系統,然后利用滬深300指數股票指數期貨合約,建立滬深
300指數期貨空頭頭寸,使本基金的整個權益類頭寸對滬深300指數變化的敏感度處于0-
0.2。


5.債券及其它金融工具投資策略

由于流動性管理及策略性投資的需要,本基金將進行國債、金融債、企業債等固定收
益類證券以及可轉換債券的投資。債券投資策略包括利率策略、信用策略等,主要服務于
流動性管理,著力于短期投資。


本基金還將在法規允許的范圍內,基于謹慎原則利用權證以及其它金融工具進行套利
交易或風險管理,為基金收益提供增加價值。本基金進行權證投資時,將在對權證標的證
券進行基本面研究及估值的基礎上,結合股價波動率等參數,運用數量化期權定價模型,
確定其合理內在價值,從而構建套利交易或避險交易組合。


(四)投資管理程序

本基金管理人實行“投資決策委員會領導下的團隊制”管理模式,建立了嚴謹、科學
的投資管理流程,具體包括投資研究、投資決策、組合構建、交易執行和風險管理及績效
評估等全過程,如圖1所示。



圖1 投資管理流程

1.投資研究

研究員獨立開展研究工作,在借鑒外部研究成果的基礎上,開展宏觀經濟及政策分
析、債券市場分析、行業及上市公司分析,重點分析行業的景氣度和各類資產的相對價
值,為投資決策委員會及各基金經理提供獨立、統一的投資決策支持平臺。


風險管理部運用風險監測模型以及各種風險監控指標,對市場預期風險和投資組合組
合風險進行風險測算,并提供權益類資產以及股指期貨的數量化風險分析報告;運作部每
日提供基金申購贖回的數據分析報告,供基金經理決策參考。


2.投資決策

投資決策委員會是基金投資的最高決策機構,投資決策委員會依據風險管理部的研究
報告,定期或遇重大事項時召開投資決策會議,決定基金總體投資策略及資產配置方案。

審核基金經理提交的投資計劃,提供指導性意見,并審核其他涉及基金投資管理的重大問
題。


基金經理在公司總體投資策略的指導下,根據基金合同關于投資目標、投資范圍及投
資限制等規定,制定相應的投資計劃,報投資決策委員會審批。


3.投資組合構建

基金經理根據投資決策委員會的決議,以及量化風險分析報告和申購贖回報告,利用
數量投資管理系統,選擇證券構建基金投資組合,并根據市場變化調整基金投資組合,或
者相機使用股指期貨進行風險對沖,進行投資組合的日常管理。


股票池\債券池
投資研究
內部投資指引
法律合規約束
基金合同
風險指標約束
風險優化模型
投資決策
組合構建
交易執行
風險分析績效評估
投資組合再平衡
4.交易執行

交易員負責在合法合規的前提下,執行基金經理的投資指令,并實施一線風險監控。


5.風險分析及績效評估

風險管理部對投資組合的風險水平及基金的投資績效進行評估,報風險管理委員會,
抄送投資決策委員會、投資總監、基金經理。并就基金的投資組合提出風險管理建議。


基金管理人對基金的投資行為進行合規性監控,并對投資過程中存在的風險隱患向基
金經理、投資總監、投資決策委員會及風險管理委員會進行風險提示。


6.投資組合再平衡

基金經理根據風險管理及績效評估結果,結合宏觀經濟、債券市場、行業分析結果及
最新的公司研究,并結合股指期貨市場狀況、股票市場流動性、基金申購贖回情況,在風
險優化目標下,對投資組合進行調整、優化、再平衡。


(五)投資限制

1.組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制:

(1)本基金權益類空頭頭寸的價值占本基金權益類多頭頭寸的價值的比例范圍在80
%—120%之間。其中:權益類空頭頭寸的價值是指融券賣出的股票市值、賣出股指期貨的
合約價值及賣出其他權益類衍生工具的合約價值的合計值;權益類多頭頭寸的價值是指買
入持有的股票市值、買入股指期貨的合約價值及買入其他權益類衍生工具的合約價值的合
計值;

(2)每個交易日日終,持有的買入期貨合約價值和有價證券市值之和,不得超過基金
資產凈值的95%;

(3)在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,基金保留的現金或到期日在一年以
內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保
證金、應收申購款等;

(4)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超過基金資產凈值的10%;

(5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券,不超過該證券的10
%;

(6)本基金持有的全部權證,其市值不得超過基金資產凈值的3%;

(7)本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證,不得超過該權證的 10%;

(8)本基金在任何交易日買入權證的總金額,不得超過上一交易日基金資產凈值的


0.5%;

(9)本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例,不得超過基金資產凈
值的10%;

(10)本基金持有的全部資產支持證券,其市值不得超過基金資產凈值的20%;

(11)本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例,不得超過該資產支
持證券規模的10%;

(12)本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券,不
得超過其各類資產支持證券合計規模的10%;

(13)本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。基金持有
資產支持證券期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在評級報告發布之日起
3個月內予以全部賣出;

(14)基金財產參與股票發行申購,本基金所申報的金額不超過本基金的總資產,本
基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量;

(15)本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產凈
值的40%;債券回購最長期限為1年,債券回購到期后不得展期;

(16)本基金主動投資于流動性受限資產的市值不得超過該基金資產凈值的15%;因
證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符
合前款所規定比例限制的,基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資;

(17)本基金管理人管理的全部開放式基金(包括開放式基金以及處于開放期的定期開
放基金)持有一家上市公司發行的可流通股票,不得超過該上市公司可流通股票的15%;本
基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發行的可流通股票,不得超過該上市公
司可流通股票的30%;完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的開放式基金以及中國
證監會認定的特殊投資組合可不受前述比例限制;

(18)本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆
回購交易的,可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致;

(19)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。


除上述第(3)、(13)、(16)、(18)項外,因證券、期貨市場波動、上市公司合并、基
金規模變動、股權分置改革中支付對價等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合
上述規定投資比例的,基金管理人應當在10個交易日內進行調整。


基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同


的有關約定。基金托管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。


法律法規或監管部門取消上述限制,如適用于本基金,基金管理人在履行適當程序
后,則本基金投資不再受相關限制。


2.禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益,基金財產不得用于下列投資或者活動:

(1)承銷證券;

(2)違反規定向他人貸款或者提供擔保;

(3)從事承擔無限責任的投資;

(4)買賣其他基金份額,但是中國證監會另有規定的除外;

(5)向基金管理人、基金托管人出資;

(6)從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動;

(7)法律、行政法規和國務院證券監督管理機構規定禁止的其他活動。


運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者與其有其
他重大利害關系的公司發行的證券或承銷期內承銷的證券,或者從事其他重大關聯交易
的,應當遵循基金份額持有人利益優先的原則,防范利益沖突,符合國務院證券監督管理
機構的規定,并履行信息披露義務。


(六)業績比較基準

本基金采用絕對收益型業績基準: 中國人民銀行公布的一年期定期存款基準利率(稅
后)+3%(如遇中國人民銀行就該等基準利率進行調整則作相應調整)。


注:一年以內如果央行調整銀行定期存款利率,則按利率執行的時間進行加權平均。

計算方法為

312123365365365NNNrrrr.........


r:加權平均后的一年期銀行定期存款利率;

r1、r2、r3:一年期銀行定期存款利率;

N1、N2、N3:執行不同的一年期銀行定期存款利率的天數。


如果今后法律法規發生變化,或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比較基準
推出,經與基金托管人協商一致,本基金可在報中國證監會備案后變更業績比較基準并及
時公告。


(七)風險收益特征


本基金具有低波動率、低下方風險的特點,并且運用股指期貨對沖投資組合的系統性
風險,其預期收益及風險水平低于股票型基金,但高于債券型基金,屬于中低風險水平的
基金。


(八)基金的融資融券和轉融通

根據基金參與融資融券和轉融通業務的相關規定,基金管理人可以在不改變本基金既
有投資策略和風險收益特征并在控制風險的前提下,經與基金托管人協商一致后,參與融
資融券業務以及通過證券金融公司辦理轉融通業務,以提高投資效率及進行風險管理。基
金參與融資融券、轉融通等業務的風險控制原則、具體參與比例限制、費用收支、信息披
露、估值方法及其他相關事項按照中國證監會的規定及其他相關法律法規的要求執行。


(九)基金的投資組合報告

本投資組合報告期為2019年1月1日起至3月31日止(財務數據未經審計)。


1.1 報告期末基金資產組合情況

序號

項目

金額(元)

占基金總資產的比例(%)

1

權益投資

50,660,999.23

69.93



其中:股票

50,660,999.23

69.93

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

7,443,099.19

10.27



其中:債券

7,443,099.19

10.27



資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

6,300,000.00

8.70



其中:買斷式回購的買入
返售金融資產

-

-

7

銀行存款和結算備付金合


2,197,521.94

3.03

8

其他資產

5,839,527.83

8.06

9

合計

72,441,148.19

100.00



注:由于四舍五入的原因金額占基金總資產的比例分項之和與合計可能有尾差。


1.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合






代碼

行業類別

公允價值(元)

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

899,002.00

1.26

B

采礦業

1,025,462.00

1.44

C

制造業

18,577,101.49

26.12




D

電力、熱力、燃氣及水生產
和供應業

1,720,076.00

2.42

E

建筑業

2,666,476.00

3.75

F

批發和零售業

-

-

G

交通運輸、倉儲和郵政業

1,235,539.00

1.74

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術
服務業

4,580,091.44

6.44

J

金融業

15,087,187.19

21.21

K

房地產業

2,380,053.00

3.35

L

租賃和商務服務業

504,448.11

0.71

M

科學研究和技術服務業

-

-

N

水利、環境和公共設施管理


-

-

O

居民服務、修理和其他服務


-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

227,800.00

0.32

R

文化、體育和娛樂業

1,757,763.00

2.47

S

綜合

-

-



合計

50,660,999.23

71.23



注:由于四舍五入的原因公允價值占基金資產凈值的比例分項之和與合計可能有尾差。


1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合






無。


1.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值(元)

占基金資產凈
值比例(%)

1

601318

中國平安

35,782

2,758,792.20

3.88

2

600570

恒生電子

24,378

2,134,537.68

3.00

3

600519

貴州茅臺

2,452

2,093,983.48

2.94

4

601688

華泰證券

90,397

2,025,796.77

2.85

5

600036

招商銀行

54,780

1,858,137.60

2.61

6

000895

雙匯發展

71,343

1,844,216.55

2.59

7

601668

中國建筑

294,100

1,799,892.00

2.53

8

601166

興業銀行

92,936

1,688,647.12

2.37

9

601939

建設銀行

227,500

1,581,125.00

2.22

10

600977

中國電影

81,900

1,455,363.00

2.05



1.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合




債券品種

公允價值(元)

占基金資產凈值比例
(%)

1

國家債券

-

-




2

央行票據

-

-

3

金融債券

7,442,744.20

10.46



其中:政策性金融債

7,442,744.20

10.46

4

企業債券

-

-

5

企業短期融資券

-

-

6

中期票據

-

-

7

可轉債(可交換債)

354.99

0.00

8

同業存單

-

-

9

其他

-

-

10

合計

7,443,099.19

10.47



注:由于四舍五入的原因公允價值占基金資產凈值的比例分項之和與合計可能有尾差。


1.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

序號

債券代碼

債券名稱

數量(張)

公允價值(元)

占基金資產凈值
比例(%)

1

018005

國開1701

74,420

7,442,744.20

10.46

2

127010

平銀轉債

3

354.99

0.00



1.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資
明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。


1.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。


1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。


1.9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

1.9.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細






代碼

名稱

持倉量
(買/
賣)

合約市值(元)

公允價值變動
(元)

風險說明

IF1904

IF1904

-40

-46,531,200.00

-1,564,200.00

-

公允價值變動總額合計(元)

-1,564,200.00

股指期貨投資本期收益(元)

-7,293,480.00

股指期貨投資本期公允價值變動(元)

-1,677,000.00





1.9.2 本基金投資股指期貨的投資政策






本基金股指期貨投資,主要采用流動性好、交易活躍的期貨合約,對沖股權買入投
資,總體風險可控,符合既定的投資政策和投資目標。



1.10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

1.10.1 本期國債期貨投資政策






本報告期內,本基金未運用國債期貨進行投資。


1.10.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細






本基金本報告期末未持有國債期貨投資,也無期間損益。


1.10.3 本期國債期貨投資評價






本報告期內,本基金未運用國債期貨進行投資。


1.11 投資組合報告附注

1.11.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期受到調查以及處罰的情況的說明






1、招商銀行

本報告期,本基金持有招商銀行,其發行主體因內控管理違反審慎經營規則、同業投
資業務違規接受第三方金融機構信用擔保、未將房地產企業貸款計入房地產開發貸款科
目、未嚴格審查貿易背景真實性辦理銀行承兌業務等違規事項,被中國銀保監會處以罰款
并沒收違法所得。


2、興業銀行

本報告期,本基金持有興業銀行,其發行主體因重大關聯交易未按規定審查審批且未
向監管部門報告、無授信額度或超授信額度辦理同業業務、內控管理違反審慎經營規則、
債券賣出回購業務違規出表、個人理財資金違規投資等違規事項,被中國銀保監會處以罰
款。


上述情形對上市公司的財務和經營狀況無重大影響,投資決策流程符合基金管理人的
制度要求。


1.11.2 基金投資的前十名股票超出基金合同規定的備選股票庫情況的說明






本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。


1.11.3 其他資產構成






序號

名稱

金額(元)

1

存出保證金

4,744,909.29

2

應收證券清算款

807,288.24

3

應收股利

-

4

應收利息

279,020.34

5

應收申購款

8,309.96

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-




8

其他

-

9

合計

5,839,527.83



1.11.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細






本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。


1.11.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明






無。


1.11.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分






無。


十、基金的業績

基金管理人承諾以恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不
保證基金一定盈利,也不向投資者保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。

投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。


1.本基金合同生效日為2014年6月26日,基金合同生效以來(截至2019年3月31日)的
投資業績及同期基準的比較如下表所示:

工銀絕對收益A

階段

凈值增長
率(1)

凈值增長
率標準差
(2)

業績比較基
準收益率
(3)

業績比較基
準收益率標
準差(4)

(1)-(3)

(2)-(4)

2014.6.26-2014.12.31

1.00%

0.39%

3.08%

0.02%

-2.08%

0.37%

2015年

11.29%

0.24%

5.12%

0.02%

6.17%

0.22%

2016年

-3.83%

0.16%

4.50%

0.01%

-8.33%

0.15%

2017年

3.05%

0.15%

4.50%

0.01%

-1.45%

0.14%

2018年

-4.58%

0.31%

4.50%

0.01%

-9.08%

0.30%

2019.1.1-2019.3.31

1.51%

0.33%

1.11%

0.02%

0.40%

0.31%

自基金合同生效日起至今

7.90%

0.25%

22.81%

0.01%

-14.91%

0.24%



工銀絕對收益B


階段

凈值增長
率(1)

凈值增長
率標準差
(2)

業績比較基
準收益率
(3)

業績比較基
準收益率標
準差(4)

(1)-(3)

(2)-(4)

2014.6.26-2014.12.31

0.50%

0.39%

3.08%

0.02%

-2.58%

0.37%

2015年

9.55%

0.24%

5.12%

0.02%

4.43%

0.22%

2016年

-4.54%

0.16%

4.50%

0.01%

-9.04%

0.15%

2017年

2.38%

0.15%

4.50%

0.01%

-2.12%

0.14%

2018年

-5.39%

0.31%

4.50%

0.01%

-9.89%

0.30%

2019.1.1-2019.3.31

1.18%

0.33%

1.11%

0.02%

0.07%

0.31%

自基金合同生效日起至今

3.00%

0.26%

22.81%

0.01%

-19.81%

0.25%



2.本基金合同生效以來基金累計凈值增長率與同期業績比較基準收益率變動的比較:

(2014年6月26日至2019年3月31日)






注:1、本基金基金合同于2014年6月26日生效。


2、根據基金合同規定,本基金建倉期為6個月。截至報告期末,本基金的投資符合基
金合同關于投資范圍及投資限制的規定:本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工
具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的
股票)、債券、權證、中央銀行票據、中期票據、銀行存款、債券回購、資產支持證券、股
指期貨,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相
關規定);本基金權益類空頭頭寸的價值占本基金權益類多頭頭寸的價值的比例范圍在80
%—120%之間;每個交易日日終,持有的買入期貨合約價值和有價證券市值之和,不得超
過基金資產凈值的95%;在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,基金保留的現金或
到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算
備付金、存出保證金、應收申購款等。


十一、基金的財產

(一)基金資產總值

基金資產總值是指購買的各類證券及票據價值、銀行存款本息和基金應收的申購基金
款以及其他投資所形成的價值總和。


(二)基金資產凈值


基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。


(三)基金財產的賬戶

基金托管人根據相關法律法規、規范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶以及投
資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷售機構
和基金登記機構自有的財產賬戶以及其他基金財產賬戶相獨立。


(四)基金財產的保管和處分

本基金財產獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的財產,并由基金托管人
保管。基金管理人、基金托管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自有的財產承擔其自
身的法律責任,其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣押或其他權利。除依法律法
規和《基金合同》的規定處分外,基金財產不得被處分。


基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因進行清
算的,基金財產不屬于其清算財產。基金管理人管理運作基金財產所產生的債權,不得與
其固有資產產生的債務相互抵銷;基金管理人管理運作不同基金的基金財產所產生的債權
債務不得相互抵銷。


十二、基金資產的估值

(一)估值日

本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規規定需要對
外披露基金凈值的非交易日。


(二)估值對象

基金所擁有的股票、權證、股指期貨、債券和銀行存款本息、應收款項、其它投資等
資產及負債。


(三)估值方法

1.證券交易所上市的有價證券的估值

(1)交易所上市的有價證券(包括股票、權證等),以其估值日在證券交易所掛牌的
市價(收盤價)估值;估值日無交易的,且最近交易日后經濟環境未發生重大變化或證券
發行機構未發生影響證券價格的重大事件的,以最近交易日的市價(收盤價)估值;如最
近交易日后經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生影響證券價格的重大事件的,可
參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素,調整最近交易市價,確定公允價格。


(2)交易所上市實行凈價交易的債券按估值日收盤價估值,估值日沒有交易的,且最


近交易日后經濟環境未發生重大變化,按最近交易日的收盤價估值。如最近交易日后經濟
環境發生了重大變化的,可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素,調整最近交易
市價,確定公允價格;

(3)交易所上市未實行凈價交易的債券按估值日收盤價減去債券收盤價中所含的債券
應收利息得到的凈價進行估值;估值日沒有交易的,且最近交易日后經濟環境未發生重大
變化,按最近交易日債券收盤價減去債券收盤價中所含的債券應收利息得到的凈價進行估
值。如最近交易日后經濟環境發生了重大變化的,可參考類似投資品種的現行市價及重大
變化因素,調整最近交易市價,確定公允價格;

(4)交易所上市不存在活躍市場的有價證券,采用估值技術確定公允價值。交易所上
市的資產支持證券,采用估值技術確定公允價值,在估值技術難以可靠計量公允價值的情
況下,按成本估值。


2.處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理:

(1)送股、轉增股、配股和公開增發的新股,按估值日在證券交易所掛牌的同一股票
的估值方法估值;該日無交易的,以最近一日的市價(收盤價)估值;

(2)首次公開發行未上市的股票、債券和權證,采用估值技術確定公允價值,在估值
技術難以可靠計量公允價值的情況下,按成本估值。


(3)首次公開發行有明確鎖定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的
同一股票的估值方法估值;非公開發行有明確鎖定期的股票,按監管機構或行業協會有關
規定確定公允價值。


3.全國銀行間債券市場交易的債券、資產支持證券等固定收益品種,采用估值技術確
定公允價值。


4.同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的,按債券所處的市場分別估值。


5.本基金投資股指期貨合約,一般以估值當日結算價進行估值,估值當日無結算價
的,且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的,采用最近交易日結算價估值。當日結算
價及結算規則以《中國金融期貨交易所結算細則》為準。


6.如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的,基金管理人可
根據具體情況與基金托管人商定后,按最能反映公允價值的價格估值。


7.當本基金發生大額申購或贖回情形時,基金管理人可以在履行適當程序后采用擺動
定價機制,以確保基金估值的公平性,具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監
管部門、自律規則的規定。



8.相關法律法規以及監管部門有強制規定的,從其規定。如有新增事項,按國家最新
規定估值。


如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關
法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時,應立即通知對方,共同查明原
因,雙方協商解決。


根據有關法律法規,基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本
基金的基金會計責任方由基金管理人擔任,因此,就與本基金有關的會計問題,如經相關
各方在平等基礎上充分討論后,仍無法達成一致的意見,按照基金管理人對基金資產凈值
的計算結果對外予以公布。


(四)估值程序

1.基金份額凈值是按照每個工作日閉市后,基金資產凈值除以當日基金份額的余額數
量計算,精確到0.001元,小數點后第4位四舍五入。國家另有規定的,從其規定。


每個工作日計算基金資產凈值及基金份額凈值,并按規定公告。


2.基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或基金合同
的規定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值后,將基金份額凈值結果
發送基金托管人,經基金托管人復核無誤后,由基金管理人對外公布。


(五)估值錯誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值的準確
性、及時性。當基金份額凈值小數點后3位以內(含第3位)發生估值錯誤時,視為基金份
額凈值錯誤。


基金合同的當事人應按照以下約定處理:

1.估值錯誤類型

本基金運作過程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷售機構、
或投資人自身的過錯造成估值錯誤,導致其他當事人遭受損失的,過錯的責任人應當對由
于該估值錯誤遭受損失當事人(“受損方”)的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予
賠償,承擔賠償責任。


上述估值錯誤的主要類型包括但不限于:資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差
錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。


2.估值錯誤處理原則

(1)估值錯誤已發生,但尚未給當事人造成損失時,估值錯誤責任方應及時協調各


方,及時進行更正,因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔;由于估值錯誤責
任方未及時更正已產生的估值錯誤,給當事人造成損失的,由估值錯誤責任方對直接損失
承擔賠償責任;若估值錯誤責任方已經積極協調,并且有協助義務的當事人有足夠的時間
進行更正而未更正,則其應當承擔相應賠償責任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關
當事人進行確認,確保估值錯誤已得到更正。


(2)估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責,不對間接損失負責,并且僅對
估值錯誤的有關直接當事人負責,不對第三方負責。


(3)因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但估值錯誤
責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當得
利造成其他當事人的利益損失(“受損方”),則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失,并
在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的當事人享有要求交付不當得利的權利;如
果獲得不當得利的當事人已經將此部分不當得利返還給受損方,則受損方應當將其已經獲
得的賠償額加上已經獲得的不當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯
誤責任方。


(4)估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。


3.估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現后,有關的當事人應當及時進行處理,處理的程序如下:

(1)查明估值錯誤發生的原因,列明所有的當事人,并根據估值錯誤發生的原因確定
估值錯誤的責任方;

(2)根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估;

(3)根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償
損失;

(4)根據估值錯誤處理的方法,需要修改基金登記機構交易數據的,由基金登記機構
進行更正,并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。


4.基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下:

(1)基金份額凈值計算出現錯誤時,基金管理人應當立即予以糾正,通報基金托管
人,并采取合理的措施防止損失進一步擴大。


(2)錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時,基金管理人應當通報基金托管人并報中
國證監會備案;錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時,基金管理人應當公告。


(3)前述內容如法律法規或監管機關另有規定的,從其規定處理。



(六)暫停估值的情形

1.基金投資所涉及的證券交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時;

2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時;

3.占基金相當比例的投資品種的估值出現重大轉變,而基金管理人為保障投資人的利
益,決定延遲估值;

4.當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估
值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時,經與基金托管人協商一致的,基金管理人應
當暫停基金估值;

5.中國證監會和基金合同認定的其它情形。


(七)基金凈值的確認

用于基金信息披露的基金資產凈值和基金份額凈值由基金管理人負責計算,基金托管
人負責進行復核。基金管理人應于每個開放日交易結束后計算當日的基金資產凈值和基金
份額凈值并發送給基金托管人。基金托管人對凈值計算結果復核確認后發送給基金管理
人,由基金管理人對基金凈值予以公布。


(八)特殊情況的處理

1.基金管理人或基金托管人按估值方法的第6項進行估值時,所造成的誤差不作為基
金資產估值錯誤處理。


2.由于證券交易所、期貨公司及登記結算公司發送的數據錯誤,有關會計制度變化或
由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施
進行檢查,但是未能發現該錯誤而造成的基金份額凈值計算錯誤,基金管理人、基金托管
人可以免除賠償責任。但基金管理人、基金托管人應積極采取必要的措施消除或減輕由此
造成的影響。


十三、基金的費用與稅收

(一)基金費用的種類

1.基金管理人的管理費;

2.基金托管人的托管費;

3.《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用;

4.《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費和訴訟費;

5.基金份額持有人大會費用;


6.基金的證券交易費用;

7.基金的銀行匯劃費用;

8.證券賬戶開戶費用、銀行賬戶維護費用;

9.本基金從B類基金份額基金的財產中計提銷售服務費;

10.按照國家有關規定和《基金合同》約定,可以在基金財產中列支的其他費用。


(二)基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1.基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產凈值的1.5%年費率計提。管理費的計算方法如下:

H=E×1.5%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產凈值

基金管理費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,基金托管人復核后于次月前
3個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等,支付日
期順延。


2.基金托管人的托管費

本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.25%的年費率計提。托管費的計算方法如
下:

H=E×0.25%÷當年天數

H為每日應計提的基金托管費

E為前一日的基金資產凈值

基金托管費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,基金托管人復核后于次月前
3個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇法定節假日、公休日等,支付日期順延。


3. 銷售服務費

本基金A類基金份額不收取銷售服務費,B類基金份額的銷售服務費年費率為0.80%。

本基金銷售服務費將專門用于本基金的銷售與基金份額持有人服務,基金管理人將在基金
年度報告中對該項費用的列支情況作專項說明。


銷售服務費按前一日B類基金資產凈值的0.80%年費率計提。計算方法如下:

H=E×0.80%÷當年天數

H為B類基金份額每日應計提的銷售服務費

E為B類基金份額前一日基金資產凈值


銷售服務費每日計提,按月支付。基金托管人復核后于次月首日起3個工作日內從基
金資產中劃出,由注冊登記機構代收,注冊登記機構收到后按相關合同規定支付給基金銷
售機構等。


上述“(一)基金費用的種類中第3-8、10項費用”,根據有關法規及相應協議規
定,按費用實際支出金額列入當期費用,由基金托管人從基金財產中支付。


(三)不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用:

1.基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的
損失;

2.基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用;

3.《基金合同》生效前的相關費用;

4.其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。


(四)費用調整

基金管理人和基金托管人協商一致后,可按照基金發展情況,并根據法律法規規定和
基金合同約定調整基金管理費率、基金托管費率、B類基金份額的基金銷售服務費率等相
關費率。


基金管理人必須在履行適當程序后,于新的費率實施日前按照《信息披露辦法》的規
定在指定媒體上公告。


(五)基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體,其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。


十四、基金的收益與分配

(一)基金利潤的構成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關費用后
的余額,基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。


(二)基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現收益
的孰低數。


(三)基金收益分配原則

1.在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為6次,每次收


益分配比例不得低于該次可供分配利潤的30%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行
收益分配;

2.本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將
現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是
現金分紅;

3.基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈
值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。


4.每一同類基金份額享有同等分配權;由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,
B類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同;

5.法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。


(四)收益分配方案

基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益分配對
象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。


(五)收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定,并由基金托管人復核,在2個工作日內在指
定媒體公告并報中國證監會備案。


基金紅利發放日距離收益分配基準日(即可供分配利潤計算截止日)的時間不得超過
15個工作日。


(六)基金收益分配中發生的費用

基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。當投資者的現
金紅利小于一定金額,不足于支付銀行轉賬或其他手續費用時,基金登記機構可將基金份
額持有人的現金紅利自動轉為基金份額。紅利再投資的計算方法,依照《業務規則》執
行。


十五、基金的會計與審計

(一)基金會計政策

1.基金管理人為本基金的基金會計責任方;

2.基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的會計年度按
如下原則:如果《基金合同》生效少于2個月,可以并入下一個會計年度;

3.基金核算以人民幣為記賬本位幣,以人民幣元為記賬單位;


4.會計制度執行國家有關會計制度;

5.本基金獨立建賬、獨立核算;

6.基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算,
按照有關規定編制基金會計報表;

7.基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對并以書面方
式確認。


(二)基金的年度審計

1.基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的具有證券從業資格的會計師
事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。


2.會計師事務所更換經辦注冊會計師,應事先征得基金管理人同意。


3.基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所,須通報基金托管人。更換會計師事
務所需在2個工作日內在指定媒體公告并報中國證監會備案。


十六、基金的信息披露

(一)本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《基金合
同》及其他有關規定。


(二)信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基
金份額持有人等法律法規和中國證監會規定的自然人、法人和其他組織。


本基金信息披露義務人按照法律法規和中國證監會的規定披露基金信息,并保證所披
露信息的真實性、準確性和完整性。


本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內,將應予披露的基金信息通過中
國證監會指定的媒體和基金管理人、基金托管人的互聯網網站(以下簡稱“網站”)等媒介
披露,并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者復制公開披露
的信息資料。


(三)本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息,不得有下列行為:

1.虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏;

2.對證券投資業績進行預測;

3.違規承諾收益或者承擔損失;

4.詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構;


5.登載任何自然人、法人或者其他組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字;

6.中國證監會禁止的其他行為。


(四)本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的,基金信息披
露義務人應保證兩種文本的內容一致。兩種文本發生歧義的,以中文文本為準。


本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字;除特別說明外,貨幣單位為人民幣元。


(五)公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括:

1.基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協議

(1)《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系,明確基金份額
持有人大會召開的規則及具體程序,說明基金產品的特性等涉及基金投資者重大利益的事
項的法律文件。


(2)基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項,說明基金
認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露及基金份額持有
人服務等內容。《基金合同》生效后,基金管理人在每6個月結束之日起45日內,更新招
募說明書并登載在網站上,將更新后的招募說明書摘要登載在指定媒體上;基金管理人在
公告的15日前向主要辦公場所所在地的中國證監會派出機構報送更新的招募說明書,并就
有關更新內容提供書面說明。


(3)基金托管協議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產保管及基金運作監督等
活動中的權利、義務關系的法律文件。


基金募集申請經中國證監會注冊后,基金管理人在基金份額發售的3日前,將基金招
募說明書、《基金合同》摘要登載在指定媒體上;基金管理人、基金托管人應當將《基金合
同》、基金托管協議登載在網站上。


2.基金份額發售公告

基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告,并在披露招募說
明書的當日登載于指定媒體上。


3.《基金合同》生效公告

基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在指定媒體上登載《基金合同》生
效公告。


4.基金資產凈值、基金份額凈值

《基金合同》生效后,在開始辦理基金份額申購或者贖回前,基金管理人應當至少每


周公告一次基金資產凈值和基金份額凈值。


在開始辦理基金份額申購或者贖回后,基金管理人應當在每個開放日的次日,通過網
站、基金份額發售網點以及其他媒介,披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。


基金管理人應當公告半年度和年度最后一個市場交易日基金資產凈值和基金份額凈
值。基金管理人應當在前款規定的市場交易日的次日,將基金資產凈值、基金份額凈值和
基金份額累計凈值登載在指定媒體上。


5.基金份額申購、贖回價格

基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申購、贖
回價格的計算方式及有關申購、贖回費率,并保證投資者能夠在基金份額發售網點查閱或
者復制前述信息資料。


6.基金定期報告,包括基金年度報告、基金半年度報告和基金季度報告

基金管理人應當在每年結束之日起90日內,編制完成基金年度報告,并將年度報告正
文登載于網站上,將年度報告摘要登載在指定媒體上。基金年度報告的財務會計報告應當
經過審計。


基金管理人應當在上半年結束之日起60日內,編制完成基金半年度報告,并將半年度
報告正文登載在網站上,將半年度報告摘要登載在指定媒體上。


基金管理人應當在每個季度結束之日起15個工作日內,編制完成基金季度報告,并將
季度報告登載在指定媒體上。


《基金合同》生效不足2個月的,基金管理人可以不編制當期季度報告、半年度報告
或者年度報告。


基金持續運作過程中,應當在基金年度報告和半年度報告中披露基金組合資產情況及
其流動性風險分析等。


基金運作期間,如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%
的情形,為保障其他投資者的權益,基金管理人至少應當在基金定期報告“影響投資者決
策的其他重要信息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內持有
份額變化情況及產品的特有風險,中國證監會認定的特殊情形除外。


基金定期報告在公開披露的第2個工作日,分別報中國證監會和基金管理人主要辦公
場所所在地中國證監會派出機構備案。報備應當采用電子文本或書面報告方式。


7.有關發起份額的信息披露

基金管理人應當按照《發起式基金的通知》在基金合同生效公告、基金年報、半年


報、季報中分別披露基金管理公司固有資金、基金管理公司高級管理人員、基金經理(可
以包括基金經理之外公司投研人員)以及基金管理公司股東持有基金的份額、期限及期間
的變動情況。


8.臨時報告

本基金發生重大事件,有關信息披露義務人應當在2個工作日內編制臨時報告書,予
以公告,并在公開披露日分別報中國證監會和基金管理人主要辦公場所所在地的中國證監
會派出機構備案。


前款所稱重大事件,是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大影
響的下列事件:

(1)基金份額持有人大會的召開;

(2)終止《基金合同》;

(3)轉換基金運作方式;

(4)更換基金管理人、基金托管人;

(5)基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發生變更;

(6)基金管理人股東及其出資比例發生變更;

(7)基金募集期延長;

(8)基金管理人的董事長、總經理及其他高級管理人員、基金經理和基金托管人基金
托管部門負責人發生變動;

(9)基金管理人的董事在一年內變更超過百分之五十;

(10)基金管理人、基金托管人基金托管部門的主要業務人員在一年內變動超過百分
之三十;

(11)涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟;

(12)基金管理人、基金托管人受到監管部門的調查;

(13)基金管理人及其董事、總經理及其他高級管理人員、基金經理受到嚴重行政處
罰,基金托管人及其基金托管部門負責人受到嚴重行政處罰;

(14)重大關聯交易事項;

(15)基金收益分配事項;

(16)管理費、托管費等費用計提標準、計提方式和費率發生變更;

(17)基金份額凈值計價錯誤達基金份額凈值百分之零點五;

(18)基金改聘會計師事務所;


(19)變更基金銷售機構;

(20)更換基金登記機構;

(21)本基金開始辦理申購、贖回;

(22)本基金申購、贖回費率及其收費方式發生變更;

(23)本基金發生巨額贖回并延期支付;

(24)本基金連續發生巨額贖回并暫停接受贖回申請;

(25)本基金暫停接受申購、贖回申請后重新接受申購、贖回;

(26)發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時;

(27)當基金管理人采用擺動定價機制進行估值;

(28)中國證監會規定的其他事項。


9.澄清公告

在《基金合同》存續期限內,任何公共媒體中出現的或者在市場上流傳的消息可能對
基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動的,相關信息披露義務人知悉后應當立即
對該消息進行公開澄清,并將有關情況立即報告中國證監會。


10.基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項,應當依法報國務院證券監督管理機構備案,并予以
公告。


11.中國證監會規定的其他信息。


在季度報告、半年度報告、年度報告等定期報告和招募說明書(更新)等文件中披露
股指期貨交易情況,包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標等,并充分揭示股指
期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標等。


(六)信息披露事務管理

基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度,指定專人負責管理信息披
露事務。


基金信息披露義務人公開披露基金信息,應當符合中國證監會相關基金信息披露內容
與格式準則的規定。


基金托管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約定,對基
金管理人編制的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告和
定期更新的招募說明書等公開披露的相關基金信息進行復核、審查,并向基金管理人出具
書面文件或者蓋章確認。



基金管理人、基金托管人應當在指定媒體中選擇披露信息的報刊。


基金管理人、基金托管人除依法在指定媒體上披露信息外,還可以根據需要在其他公
共媒體披露信息,但是其他公共媒體不得早于指定媒體披露信息,并且在不同媒介上披露
同一信息的內容應當一致。


為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業機構,
應當制作工作底稿,并將相關檔案至少保存到《基金合同》終止后15年。


(七)信息披露文件的存放與查閱

招募說明書公布后,應當分別置備于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的住
所,供公眾查閱、復制。


基金定期報告公布后,應當分別置備于基金管理人和基金托管人的住所,以供公眾查
閱、復制。


(八)暫停或延遲披露基金信息的情形

當出現下述情況時,基金管理人和基金托管人可暫停或延遲披露基金信息:

1.基金投資所涉及的證券交易所遇法定節假日或因其他原因暫停營業時;

2.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值
時;

3.占基金相當比例的投資品種的估值出現重大轉變,而基金管理人為保障基金份額持
有人的利益決定延遲估值時;

4.出現基金管理人認為屬于會導致基金管理人不能出售或評估基金資產的緊急事故的
任何情況時;

5.法律法規規定、中國證監會或基金合同認定的其他情形。


十七、基金的風險揭示

本基金投資過程中面臨的主要風險有:市場風險、信用風險、流動性風險、操作風
險、本基金特有投資方法的風險、股指期貨投資的風險及其它風險。與投資組合管理直接
相關的風險是市場風險、信用風險及流動性風險,這三種風險可以使用數量化指標加以度
量及控制,而操作風險及其它風險可以建立有效的內控體系加以管理。


1. 市場風險

證券市場價格因受各種因素的影響而引起的波動,將使本基金資產面臨潛在的風險,
本基金的市場風險來源于基金股票資產與債券資產市場價格的波動。



2. 信用風險

債券發行人出現違約、拒絕支付到期本息,或由于債券發行人信用質量降低導致債券
價格下降的風險,信用風險也包括證券交易對手因違約而產生的證券交割風險。


3. 流動性風險

因市場交易量不足,導致不能以適當價格進行證券交易的風險。流動性風險還包括當
本基金出現投資者大額贖回時,致使本基金沒有足夠的現金應付基金贖回支付的要求所引
致的風險。


4. 操作風險

基金運作過程中,因內部控制存在缺陷或者人為因素造成操作失誤或違反操作規程等
引致的風險,例如,越權違規交易、會計部門欺詐、交易錯誤、IT系統故障等風險。


5.本基金特有投資方法的風險

本基金采取的多種量化投資策略可能存在因模型或者交易系統缺陷使基金收益不能達
到投資業績目標的風險。


6.科創板投資的風險

本基金資產可投資于科創板股票,會面臨科創板機制下因投資標的、市場制度以及交
易規則等差異帶來的特有風險,包括但不限于科創板個股上市前五日無漲跌停限制,市場
風險隨之上升;科創板整體投資門檻較高,二級市場上個人投資者參與度相對較低,機構
持有個股大量流通盤導致個股流動性性對較低,基金資產存在無法及時變現等流動性風
險;科創板試點注冊制,對經營狀況不佳或財務數據造假的企業實行嚴格的退市制度,個
股存在退市風險等。其他風險包括但不限于集中度風險、系統性風險、政策風險等。基金
可根據投資策略需要或市場環境的變化,選擇將部分基金資產投資于科創板股票或選擇不
將基金資產投資于科創板股票,基金資產并非必然投資于科創板股票。


7. 股指期貨投資的風險

本基金使用股指期貨作為風險對沖工具。股指期貨交易采用保證金交易制度,由于保
證金交易具有杠桿性,本基金具有以下風險:

1)股指期貨交易采用保證金交易方式,潛在損失可能成倍放大,具有杠桿性風險。


2)股指期貨合約到期時,本基金的賬戶如仍持有未平倉合約,交易所將按照交割結算
價將賬戶持有的合約進行現金交割,因此無法繼續持有到期合約,具有到期日風險。


3)持倉組合品種變現時,由于市場流動性嚴重不足或頭寸持有集中度過大導致未在合
理價位成交,存在變現損失風險。



4)股指期貨設置了漲跌停板限制,本基金的賬戶中股指期貨持倉可能無法平倉,存在
流動性風險。


5)交易所設置了持倉限制,本基金的賬戶中股指期貨持倉超過限制比例,會被交易所
或期貨公司強行平倉,存在強行平倉風險。


6)交易所設置了強制減倉限制,本基金的賬戶中股指期貨持倉符合交易所強制減倉范
圍的,存在強制減倉的風險。


7)資產托管人調撥資金不及時,無法向期貨公司繳足交易保證金,會被期貨公司強行
平倉,存在資金流動性風險。


8. 發起式基金自動終止的風險

本基金同時為發起式基金,在基金募集時,基金管理人及基金經理將運用公司固有資
金及基金經理自有資金認購本基金的金額不低于1000萬元,認購的基金份額持有期限不低
于三年。基金管理人認購的基金份額持有期限滿三年后,基金管理人及基金經理將根據自
身情況決定是否繼續持有,屆時,基金管理人及基金經理有可能贖回認購的本基金份額。

另外,在基金成立滿三年之日,如果本基金的資產規模低于2億元,基金合同將自動終止,
投資者將面臨基金合同可能終止的不確定性風險。


9. 其他風險

戰爭、自然災害等不可抗力因素的出現,將會嚴重影響證券市場的運行,可能導致基
金資產的損失。金融市場危機、代理商違約、托管行違約等超出基金管理人自身直接控制
能力之外的風險,可能導致基金或者基金份額持有人利益受損。


10. 本基金主要的流動性風險及風險管理方法說明

1)基金申購、贖回安排

本基金將加強對開放式基金申購環節的管理,合理控制基金份額持有人集中度,審慎
確認大額申購申請,在當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響
時,基金管理人將采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大
額申購、暫停基金申購等措施對基金規模予以控制,切實保護存量基金份額持有人的合法
權益。


2)流動性風險評估

本基金可投資于國內依法發行上市的股票、債券、債券回購、銀行存款和其他短期投
資品種等。一般情況下,這些資產市場流動性較好,可以支持本基金的投資和應對日常申
贖的需要,但不排除在特定階段、特定市場環境下特定投資標的出現流動性較差的情況。



因此,本基金投資于上述資產時,可能存在以下流動性風險:一是基金管理人建倉或進行
組合調整時,可能由于特定投資標的流動性相對不足而無法按預期的價格買進或賣出;二
是為應付投資者的贖回,基金被迫以不適當的價格賣出股票、債券或其他資產。兩者均可
能使基金凈值受到不利影響。根據《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》
的相關要求,本基金會審慎評估所投資資產的流動性,并針對性制定流動性風險管理措
施,有效控制本基金流動性風險,保護基金投資者的合法權益。


3)巨額贖回情形下的流動性風險管理措施

在本基金出現巨額贖回情形下,基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況或巨額
贖回份額占比情況決定全額贖回或部分延期贖回。同時,如本基金單個基金份額持有人在
單個開放日申請贖回基金份額超過基金總份額一定比例以上的,基金管理人有權對其采取
延期辦理贖回申請的措施。


4)實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響

本基金可能實施備用的流動性風險管理工具,以更好地應對流動性風險。基金管理人
經與基金托管人協商,在確保投資者得到公平對待的前提下,可依照法律法規及基金合同
的約定,綜合運用各類流動性風險管理工具,對贖回申請等進行適度調整,作為特定情形
下基金管理人流動性風險管理的輔助措施,包括但不限于:1)延期辦理巨額贖回申請;
2)暫停接受贖回申請;3)延緩支付贖回款項;4)收取短期贖回費,本基金對持續持有期
少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費;5)暫停基金估值,當前一估值日基金資產
凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導致公允價值存在重
大不確定性時,經與基金托管人協商一致,本基金應當暫停基金估值。


當基金管理人實施流動性風險管理工具時,可能對投資者具有一定的潛在影響,包括
但不限于不能申購本產品、贖回申請不能確認或者贖回款項延遲到賬、如持有期限少于7
日會產生較高的贖回費造成收益損失等。提示投資者了解自身的流動性偏好、合理做好投
資安排。


十八、基金合同的變更、終止與基金財產的清算

(一)《基金合同》的變更

1.變更基金合同涉及法律法規規定或本合同約定應經基金份額持有人大會決議通過的
事項的,應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規定和基金合同約定可不經
基金份額持有人大會決議通過的事項,由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告,并


報中國證監會備案。


2.關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議經自完成備案手續生效后方可執
行,自決議生效后兩日內在指定媒體公告。


(二)《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的,《基金合同》應當終止:

1.基金合同生效滿三年之日,若基金資產規模低于2億元的;若屆時的法律法規或證
監會規定發生變化,上述終止規定被取消、更改或補充,則本基金可以參照屆時有效的法
律法規或證監會規定執行;

2.基金份額持有人大會決定終止的;

3.基金管理人、基金托管人職責終止,在6個月內沒有新基金管理人、新基金托管人
承接的;

4.因重大違法、違規行為,被中國證監會責令終止的;

5.相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。


(三)基金財產的清算

1.基金財產清算小組:自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算小
組,基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。


2.基金財產清算小組組成:基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有
從事證券相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產清
算小組可以聘用必要的工作人員。


3.基金財產清算小組職責:基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變
現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。


4.基金財產清算程序:

(1)《基金合同》終止情形出現時,由基金財產清算小組統一接管基金;

(2)對基金財產和債權債務進行清理和確認;

(3)對基金財產進行估值和變現;

(4)制作清算報告;

(5)聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計,聘請律師事務所對清算報告出具法
律意見書;

(6)將清算報告報中國證監會備案并公告。


(7)對基金財產進行分配;


5.基金財產清算的期限為6個月。


(四)清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用,清算費
用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。


(五)基金財產清算剩余資產的分配

依據基金財產清算的分配方案,將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算
費用、交納所欠稅款并清償基金債務后,按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分
配。


(六)基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告;基金財產清算報告經會計師事務所審計并由
律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公告。基金財產清算公告于基金財產清
算報告報中國證監會備案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告。


(七)基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存15年以上。


十九、基金合同的內容摘要

基金合同的內容摘要見附件一。


二十、基金托管協議的內容摘要

基金托管協議的內容摘要見附件二。


二十一、對基金份額持有人的服務

基金管理人承諾為本基金的份額持有人提供一系列的服務(基金管理人將根據基金份
額持有人的需要和有關情況,增加或修改)。具體內容如下:

一、關于基金賬戶確認

公司向首次開立基金賬戶的客戶寄送《基金賬戶確認書》(公司獲得投資人準確的郵寄
地址)。《基金賬戶確認書》將在客戶開戶后15個工作日內寄送。


在基金募集期間新開戶的客戶,公司將于基金合同生效后的15個工作日內寄送《基金
賬戶確認書》。


二、關于對賬單服務

1.公司的網站、熱線電話提供對賬單自助下載服務。



(1)份額持有人可登錄公司網站(www.icbccs.com.cn )進入“網上交易”欄目,輸
入開戶證件號碼或基金賬號,自助查詢或下載任意時段的對賬單。


(2)份額持有人用帶有傳真機的電話,撥打公司熱線電話(4008119999),選擇自助
服務,按“3”后,輸入需要下載的對賬單日期,進行對賬單自助傳真。


2.公司將按照份額持有人的需求,提供紙質、電子郵件、短信對賬單。上述對賬單需
份額持有人通過電話、郵件、短信等向公司主動定制。其中:

(1)電子郵件對賬單:公司為定制電子郵件對賬單的份額持有人提供月度、季度和年
度電子對賬單。電子對賬單在每月、季、年度結束后15個工作日內向份額持有人指定的電
子信箱發送。


(2)手機短信對賬單:公司為定制手機短信對賬單的份額持有人發送交易發生時間段
的季度手機短信賬單。手機短信對賬單在每季度結束后15個工作日內向份額持有人指定的
手機號碼發送。


(3)紙質對賬單:公司為定制紙制對賬單的份額持有人寄送交易發生期間的季度紙質
對賬單。季度內無交易發生,公司將不郵寄該季度紙質對賬單。定制紙質對賬單的份額持
有人將獲得年度對賬單。紙質對賬單的寄送時間為每季度或年度結束后的15個工作日內。


3.提示:由于份額持有人提供的郵寄地址、手機號碼、電子郵箱不詳或因郵局投遞差
錯、通訊故障、延誤等原因,造成對賬單無法按時準確送達,請及時到原基金銷售網點或
致電本公司客服中心辦理相關信息變更。如需補發對賬單,敬請撥打客服熱線電話。


三、關于收益分配方式

本基金默認的收益分配方式是現金分紅,份額持有人可通過銷售機構選擇現金分紅或
紅利再投資,并通過本公司網站、客戶服務中心或銷售機構查詢基金收益分配方式。


四、關于定期定額投資

本基金可通過銷售機構和我公司網上交易系統為份額持有人提供定期定額投資的服
務,即份額持有人可通過固定的渠道,采用固定期限、固定金額的方式申購基金份額。定
期定額投資金額限制以銷售機構規定及相關公告為準。


五、關于資訊服務

公司為份額持有人提供本基金信息、基金投資報告、宏觀形勢分析、基金凈值等多種
資訊(電子版)。如需通過手機或電子郵件獲得上述資訊,份額持有人可通過公司網站或熱
線電話定制。


六、關于聯絡方式


公司提供多種聯絡方式,供份額持有人與公司及時溝通,主要包括:

1.熱線電話:4008119999(免長途費),客戶服務傳真:010-66583100。


(1)人工服務:我公司為客戶提供每周7天的人工服務,其中周一至周五的人工服務
時間為8:30--21:00,周六至周日的人工服務時間為8:30--17:00,法定節假日除外。人
工服務內容包括:賬戶信息查詢、基金產品咨詢、業務規則解答及網上交易咨詢等服務。


(2)自助電話服務:公司提供每天24小時自動語音服務,客戶可通過熱線電話進行賬
戶信息、基金份額、基金凈值、基金對賬單、最新公告的自助查詢,以及傳真對賬單等操
作。


2.在線客戶服務

公司網站、手機APP客戶端和微信設置了“在線客服”欄目,份額持有人可通過登錄
公司網站首頁、手機APP客戶端和微信,點擊“在線客服”圖標通過網絡在線開展相關咨
詢。在線客服的人工服務時間為每周7天的人工服務,其中周一至周五工作時間為8:30--
21:00,周六至周日工作時間8:30--17:00,法定節假日除外。人工服務內容包括:基金
產品咨詢、業務規則解答及網上交易咨詢等服務。


3.電子郵件和電話留言

份額持有人可向公司客戶服務電子郵箱([email protected])、熱線電話
(按“6”)發送郵件或留言,您的各種服務需求將在一個工作日內得到回復。


七、關于電子化交易

份額持有人可以通過本公司電子自助交易系統(7*24小時服務)辦理基金交易業務,
包括:基金認購、申購、贖回、轉換、撤單、分紅方式變更及查詢等業務。電子化交易方
式有:

網上交易:客戶可以使用多家銀行的銀行卡通過網上交易系統自助辦理基金交易業
務。網址:https://etrade.icbccs.com.cn/webTrading/view/html/login/login.html。


手機APP客戶端:操作簡單、應用靈活,客戶可隨時隨地通過手機客戶端辦理業務。下
載方式:客戶可以通過在本公司官網下載,也可以通過App Store、91助手、安卓網等應用
市場搜索下載。


微信交易:客戶可通過關注“工銀微財富”的微信服務號,使用開戶身份證號綁定賬
戶即可辦理基金交易業務。


電子化交易的具體交易操作方法參考公司網站“網上交易”欄目下相關交易指引。


八、關于網站服務


公司網站為客戶提供賬戶查詢、產品信息查詢、公告信息查詢、基金資訊、投資策略
報告、交易狀態查詢、財富俱樂部積分兌換、微博/微信/網站活動參與和交流等內容的服
務。


九、客戶意見、建議或投訴處理

份額持有人可以通過本公司熱線電話、電子郵箱、傳真、在線客服等渠道對基金管理
人和銷售機構提出意見、建議或投訴。


十、如本招募說明書存在任何您/貴機構無法理解的內容,請聯系本公司客戶服務電
話。請確保投資前,您/貴機構已經全面理解了本招募說明書。


二十二、其他應披露事項

本基金招募說明書更新期間,本基金及基金管理人的有關公告如下:

1. 工銀瑞信基金管理有限公司關于旗下基金參加蘇州銀行股份有限公司網上銀行、手機
銀行、網點低柜基金申購及定期定額申購費率優惠活動的公告,2018-12-28;
2. 工銀瑞信基金管理有限公司關于旗下基金參加國信證券基金申購、定投手續費率優惠
活動的公告,2019-03-05;
3. 關于增加大同證券有限責任公司為工銀瑞信基金管理有限公司旗下部分基金銷售機構
的公告,2019-03-25;
4. 工銀瑞信基金管理有限公司關于旗下基金參加中投證券申購、定投手續費率優惠活動
的公告,2019-03-29;
5. 工銀瑞信基金管理有限公司關于旗下基金參加交通銀行手機銀行渠道基金申購及定期
定額投資手續費率優惠活動的公告,2019-03-29;
6. 工銀瑞信基金管理有限公司關于增加北京百度百盈基金銷售有限公司為旗下部分基金
銷售機構的公告,2019-04-01;
7. 工銀瑞信基金管理有限公司關于旗下基金參加工商銀行個人電子銀行基金申購費率優
惠活動的公告,2019-04-01;
8. 銀瑞信基金管理有限公司關于增加玄元保險代理有限公司為旗下基金銷售機構并進行
費率調整的公告,2019-04-03;
9. 工銀瑞信基金管理有限公司關于旗下基金參加云南紅塔銀行網上銀行、手機銀行基金
申購及定期定額投資手續費費率優惠活動的公告,2019-04-04;
10. 工銀瑞信基金管理有限公司關于董事長變更的公告,2019-05-08;



11. 工銀瑞信基金管理有限公司關于董事長和總經理變更的公告,2019-05-09;
12. 關于限制工銀瑞信絕對收益策略混合型發起式證券投資基金大額申購、轉換轉入、定
期定額投資業務金額的公告,2019-06-11;
13. 工銀瑞信基金管理有限公司關于旗下基金投資科創板股票的公告,2019-06-22;
14. 工銀瑞信基金管理有限公司關于增加江蘇匯林保大基金銷售有限公司為旗下基金銷售
機構并進行費率調整的公告,2019-06-25。



二十三、招募說明書存放及查閱方式

本基金招募說明書存放在基金管理人的辦公場所和營業場所,投資者可免費查閱。在
支付工本費后,可在合理時間內取得上述文件的復制件或復印件。


基金管理人保證文本的內容與公告的內容完全一致。


二十四、備查文件

(一)中國證監會核準工銀瑞信絕對收益策略混合型發起式證券投資基金募集的文件

(二)《工銀瑞信絕對收益策略混合型發起式證券投資基金基金合同》

(三)《工銀瑞信絕對收益策略混合型發起式證券投資基金托管協議》

(四)法律意見書

(五)基金管理人業務資格批件、營業執照

(六)基金托管人業務資格批件、營業執照

以上第(一)至(五)項備查文件存放在基金管理人辦公場所、營業場所,第(六)
項文件存放于基金托管人的辦公場所。基金投資者在營業時間可免費查閱,在支付工本費
后,可在合理時間內取得上述文件的復制件或復印件。




工銀瑞信基金管理有限公司

二〇一九年八月九日




附件一:基金合同摘要

一、基金合同當事人的權利與義務

(一)基金份額持有人的權利與義務

除根據《基金合同》約定,A類基金份額與B類基金份額分別計算基金份額凈值,兩
類份額參與基金收益分配及清算后剩余基金財產分配獲得分配的金額可能存在一定差異
外,每份基金份額具有同等的合法權益,但A類、B類基金份額持有人持有的每一份基金
份額在其份額類別內擁有完全同等的合法權益。


1.根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金份額持有人的權利包括但不限
于:

(1)分享基金財產收益;

(2)參與分配清算后的剩余基金財產;

(3)依法申請贖回其持有的基金份額;

(4)按照規定要求召開基金份額持有人大會或者自行召集基金份額持有人大會;

(5)出席或者委派代表出席基金份額持有人大會,對基金份額持有人大會審議事項行
使表決權;

(6)查閱或者復制公開披露的基金信息資料;

(7)監督基金管理人的投資運作;

(8)對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依法提起訴訟
或仲裁;

(9)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。


2.根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金份額持有人的義務包括但不限
于:

(1)認真閱讀并遵守《基金合同》;

(2)了解所投資基金產品,了解自身風險承受能力,自行承擔投資風險;

(3)關注基金信息披露,及時行使權利和履行義務;

(4)繳納基金認購、申購、贖回款項及法律法規和《基金合同》所規定的費用;

(5)在其持有的基金份額范圍內,承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限責任;

(6)不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動;


(7)執行生效的基金份額持有人大會的決議;

(8)返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利;

(9)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。


(二)基金管理人的權利與義務

1.根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金管理人的權利包括但不限于:

(1)依法募集資金;

(2)自《基金合同》生效之日起,根據法律法規和《基金合同》獨立運用并管理基金
財產;

(3)依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批準的其他費
用;

(4)銷售基金份額;

(5)按照規定召集基金份額持有人大會;

(6)依據《基金合同》及有關法律規定監督基金托管人,如認為基金托管人違反了
《基金合同》及國家有關法律規定,應呈報中國證監會和其他監管部門,并采取必要措施
保護基金投資者的利益;

(7)在基金托管人更換時,提名新的基金托管人;

(8)選擇、更換基金銷售機構,對基金銷售機構的相關行為進行監督和處理;

(9)擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務并獲得《基
金合同》規定的費用;

(10)依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案;

(11)在《基金合同》約定的范圍內,拒絕或暫停受理申購與贖回申請;

(12)依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利,為基金的利益行使因
基金財產投資于證券所產生的權利;

(13)在法律法規允許的前提下,為基金的利益依法為基金進行融資融券;

(14)以基金管理人的名義,代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實施其他
法律行為;

(15)選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經紀商或其他為基金提供服務的
外部機構;

(16)在符合有關法律、法規的前提下,制訂和調整有關基金認購、申購、贖回、轉
換和非交易過戶的業務規則;


(17)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。


2.根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金管理人的義務包括但不限于:

(1)依法募集資金,辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的
發售、申購、贖回和登記事宜;

(2)辦理基金備案手續;

(3)自《基金合同》生效之日起,以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財
產;

(4)配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策,以專業化的經營方式
管理和運作基金財產;

(5)建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度,保證所管理
的基金財產和基金管理人的財產相互獨立,對所管理的不同基金分別管理,分別記賬,進
行證券投資;

(6)除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外,不得利用基金財產為自己及
任何第三人謀取利益,不得委托第三人運作基金財產;

(7)依法接受基金托管人的監督;

(8)采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符合
《基金合同》等法律文件的規定,按有關規定計算并公告基金資產凈值,確定基金份額申
購、贖回的價格;

(9)進行基金會計核算并編制基金財務會計報告;

(10)編制季度、半年度和年度基金報告;

(11) 嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定,履行信息披露及報告義
務;

(12)保守基金商業秘密,不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金
合同》及其他有關規定另有規定外,在基金信息公開披露前應予保密,不向他人泄露;

(13)按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案,及時向基金份額持有人分配基
金收益;

(14)按規定受理申購與贖回申請,及時、足額支付贖回款項;

(15)依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合
基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會;

(16)按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關資料15


年以上;

(17)確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出,并且保證投資
者能夠按照《基金合同》規定的時間和方式,隨時查閱到與基金有關的公開資料,并在支
付合理成本的條件下得到有關資料的復印件;

(18)組織并參加基金財產清算小組,參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分
配;

(19)面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時,及時報告中國證監會并通知基
金托管人;

(20)因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益時,
應當承擔賠償責任,其賠償責任不因其退任而免除;

(21)監督基金托管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務,基金托管人
違反《基金合同》造成基金財產損失時,基金管理人應為基金份額持有人利益向基金托管
人追償;

(22)當基金管理人將其義務委托第三方處理時,應當對第三方處理有關基金事務的
行為承擔責任;

(23)以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行
為;

(24)基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件,《基金合同》不能生效,基金
管理人承擔全部募集費用,將已募集資金并加計銀行同期存款利息在基金募集期結束后30
日內退還基金認購人;

(25)執行生效的基金份額持有人大會的決議;

(26)建立并保存基金份額持有人名冊;

(27)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。


(三)基金托管人的權利與義務

1.根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金托管人的權利包括但不限于:

(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法規和《基金合同》的規定安全保管基金財
產;

(2)依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規規定或監管部門批準的其他費
用;

(3)監督基金管理人對本基金的投資運作,如發現基金管理人有違反《基金合同》及


國家法律法規行為,對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形,應呈報中國證
監會,并采取必要措施保護基金投資者的利益;

(4)根據相關市場規則,為基金開設證券賬戶、為基金辦理證券交易資金清算;

(5)提議召開或召集基金份額持有人大會;

(6)在基金管理人更換時,提名新的基金管理人;

(7)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。


2.根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金托管人的義務包括但不限于:

(1)以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產;

(2)設立專門的基金托管部門,具有符合要求的營業場所,配備足夠的、合格的熟悉
基金托管業務的專職人員,負責基金財產托管事宜;

(3)建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度,確保基金財
產的安全,保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的基金財產相互獨立;
對所托管的不同的基金分別設置賬戶,獨立核算,分賬管理,保證不同基金之間在賬戶設
置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立;

(4)除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外,不得利用基金財產為自己及
任何第三人謀取利益,不得委托第三人托管基金財產;

(5)保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證;

按照《基金合同》的約定,根據基金管理人的投資指按照《基金合同》的約定,根據
基金管理人的投資指令,及時辦理清算、交割事宜;

(7)保守基金商業秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有規定外,在
基金信息公開披露前予以保密,不得向他人泄露;

(8)復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、基金份額申購、贖回價格;

(9)辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項;

半年度和年度基金報告出具意見,說明半年度和年度基金報告出具意見,說明基金管
理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行;如果基金管理人有未執
行《基金合同》規定的行為,還應當說明基金托管人是否采取了適當的措施;

(11)保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料15年以上;

(12)建立并保存基金份額持有人名冊;

(13)按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對;

(14)依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款


項;

(15)依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定,召集基金份額持有人大會或配
合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會;

(16)按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作;

(17)參加基金財產清算小組,參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配;

(18)面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時,及時報告中國證監會和銀行監
管機構,并通知基金管理人;

(19)因違反《基金合同》導致基金財產損失時,應承擔賠償責任,其賠償責任不因
其退任而免除;

(20)按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務,基金
管理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時,應為基金份額持有人利益向基金管理人
追償;

(21)執行生效的基金份額持有人大會的決議;

(22)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。


二、基金份額持有人大會

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成,基金份額持有人的合法授權代表有權代
表基金份額持有人出席會議并表決。基金份額持有人持有的同一類別每一基金份額擁有平
等的投票權。


(一)召開事由

1.當出現或需要決定下列事由之一的,應當召開基金份額持有人大會:

(1)終止《基金合同》;

(2)更換基金管理人;

(3)更換基金托管人;

(4)轉換基金運作方式 ;

(5)提高基金管理人、基金托管人的報酬標準;

(6)變更基金類別;

(7)本基金與其他基金的合并;

(8)變更基金投資目標、范圍或策略 ;

(9)變更基金份額持有人大會程序;

(10)基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會;


(11)單獨或合計持有本基金總份額10%以上(含10%)基金份額的基金份額持有人
(以基金管理人收到提議當日的基金份額計算,下同)就同一事項書面要求召開基金份額
持有人大會;

(12)對基金當事人權利和義務產生重大影響的其他事項;

(13)法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持有人大會
的事項。


2.以下情況可由基金管理人和基金托管人協商后修改,不需召開基金份額持有人大
會:

(1)法律法規要求增加的基金費用的收取;

(2)在法律法規和《基金合同》規定的范圍內調整本基金的申購費率、調低贖回費率
或變更收費方式、調整基金份額類別的設置;

(3)因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改;

(4)對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不涉及
《基金合同》當事人權利義務關系發生變化;

(5)基金管理人、登記機構、基金銷售機構在法律法規規定或中國證監會許可的范圍
內調整有關認購、申購、贖回、轉換、基金交易、非交易過戶、轉托管等業務規則;

(6)按照法律法規和《基金合同》規定應當召開基金份額持有人大會的以外的其他情
形。


(二)會議召集人及召集方式

1.除法律法規規定或《基金合同》另有約定外,基金份額持有人大會由基金管理人召
集;

2.基金管理人未按規定召集或不能召集時,由基金托管人召集;

3.基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的,應當向基金管理人提出書面提
議。基金管理人應當自收到書面提議之日起 10日內決定是否召集,并書面告知基金托管
人。基金管理人決定召集的,應當自出具書面決定之日起

60日內召開;基金管理人決定不召集,基金托管人仍認為有必要召開的,應當由基金托
管人自行召集。


4.代表基金份額10%以上(含10%)的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金份
額持有人大會,應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起
10日內決定是否召集,并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人。基金管


理人決定召集的,應當自出具書面決定之日起60日內召開;基金管理人決定不召集,代表
基金份額10%以上(含10%)的基金份額持有人仍認為有必要召開的,應當向基金托管人提
出書面提議。基金托管人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集,并書面告知提
出提議的基金份額持有人代表和基金管理人;基金托管人決定召集的,應當自出具書面決
定之日起60日內召開。


5.代表基金份額10%以上(含10%)的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額持
有人大會,而基金管理人、基金托管人都不召集的,單獨或合計代表基金份額10%以上
(含10%)的基金份額持有人有權自行召集,并至少提前30日報中國證監會備案。基金份
額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的,基金管理人、基金托管人應當配合,不得
阻礙、干擾。


6.基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權益登記日。


(三)召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

1.召開基金份額持有人大會,召集人應于會議召開前30日,在指定媒體公告。基金份
額持有人大會通知應至少載明以下內容:

(1)會議召開的時間、地點和會議形式;

(2)會議擬審議的事項、議事程序和表決方式;

(3)有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日;

(4)授權委托證明的內容要求(包括但不限于代理人身份,代理權限和代理有效期限
等)、送達時間和地點;

(5)會務常設聯系人姓名及聯系電話;

(6)出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續;

(7)召集人需要通知的其他事項。


2.采取通訊開會方式并進行表決的情況下,由會議召集人決定在會議通知中說明本次
基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯系方式和聯系人、書
面表決意見寄交的截止時間和收取方式。


3.如召集人為基金管理人,還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表決意見的計
票進行監督;如召集人為基金托管人,則應另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意
見的計票進行監督;如召集人為基金份額持有人,則應另行書面通知基金管理人和基金托
管人到指定地點對表決意見的計票進行監督。基金管理人或基金托管人拒不派代表對書面
表決意見的計票進行監督的,不影響表決意見的計票效力。



(四)基金份額持有人出席會議的方式

1.現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派代表出席,
現場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持有人大會,基金管理
人或托管人不派代表列席的,不影響表決效力。現場開會同時符合以下條件時,可以進行
基金份額持有人大會議程:

(1)親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持有基金份
額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合同》和會議通知的規
定,并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符;

(2)經核對,匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示,有效的基金
份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一(含二分之一)。若到會者在權益登
記日代表的有效的基金份額少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一,召集人可以
在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內,就原定審議事項重
新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的
有效的基金份額應不少于本基金在權益登記日基金總份額的三分之一。


2.通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面形式在表決
截至日以前送達至召集人指定的地址。通訊開會應以書面方式進行表決。


在同時符合以下條件時,通訊開會的方式視為有效:

(1)會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后,在2個工作日內連續公布相關
提示性公告;

(2)召集人按基金合同約定通知基金托管人(如果基金托管人為召集人,則為基金管
理人)到指定地點對書面表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金托管人(如果基金
托管人為召集人,則為基金管理人)和公證機關的監督下按照會議通知規定的方式收取基
金份額持有人的書面表決意見;基金托管人或基金管理人經通知不參加收取書面表決意見
的,不影響表決效力;

(3)本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的,基金份額持有人所持
有的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的二分之一(含二分之一);若到會者在權益
登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一,召集人可
以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內,就原定審議事項
重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表
的有效的基金份額應不少于本基金在權益登記日基金總份額的三分之一;


(4)上述第(3)項中直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他人出具書面
意見的代理人,同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具書面意見的代理人出具的委托
人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合同》和會
議通知的規定,并與基金登記機構記錄相符;

(5)會議通知公布前報中國證監會備案。


(五)議事內容與程序

1.議事內容及提案權

議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項,如《基金合同》的重大修改、決定
終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律法規及《基
金合同》規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他事
項。


基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知后,對原有提案的修改應當在基金
份額持有人大會召開前及時公告。


基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。


2.議事程序

(1)現場開會

在現場開會的方式下,首先由大會主持人按照下列第七條規定程序確定和公布監票
人,然后由大會主持人宣讀提案,經討論后進行表決,并形成大會決議。大會主持人為基
金管理人授權出席會議的代表,在基金管理人授權代表未能主持大會的情況下,由基金托
管人授權其出席會議的代表主持;如果基金管理人授權代表和基金托管人授權代表均未能
主持大會,則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的50%以上(含50%)選舉
產生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金托管
人拒不出席或主持基金份額持有人大會,不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。


會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名(或單位
名稱)、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人姓名(或單位名稱)
和聯系方式等事項。


(2)通訊開會

在通訊開會的情況下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表決截止日期后
2個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決,在公證機關監督下形成決
議。



(六)表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。


基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議:

1.一般決議,一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的50%
以上(含50%)通過方為有效;除下列第2項所規定的須以特別決議通過事項以外的其他
事項均以一般決議的方式通過。


2.特別決議,特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三
分之二以上(含三分之二)通過方可做出。轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金
托管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。


基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。


采取通訊方式進行表決時,除非在計票時有充分的相反證據證明,否則提交符合會議
通知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者,表面符合會議通知規定
的書面表決意見視為有效表決,表決意見模糊不清或相互矛盾的視為棄權表決,但應當計
入出具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。


基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開審議、逐項
表決。


(七)計票

1.現場開會

(1)如大會由基金管理人或基金托管人召集,基金份額持有人大會的主持人應當在會
議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大
會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人;如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖
然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大會的,基金份
額持有人大會的主持人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基
金份額持有人代表擔任監票人。基金管理人或基金托管人不出席大會的,不影響計票的效
力。


(2)監票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場公布計票
結果。


(3)如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有懷疑,可以在
宣布表決結果后立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行重新清點,重新清點
以一次為限。重新清點后,大會主持人應當當場公布重新清點結果。



(4)計票過程應由公證機關予以公證,基金管理人或基金托管人拒不出席大會的,不
影響計票的效力。


2.通訊開會

在通訊開會的情況下,計票方式為:由大會召集人授權的兩名監督員在基金托管人授
權代表(若由基金托管人召集,則為基金管理人授權代表)的監督下進行計票,并由公證
機關對其計票過程予以公證。基金管理人或基金托管人拒派代表對書面表決意見的計票進
行監督的,不影響計票和表決結果。


(八)生效與公告

基金份額持有人大會的決議,召集人應當自通過之日起5日內報中國證監會備案。


基金份額持有人大會的決議自完成備案手續之日起生效。


基金份額持有人大會決議自生效之日起2個工作日內在指定媒體上公告。如果采用通
訊方式進行表決,在公告基金份額持有人大會決議時,必須將公證書全文、公證機構、公
證員姓名等一同公告。


基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人大會的決
議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均
有約束力。


(九)本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等
規定,凡是直接引用法律法規或監管規則的部分,如將來法律法規或監管規則修改導致相
關內容被取消或變更的,基金管理人提前公告后,可直接對本部分內容進行修改和調整,
無需召開基金份額持有人大會審議。


三、基金合同的變更、終止與基金財產的清算

(一)《基金合同》的變更

1.變更基金合同涉及法律法規規定或本合同約定應經基金份額持有人大會決議通過的
事項的,應召開基金份額持有人大會決議通過對于法律法規規定和基金合同約定可不經基
金份額持有人大會決議通過的事項,由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告,并報
中國證監會備案。


2.關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議經自完成備案手續生效后方可執
行,自決議生效后兩日內在指定媒體公告。


(二)《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的,經履行適當程序后,《基金合同》應當終止:


1.基金合同生效滿三年之日,若基金資產規模低于2億元的;若屆時的法律法規或證
監會規定發生變化,上述終止規定被取消、更改或補充,則本基金可以參照屆時有效的法
律法規或證監會規定執行;

2.基金份額持有人大會決定終止的;

3.基金管理人、基金托管人職責終止,在6個月內沒有新基金管理人、新基金托管人
承接的;

4.因重大違法、違規行為,被中國證監會責令終止的;

5.相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。


(三)基金財產的清算

1.基金財產清算組:自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立基金財產
清算組,基金管理人組織基金財產清算組并在中國證監會的監督下進行基金清算。


2.基金財產清算組組成:基金財產清算組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事
證券相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產清算組
可以聘用必要的工作人員。


3.基金財產清算組職責:基金財產清算組負責基金財產的保管、清理、估價、變現和
分配。基金財產清算組可以依法進行必要的民事活動。


4.基金財產清算程序:

(1)《基金合同》終止情形出現時,由基金財產清算組統一接管基金;

(2)對基金財產和債權債務進行清理和確認;

(3)對基金財產進行估值和變現;

(4)制作清算報告;

(5)聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計,聘請律師事務所對清算報告出具法
律意見書;

(6)將清算報告報中國證監會備案并公告;

(7)對基金財產進行分配。


5.基金財產清算的期限為6個月。


(四)清算費用

清算費用是指基金財產清算組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用,清算費用
由基金財產清算組優先從基金財產中支付。


(五)基金財產清算剩余資產的分配


依據基金財產清算的分配方案,將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算
費用、交納所欠稅款并清償基金債務后,按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分
配。


(六)基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告;基金財產清算結果經會計師事務所審計并由
律師事務所出具法律意見書后由基金財產清算組報中國證監會備案并公告。基金財產清算
公告于基金合同終止并報告報中國證監會備案后5個工作日內由基金財產清算組進行公
告。


(七)基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存15年以上。


四、爭議的處理和適用的法律

各方當事人同意,因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議,如經
友好協商未能解決的,則任何一方有權將爭議提交位于北京的中國國際經濟貿易仲裁委員
會,按照申請仲裁時該會現行有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對仲裁各方
當事人均具有約束力,仲裁費由敗訴方承擔。


除爭議所涉內容之外,基金合同的其他部分應當由基金合同當事人繼續履行。


《基金合同》受中國法律管轄。


五、基金合同存放地和投資者取得合同的方式

《基金合同》可印制成冊,供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構的辦公場
所和營業場所查閱。





附件二:基金托管協議摘要

一、基金托管協議當事人

(一)基金管理人

名稱:工銀瑞信基金管理有限公司

住所:北京市西城區金融大街5號、甲5號6層甲5號601、甲5號7層甲5號701、
甲5號8層甲5號801、甲5號9層甲5號901

法定代表人:王海璐

設立日期:2005年6月21日

批準設立機關及批準設立文號:中國證監會證監基金字【2005】93號

組織形式:有限責任公司

注冊資本:2億元人民幣

存續期限:持續經營

聯系電話:400-811-9999

(二)基金托管人

名稱:交通銀行股份有限公司(簡稱:交通銀行

住 所:中國(上海)自由貿易試驗區銀城中路188號

辦公地址:中國(上海)長寧區仙霞路18號

成立時間:1987年3月30日

批準設立機關及批準設立文號:國務院國發(1986)字第81 號文和中國人民銀行銀發
[1987]40號文

基金托管業務批準文號:中國證監會證監基字[1998]25號

經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內外結算;辦理票據
承兌與貼現;發行金融債券;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融
債券;從事同業拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業務;提供信用證服務及擔保;
代理收付款項業務;提供保管箱服務;經國務院銀行業監督管理機構批準的其他業務;經
營結匯、售匯業務。


注冊資本:742.63億元

組織形式:股份有限公司


存續期間:持續經營

二、基金托管人對基金管理人的業務監督和核查

(一)基金托管人對基金管理人的投資行為行使監督權

(1)基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》和本協議的約定,對基金的
投資范圍、投資對象進行監督。


本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包
括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、權證、中央銀行票據、中
期票據、銀行存款、債券回購、資產支持證券、股指期貨,以及法律法規或中國證監會允
許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。


本基金的投資組合比例為:本基金權益類空頭頭寸的價值占本基金權益類多頭頭寸的
價值的比例范圍在80%—120%之間。其中:權益類空頭頭寸的價值是指融券賣出的股票
市值、賣出股指期貨的合約價值及賣出其他權益類衍生工具的合約價值的合計值;權益類
多頭頭寸的價值是指買入持有的股票市值、買入股指期貨的合約價值及買入其他權益類衍
生工具的合約價值的合計值。


每個交易日日終,持有的買入期貨合約價值和有價證券市值之和,不得超過基金資產
凈值的95%。


在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,基金保留的現金或到期日在一年以內的
政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證
金、應收申購款等。


本基金不受證監會《證券投資基金參與股指期貨交易指引》第五條第(一)項、第
(三)項及第(五)項的限制。


待基金參與融資融券和轉融通業務的相關規定頒布后,基金管理人可以在不改變本基
金既有投資策略和風險收益特征并在控制風險的前提下,經與基金托管人協商一致后,參
與融資融券業務以及通過證券金融公司辦理轉融通業務,以提高投資效率及進行風險管
理。屆時基金參與融資融券、轉融通等業務的風險控制原則、具體參與比例限制、費用收
支、信息披露、估值方法及其他相關事項按照中國證監會的規定及其他相關法律法規的要
求執行,無需召開基金份額持有人大會決定。


如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,
可以將其納入投資范圍。


基金托管人對基金管理人業務進行監督和核查的義務自基金合同生效日起開始履行。



(2)基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》和本協議的約定,對基金投
資、融資比例進行監督。


根據《基金合同》的約定,本基金投資組合比例應符合以下規定:

1.本基金權益類空頭頭寸的價值占本基金權益類多頭頭寸的價值的比例范圍在80%—
120%之間。其中:權益類空頭頭寸的價值是指融券賣出的股票市值、賣出股指期貨的合約
價值及賣出其他權益類衍生工具的合約價值的合計值;權益類多頭頭寸的價值是指買入持
有的股票市值、買入股指期貨的合約價值及買入其他權益類衍生工具的合約價值的合計
值;

2.每個交易日日終,持有的買入期貨合約價值和有價證券市值之和,不得超過基金資
產凈值的95%;

3.在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,基金保留的現金或到期日在一年以內
的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證
金、應收申購款等;

4.本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超過基金資產凈值的10%;

5.本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券,不超過該證券的10%;

6.本基金持有的全部權證,其市值不得超過基金資產凈值的3%;

7.本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證,不得超過該權證的10%;

8.本基金在任何交易日買入權證的總金額,不得超過上一交易日基金資產凈值的0.5
%;

9.本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例,不得超過基金資產凈值
的10%;

10.本基金持有的全部資產支持證券,其市值不得超過基金資產凈值的20%;

11.本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例,不得超過該資產支持證
券規模的10%;

12.本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券,不得超
過其各類資產支持證券合計規模的10%;

13.本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。基金持有資產
支持證券期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在評級報告發布之日起3個
月內予以全部賣出;

14.基金財產參與股票發行申購,本基金所申報的金額不超過本基金的總資產,本基金


所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量;

15.本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產凈值的
40%;債券回購最長期限為1年,債券回購到期后不得展期;

16.本基金主動投資于流動性受限資產的市值不得超過該基金資產凈值的15%;因證券
市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合前
款所規定比例限制的,基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資;

17.本基金管理人管理的全部開放式基金(包括開放式基金以及處于開放期的定期開放
基金)持有一家上市公司發行的可流通股票,不得超過該上市公司可流通股票的15%;本基
金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發行的可流通股票,不得超過該上市公司
可流通股票的30%;完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的開放式基金以及中國證
監會認定的特殊投資組合可不受前述比例限制;

18.本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回購
交易的,可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致;

19.法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。


除上述第3、13、16、18項外,因證券、期貨市場波動、證券發行人合并、基金規模
變動、股權分置改革中支付對價等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規
定投資比例的,基金管理人應當在10個交易日內進行調整。


基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關約定。基金托管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。


法律法規或監管部門取消上述限制,如適用于本基金,基金管理人在履行適當程序
后,則本基金投資不再受相關限制。


基金托管人依照上述規定對本基金的投資組合限制及調整期限進行監督。


(3)基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同和本協議的約定,對基金投資禁
止行為進行監督。基金財產不得用于下列投資或者活動。


1.承銷證券;

2.違反規定向他人貸款或者提供擔保;

3.從事承擔無限責任的投資;

4. 買賣其他基金份額,但是中國證監會另有規定的除外;

5. 向本基金的基金管理人、基金托管人出資;

6. 依照法律、行政法規有關規定,由中國證監會規定禁止的其他活動。



運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者與其有其
他重大利害關系的公司發行的證券或承銷期內承銷的證券,或者從事其他重大關聯交易
的,應當遵循基金份額持有人利益優先的原則,防范利益沖突,符合國務院證券監督管理
機構的規定,并履行信息披露義務。


如法律法規或監管部門取消上述禁止性規定,基金管理人在履行適當程序后可不受上
述規定的限制。根據法律法規有關基金禁止從事的關聯交易的規定,基金合同生效后2個
工作日內,基金管理人和基金托管人應相互提供與本機構有控股關系的股東或者與本機構
有其他重大利害關系的公司名單,以上名單發生變化的,應及時予以更新并通知對方。


(4)基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同和本協議的約定,對基金管理人
參與銀行間債券市場進行監督。


1.基金托管人依據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定對于基金管理人參與銀
行間市場交易時面臨的交易對手資信風險進行監督。


基金管理人向基金托管人提供符合法律法規及行業標準的銀行間市場交易對手的名
單。基金托管人在收到名單后2個工作日內電話或回函確認收到該名單。基金管理人應定
期和不定期對銀行間市場現券及回購交易對手的名單進行更新。基金托管人在收到名單后
2個工作日內電話或書面回函確認,新名單自基金托管人確認當日生效。新名單生效前已
與本次剔除的交易對手所進行但尚未結算的交易,仍應按照協議進行結算。


2.基金管理人參與銀行間市場交易時,有責任控制交易對手的資信風險,由于交易對
手資信風險引起的損失,基金管理人應當負責向相關責任人追償。


(5)基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同和本協議的約定,對基金管理人
選擇存款銀行進行監督。


基金投資銀行定期存款的,基金管理人應根據法律法規的規定及基金合同的約定,確
定符合條件的所有存款銀行的名單,并及時提供給基金托管人,基金托管人應據以對基金
投資銀行存款的交易對手是否符合有關規定進行監督。


本基金投資銀行存款應符合如下規定:

1.基金管理人、基金托管人應當與存款銀行建立定期對賬機制,確保基金銀行存款業
務賬目及核算的真實、準確。


2.基金管理人與基金托管人應根據相關規定,就本基金銀行存款業務另行簽訂書面協
議,明確雙方在相關協議簽署、賬戶開設與管理、投資指令傳達與執行、資金劃撥、賬目
核對、到期兌付、文件保管以及存款證實書的開立、傳遞、保管等流程中的權利、義務和


職責,以確保基金財產的安全,保護基金份額持有人的合法權益。


3.基金托管人應加強對基金銀行存款業務的監督與核查,嚴格審查、復核相關協議、
賬戶資料、投資指令、存款證實書等有關文件,切實履行托管職責。


4.基金管理人與基金托管人在開展基金存款業務時,應嚴格遵守《基金法》、《運作辦
法》等有關法律法規,以及國家有關賬戶管理、利率管理、支付結算等的各項規定。


(6)基金托管人對基金投資流通受限證券的監督

1.基金投資流通受限證券,應遵守《關于規范基金投資非公開發行證券行為的緊急通
知》、《關于基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的通知》等有關法律法規規
定。


2.流通受限證券, 與上文提及的流動性受限資產并不完全一致,包括由《上市公司證
券發行管理辦法》規范的非公開發行股票、公開發行股票網下配售部分等在發行時明確一
定期限鎖定期的可交易證券,不包括由于發布重大消息或其他原因而臨時停牌的證券、已發
行未上市證券、回購交易中的質押券等流通受限證券。


3.基金管理人應在基金首次投資流通受限證券前,向基金托管人提供經基金管理人董事
會批準的有關基金投資流通受限證券的投資決策流程、風險控制制度。基金投資非公開發
行股票,基金管理人還應提供基金管理人董事會批準的流動性風險處置預案。上述資料應包
括但不限于基金投資流通受限證券的投資額度和投資比例控制情況。 基金管理人應至少于
首次執行投資指令之前一個工作日將上述資料書面發至基金托管人,保證基金托管人有足夠
的時間進行審核。基金托管人應在收到上述資料后以書面或其他雙方認可的方式確認收到
上述資料,并在投資日期前反饋審核情況。


4.基金投資流通受限證券前,基金管理人應向基金托管人提供符合法律法規要求的有關
書面信息,包括但不限于擬發行證券主體的中國證監會批準文件、發行證券數量、發行價
格、鎖定期,基金擬認購的數量、價格、總成本、總成本占基金資產凈值的比例、已持有流
通受限證券市值占資產凈值的比例、資金劃付時間等。基金管理人應保證上述信息的真
實、完整,并應至少于擬執行投資指令前一個工作日將上述信息書面發至基金托管人,保證
基金托管人有足夠的時間進行審核。


5.基金托管人應對基金管理人提供的有關書面信息進行審核,基金托管人認為上述資
料可能導致基金投資出現風險的,有權要求基金管理人在投資流通受限證券前就該風險的消
除或防范措施進行補充書面說明,并保留查看基金管理人風險管理部門就基金投資流通受限
證券出具的風險評估報告等備查資料的權利。否則,基金托管人有權拒絕執行有關指令。因


拒絕執行該指令造成基金財產損失的,基金托管人不承擔任何責任,并有權報告中國證監
會。


如基金管理人和基金托管人無法達成一致,應及時上報中國證監會請求解決。如果基金
托管人切實履行監督職責,則不承擔任何責任。


(7)基金托管人對基金投資流中期票據的監督

1.基金管理人應將經董事會批準的相關投資決策流程、風險控制制度以及基金投資中
期票據相關流動性風險處置預案提供給托管人,托管人對基金管理人是否遵守相關制度、
流動性風險處置預案以及相關投資額度和比例的情況進行監督。


2.基金管理人確定基金投資中期票據的,應向托管人提供其托管基金擬購買中期票據
的數量和價格、應劃付的金額等執行指令所需相關信息,并保證上述信息的真實、準確、
完整。


3.托管人收到上述資料后應認真審核,并及時反饋審核結果。


4.如托管人發現基金管理人的投資指令違反相關規定的,托管人有權拒絕執行,因拒
絕執行該指令造成基金財產損失的,托管人不承擔責任。


5.雙方應嚴格依照約定發送和執行相關的投資指令。


6.托管人根據約定及時劃付資金,保證交易的順利完成。


7.基金管理人應根據證券投資基金信息披露的相關規定,在基金季報、半年報、年報
等報告中公開披露基金投資中期票據的相關信息。


(8)基金托管人根據法律法規的規定及《基金合同》和本協議的約定,對基金投資其
他方面進行監督。


(二)基金托管人應根據有關法律法規的規定及基金合同的約定,對基金資產凈值計
算、基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確認、基金收益分配、相關
信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監督和核查。如果基金管理
人未經基金托管人的審核擅自將不實的業績表現數據印制在宣傳推介材料上,則基金托管
人對此不承擔任何責任,并有權在發現后報告中國證監會。


(三)基金管理人應積極配合和協助基金托管人的監督和核查,在規定時間內答復并
改正,就基金托管人的疑義進行解釋或舉證。對基金托管人按照法規要求需向中國證監會
報送基金監督報告的,基金管理人應積極配合提供相關數據資料和制度等。


基金托管人發現基金管理人的投資指令或實際投資運作違反《基金法》及其他有關法
規、《基金合同》和本協議規定的行為,應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正,基金


管理人收到通知后應及時核對,并以電話或書面形式向基金托管人反饋,說明違規原因及
糾正期限,并保證在規定期限內及時改正。在限期內,基金托管人有權隨時對通知事項進
行復查,督促基金管理人改正。基金管理人對基金托管人通知的違規事項未能在限期內糾
正的,基金托管人有權報告中國證監會。


基金托管人發現基金管理人有重大違規行為,應立即報告中國證監會,同時通知基金
管理人在限期內糾正。


基金托管人發現基金管理人的指令違反法律、行政法規和其他有關規定,或者違反
《基金合同》約定的,應當拒絕執行,立即通知基金管理人,并及時向中國證監會報告。


基金托管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法律、行政法規和其他
有關規定,或者違反《基金合同》約定的,應當立即通知基金管理人,并及時向中國證監
會報告。


二、基金管理人對基金托管人的業務核查

1. 根據《基金法》及其他有關法規、《基金合同》和本協議規定,基金管理人對基金
托管人履行托管職責的情況進行核查,核查事項包括但不限于基金托管人是否安全保管基
金財產、開立基金財產的資金賬戶和證券賬戶及債券托管賬戶,是否及時、準確復核基金
管理人計算的基金資產凈值和基金份額凈值,是否根據基金管理人指令辦理清算交收,是
否按照法規規定和《基金合同》規定進行相關信息披露和監督基金投資運作等行為。

2. 基金管理人定期和不定期地對基金托管人保管的基金資產進行核查。基金托管人
應積極配合基金管理人的核查行為,包括但不限于:提交相關資料以供基金管理人核查托
管財產的完整性和真實性,在規定時間內答復并改正。

3. 基金管理人發現基金托管人未對基金資產實行分賬管理、擅自挪用基金資產、未
執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》、《基
金合同》、本協議及其他有關規定的,應及時以書面形式通知基金托管人在限期內糾正,基
金托管人收到通知后應及時核對并以書面形式對基金管理人發出回函。在限期內,基金管
理人有權隨時對通知事項進行復查,督促基金托管人改正。基金托管人對基金管理人通知
的違規事項未能在限期內糾正的,基金管理人應報告中國證監會。對基金管理人按照法規
要求需向中國證監會報送基金監督報告的,基金托管人應積極配合提供相關數據資料和制
度等。

4. 基金管理人發現基金托管人有重大違規行為,應立即報告中國證監會,同時通知
基金托管人在限期內糾正。



三、基金財產的保管

(一)基金財產保管的原則


(1) 基金托管人應安全保管基金財產,未經基金管理人的指令,不得自行運用、處
分、分配基金的任何資產。


(2) 基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產。


(3) 基金托管人按照規定開立基金財產的資金賬戶、證券賬戶和債券托管賬戶。


(4) 基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶,確保基金財產的完整和獨
立。


(5)對于因為基金投資產生的應收資產和基金申購過程中產生的應收資產,應由基金
管理人負責與有關當事人確定到賬日期并通知基金托管人,到賬日基金資產沒有到達基金
銀行存款賬戶的,基金托管人應及時通知基金管理人采取措施進行催收。由此給基金造成
損失的,基金管理人應負責向有關當事人追償基金的損失。基金托管人對此不承擔任何責
任。


(二)基金合同生效時募集資產的驗證

基金募集期滿之日起10日內,募集的基金份額總額、基金募集金額、基金份額持有人
人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定后,由基金管理人聘請具有從事證券相關業
務資格的會計師事務所進行驗資,出具驗資報告,出具的驗資報告應由參加驗資的2名以
上(含2名)中國注冊會計師簽字有效。驗資完成,基金管理人應將募集到的全部資金存
入基金托管人為基金開立的基金銀行存款賬戶中,基金托管人在收到資金當日出具相關證
明文件。


(三)基金的銀行存款賬戶的開立和管理

(1)基金托管人應負責本基金銀行存款賬戶的開立和管理。


(2) 基金托管人以本基金的名義在其營業機構開立基金的銀行存款賬戶,并根據中
國人民銀行規定計息。本基金的銀行預留印鑒由基金托管人制作、保管和使用。本基金的
一切貨幣收支活動,包括但不限于投資、支付贖回金額、支付基金收益,均需通過本基金
的銀行存款賬戶進行。


(3)本基金銀行存款賬戶的開立和使用,限于滿足開展本基金業務的需要。基金托管
人和基金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行存款賬戶;亦不得使用基金的任
何銀行存款賬戶進行本基金業務以外的活動。


(4)基金托管人可以通過申請開通本基金銀行賬戶的企業網上銀行業務進行資金支
付,并使用交通銀行企業網上銀行(簡稱“交通銀行網銀”)辦理托管資產的資金結算匯劃
業務。


(5)基金銀行存款賬戶的管理應符合《中華人民共和國票據法》、《人民幣銀行賬戶結
算管理辦法》、《現金管理暫行條例實施細則》、《人民幣利率管理的有關規定》、《支付結算
辦法》以及銀行業監督管理機構的其他規定。


(四)基金證券交收賬戶、資金交收賬戶的開立和管理


基金托管人以基金托管人和本基金聯名的方式在中國證券登記結算有限責任公司開立
證券賬戶。


基金證券賬戶的開立和使用,限于滿足開展本基金業務的需要。基金托管人和基金管
理人不得出借和未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券賬戶;亦不得使用基金的任何賬戶
進行本基金業務以外的活動。


基金管理人不得對基金證券交收賬戶、資金交收賬戶進行證券的超賣或超買。


基金托管人以基金托管人的名義在中國證券登記結算有限責任公司開立結算備付金賬
戶即資金交收賬戶,用于證券交易資金的結算。基金托管人以本基金的名義在托管人處開
立基金的證券交易資金結算的二級結算備付金賬戶。


(五)債券托管賬戶的開立和管理

(1)募集資金經驗資后,基金托管人負責向人民銀行進行報備,并在備案通過后在中
央國債登記結算有限責任公司及銀行間市場清算所股份有限公司以本基金的名義開立債券
托管賬戶,并由基金托管人負責基金的債券及資金的清算。在上述手續辦理完畢后,基金
管理人負責配合托管人提供備案及開戶的相關資料,并申請基金進入全國銀行間同業拆借
市場進行交易,由基金管理人在中國外匯交易中心開設同業拆借市場交易賬戶。


(2)基金管理人和基金托管人共同代表基金簽訂全國銀行間債券市場債券回購主協
議,協議正本由基金托管人保管,協議副本由基金管理人保存。


(六)其他賬戶的開立和管理

若中國證監會或其他監管機構在托管協議訂立日之后允許基金從事其他投資品種的投
資業務,涉及相關賬戶的開立、使用的,由基金管理人協助基金托管人根據有關法律法規
的規定和《基金合同》的約定,開立有關賬戶。該賬戶按有關規則使用并管理。


基金管理人、資產托管人根據與期貨公司三方簽定的《金融期貨投資操作備忘錄》約
定開立相關期貨賬戶。


(七)基金財產投資的有關實物證券、銀行存款定期存單等有價憑證的保管

實物證券由基金托管人存放于托管銀行的保管庫。實物證券的購買和轉讓,由基金托
管人根據基金管理人的指令辦理。基金托管人對由基金托管人以外機構實際有效控制的本
基金資產不承擔保管責任。


銀行存款定期存單等有價憑證由基金托管人負責保管。


(八)與基金財產有關的重大合同的保管

由基金管理人代表基金簽署的與基金有關的重大合同的原件分別由基金托管人、基金
管理人保管,相關業務程序另有限制除外。除本協議另有規定外,基金管理人在代基金簽
署與基金有關的重大合同時應盡可能保證持有二份以上的正本,以便基金管理人和基金托
管人至少各持有一份正本的原件,基金管理人應及時將正本送達基金托管人處。合同的保
管期限按照國家有關規定執行。



對于無法取得二份以上的正本的,基金管理人應向基金托管人提供加蓋授權業務章的
合同傳真件,未經雙方協商或未在合同約定范圍內,合同原件不得轉移。


四、基金資產凈值計算和會計核算

(一)基金資產凈值及基金份額凈值的計算與復核

基金資產凈值是指基金資產總值減去負債后的價值。


基金管理人應每工作日對基金資產估值。估值原則應符合《基金合同》、《關于證券投
資基金執行<企業會計準則>估值業務及份額凈值計價有關事項的通知》及其他法律、法規
的規定。用于基金信息披露的基金資產凈值和基金份額凈值由基金管理人負責計算,基金
托管人復核。基金管理人應于每個工作日交易結束后計算當日的基金資產凈值,以約定方
式發送給基金托管人。基金托管人對凈值計算結果復核后,將復核結果反饋給基金管理
人,由基金管理人對基金份額凈值予以公布。


本基金按以下方法估值:

(1)證券交易所上市的有價證券的估值

1)交易所上市的有價證券(包括股票、權證等),以其估值日在證券交易所掛牌的市
價(收盤價)估值;估值日無交易的,且最近交易日后經濟環境未發生重大變化或證券發
行機構未發生影響證券價格的重大事件的,以最近交易日的市價(收盤價)估值;如最近
交易日后經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生影響證券價格的重大事件的,可參
考類似投資品種的現行市價及重大變化因素,調整最近交易市價,確定公允價格。


2)交易所上市實行凈價交易的債券按估值日收盤價估值,估值日沒有交易的,且最近
交易日后經濟環境未發生重大變化,按最近交易日的收盤價估值。如最近交易日后經濟環
境發生了重大變化的,可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素,調整最近交易市
價,確定公允價格;

3)交易所上市未實行凈價交易的債券按估值日收盤價減去債券收盤價中所含的債券應
收利息得到的凈價進行估值;估值日沒有交易的,且最近交易日后經濟環境未發生重大變
化,按最近交易日債券收盤價減去債券收盤價中所含的債券應收利息得到的凈價進行估
值。如最近交易日后經濟環境發生了重大變化的,可參考類似投資品種的現行市價及重大
變化因素,調整最近交易市價,確定公允價格;

4)交易所上市不存在活躍市場的有價證券,采用估值技術確定公允價值。交易所上市
的資產支持證券,采用估值技術確定公允價值,在估值技術難以可靠計量公允價值的情況
下,按成本估值。


(2)處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理:

1)送股、轉增股、配股和公開增發的新股,按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的
估值方法估值;該日無交易的,以最近一日的市價(收盤價)估值;

2)首次公開發行未上市的股票、債券和權證,采用估值技術確定公允價值,在估值技


術難以可靠計量公允價值的情況下,按成本估值。


3)首次公開發行有明確鎖定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同
一股票的估值方法估值;非公開發行有明確鎖定期的股票,按監管機構或行業協會有關規
定確定公允價值。


(3)全國銀行間債券市場交易的債券、資產支持證券等固定收益品種,采用估值技術
確定公允價值。


(4)同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的,按債券所處的市場分別估值。


(5)本基金投資股指期貨合約,一般以估值當日結算價進行估值,估值當日無結算價
的,且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的,采用最近交易日結算價估值。當日結算
價及結算規則以《中國金融期貨交易所結算細則》為準。


(6)如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的,基金管理人
可根據具體情況與基金托管人商定后,按最能反映公允價值的價格估值。


(7)當本基金發生大額申購或贖回情形時,基金管理人可以在履行適當程序后采用擺
動定價機制,以確保基金估值的公平性,具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及
監管部門、自律規則的規定。


(8)相關法律法規以及監管部門有強制規定的,從其規定。如有新增事項,按國家最
新規定估值。


如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關
法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時,應立即通知對方,共同查明原
因,雙方協商解決。


根據有關法律法規,基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本
基金的基金會計責任方由基金管理人擔任,因此,就與本基金有關的會計問題,如經相關
各方在平等基礎上充分討論后,仍無法達成一致的意見,按照基金管理人對基金資產凈值
的計算結果對外予以公布,如托管人計算正確的,托管人不承擔由此導致的損失。如雙方
錯誤的,托管人與管理人按托管費與管理費的比例承擔由此導致的損失。


(二)凈值差錯處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值的準確
性、及時性。當基金份額凈值小數點后3位以內(含第3位)發生估值錯誤時,視為基金份
額凈值錯誤。


基金合同的當事人應按照以下約定處理:

(1)估值錯誤類型

本基金運作過程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷售機構、
或投資人自身的過錯造成估值錯誤,導致其他當事人遭受損失的,過錯的責任人應當對由


于該估值錯誤遭受損失當事人(“受損方”)的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予
賠償,承擔賠償責任。


上述估值錯誤的主要類型包括但不限于:資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差
錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。


(2)估值錯誤處理原則

1)估值錯誤已發生,但尚未給當事人造成損失時,估值錯誤責任方應及時協調各方,
及時進行更正,因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔;由于估值錯誤責任方
未及時更正已產生的估值錯誤,給當事人造成損失的,由估值錯誤責任方對直接損失承擔
賠償責任;若估值錯誤責任方已經積極協調,并且有協助義務的當事人有足夠的時間進行
更正而未更正,則其應當承擔相應賠償責任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事
人進行確認,確保估值錯誤已得到更正。


2)估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責,不對間接損失負責,并且僅對估
值錯誤的有關直接當事人負責,不對第三方負責。


3)因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但估值錯誤責
任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當得利
造成其他當事人的利益損失(“受損方”),則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失,并在
其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的當事人享有要求交付不當得利的權利;如果
獲得不當得利的當事人已經將此部分不當得利返還給受損方,則受損方應當將其已經獲得
的賠償額加上已經獲得的不當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤
責任方。


4)估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。


(3)估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現后,有關的當事人應當及時進行處理,處理的程序如下:

1)查明估值錯誤發生的原因,列明所有的當事人,并根據估值錯誤發生的原因確定估
值錯誤的責任方;

2)根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估;

3)根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償損
失;

4)根據估值錯誤處理的方法,需要修改基金登記機構交易數據的,由基金登記機構進
行更正,并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。


(4)基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下:

1)基金份額凈值計算出現錯誤時,基金管理人應當立即予以糾正,通報基金托管人,
并采取合理的措施防止損失進一步擴大。


2)錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時,基金管理人應當通報基金托管人并報中國


證監會備案;錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時,基金管理人應當公告。


3)前述內容如法律法規或監管機關另有規定的,從其規定處理。


(三)基金會計制度

按國家有關部門制定的會計制度執行。


(四)基金賬冊的建立

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,應按照雙方約定的同一記賬方法和
會計處理原則,分別獨立地設置、登錄和保管本基金的全套賬冊,對雙方各自的賬冊定期
進行核對,互相監督,以保證基金財產的安全。若雙方對會計處理方法存在分歧,應以基
金管理人的處理方法為準。


(五)會計數據和財務指標的核對

雙方應每個交易日核對賬目,如發現雙方的賬目存在不符的,基金管理人和基金托管
人必須及時查明原因并糾正,確保核對一致。若當日核對不符,暫時無法查找到錯賬的原
因而影響到基金資產凈值的計算和公告的,以基金管理人的賬冊為準。


(六)基金定期報告的編制和復核

基金財務報表由基金管理人和基金托管人每月分別獨立編制。月度報表的編制,應于
每月終了后5個工作日內完成。定期報告文件應按中國證監會的要求公告。季度報表的編
制,應于每季度終了后15個工作日內完成;更新的招募說明書在基金合同生效后每6個月
公告一次,于截止日后的45日內公告。半年度報告在基金會計年度前6個月結束后的60
日內公告;年度報告在會計年度結束后90日內公告。


基金管理人在月度報表完成當日,對報表加蓋公章后,以傳真方式將有關報表提供基
金托管人;基金托管人在2個工作日內進行復核,并將復核結果及時書面通知基金管理
人。基金管理人在季度報表完成當日,以約定方式將有關報表提供基金托管人;基金托管
人在5個工作日內進行復核,并將復核結果反饋給基金管理人。基金管理人在更新招募說
明書完成當日,將有關報告提供基金托管人,基金托管人在收到15日內進行復核,并將復
核結果反饋給基金管理人。基金管理人在半年度報告完成當日,將有關報告提供基金托管
人,基金托管人在收到后20日內進行復核,并將復核結果反饋給基金管理人。基金管理人
在年度報告完成當日,將有關報告提供基金托管人,基金托管人在收到后30日內復核,并
將復核結果反饋給基金管理人。基金托管人在復核過程中,發現雙方的報表存在不符時,
基金管理人和基金托管人應共同查明原因,進行調整,調整以雙方認可的賬務處理方式為
準。如果基金管理人與基金托管人不能于應當發布公告之日前就相關報表達成一致,基金
管理人有權按照其編制的報表對外發布公告,基金托管人有權就相關情況報證監會備案。


基金托管人在對財務報表、季度報告、半年度報告或年度報告復核完畢后,可以出具
復核確認書(蓋章)或以其他雙方約定的方式確認,以備有權機構對相關文件審核檢查。


五、基金份額持有人名冊的保管


基金管理人可委托基金注冊登記人登記和保管基金份額持有人名冊。基金份額持有人
名冊的內容包括但不限于基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。


基金份額持有人名冊,包括基金募集期結束時的基金份額持有人名冊、基金權益登記
日的基金份額持有人名冊、基金份額持有人大會登記日的基金份額持有人名冊、每年最后
一個交易日的基金份額持有人名冊,由基金注冊登記人負責編制和保管,并對基金份額持
有人名冊的真實性、完整性和準確性負責。


基金管理人應根據基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金份額持有人
名冊。


(一)基金管理人于《基金合同》生效日及《基金合同》終止日后10個工作日內向基
金托管人提供由注冊登記人編制的基金份額持有人名冊;

(二)基金管理人于基金份額持有人大會權益登記日后5個工作日內向基金托管人提
供由注冊登記人編制的基金份額持有人名冊;

(三)基金管理人于每年最后一個交易日后10個工作日內向基金托管人提供由注冊登
記人編制的基金份額持有人名冊;

(四)除上述約定時間外,如果確因業務需要,基金托管人與基金管理人商議一致
后,由基金管理人向基金托管人提供由注冊登記人編制的基金份額持有人名冊。


基金托管人以電子版形式妥善保管基金份額持有人名冊,并定期刻成光盤備份,保存
期限為15年。基金托管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用于基金托管業務以外的其
他用途,并應遵守保密義務。若基金管理人或基金托管人由于自身原因無法妥善保管基金
份額持有人名冊,應按有關法規規定各自承擔相應的責任。


六、托管協議的變更、終止與基金財產的清算

(一)基金托管協議的變更

本協議雙方當事人經協商一致,可以對協議進行修改。修改后的新協議,其內容不得
與《基金合同》的規定有任何沖突。修改后的新協議,應報中國證監會備案。


(二)基金托管協議的終止

(1)《基金合同》終止;

(2)基金托管人解散、依法被撤銷、破產,被依法取消基金托管資格或因其他事由造
成其他基金托管人接管基金財產;

(3)基金管理人解散、依法被撤銷、破產,被依法取消基金管理資格或因其他事由造
成其他基金管理人接管基金管理權。



(4)發生《基金法》、《銷售辦法》、《運作辦法》或其他法律法規規定的終止事項。


(三)基金財產的清算

(1)基金財產清算組

在基金財產清算組接管基金財產之前,基金管理人和基金托管人應按照《基金合同》
和本協議的規定繼續履行保護基金資產安全的職責。


1)基金財產清算組組成:基金財產清算組成員由基金管理人、基金托管人、基金注冊
登記人、具有從事相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基
金財產清算組可以聘用必要的工作人員。


2)基金財產清算組職責:基金財產清算組負責基金財產的保管、清理、估價、變現和
分配。基金財產清算組可以依法進行必要的民事活動。


(2)基金財產清算程序

1)《基金合同》終止后,由基金財產清算組統一接管基金財產;

2)基金財產清算組根據基金財產的情況確定清算期限;

3)基金財產清算組對基金財產進行清理和確認;

4)對基金財產進行評估和變現;

5)基金清算組做出清算報告;

6)會計師事務所對清算報告進行審計;

7)律師事務所對清算報告出具法律意見書;

8)將基金清算報告中國證監會;

9)公布基金清算公告;

10)對基金剩余財產進行分配。


(3)清算費用

清算費用是指基金財產清算組在進行基金財產清算過程中發生的所有合理費用,清算
費用由基金財產清算組優先從基金財產中支付。


(4)基金剩余財產的分配

基金財產按如下順序進行清償

1)支付基金財產清算費用;

2)繳納基金所欠稅款;

3)清償基金債務;

4)清算后如有余額,按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。



(5)基金財產清算的公告

清算小組成立后2日內應就清算小組的成立進行公告;清算過程中的有關重大事項須及
時公告。基金財產清算組做出的清算報告經會計師事務所審計、律師事務所出具法律意見
書后,報中國證監會備案并公告。


(6)基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存期限不少于15年。


七、爭議解決方式

相關各方當事人同意,因本協議而產生的或與本協議有關的一切爭議,應通過友好協
商或者調解解決。托管協議當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成的,則任
何一方有權將爭議提交位于北京的中國國際經濟貿易仲裁委員會,按照其時有效的仲裁規
則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對仲裁各方當事人均具有約束力,仲裁費由敗訴方承
擔。


爭議處理期間,相關各方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責,繼續忠實、勤
勉、盡責地履行《基金合同》和本協議規定的義務,維護基金份額持有人的合法權益。


本協議受中華人民共和國法律管轄。



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